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商业银行资本充足率宏观压力测试研究

作　者: 姜青海
导　师: 彭建刚
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行稳定性资本充足率宏观压力测试资本补充路径
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

商业银行作为国民经济运行的中转站，能够满足社会资金供需的平衡，对国民经济的发展起着不可替代的作用近几次金融危机的爆发与商业银行的不稳定性有着较强的关联性，因此监管部门也逐渐加强了对商业银行的资本充足率要求但是，资本充足率监管并没有一直维持商业银行的稳定性究其原因，主要是银行的资本充足率具有较强的顺周期性经济繁荣时，资本充足率较高；经济萧条时，资产质量迅速恶化，而其又无法迅速融通资金，从而导致资本充足率迅速下降本文的研究目的在于考虑宏观经济发生变动的情况下，银行未来资本充足率水平的变化情况，进而探索商业银行资本充足率的补充路径本文的研究意义在于将宏观压力测试方法引入到银行资本监管中来，为银行长远期经营稳健性的衡量和经营策略的动态调整提供了方法和依据为了将宏观压力测试方法和资本充足率计量结合在一起，本文分两步建立基于宏观经济冲击的资本充足率计量模型第一步，建立商业银行的信用风险压力测试模型，其中的信贷损失计量采用CPV方法，运用面板数据回归方法，选取三家大型国有商业银行作为研究对象，通过实证分析选取了国民生产总值增长率和汇率两个宏观经济指标第二步，构造商业银行资本充足率计量模型，将银行的净利差收入和信贷损失看作影响资本金大小的主要因素构造宏观压力情景，分析在不同压力情景下，三家商业银行的资本充足率变化情况，同时从净利差率和信贷增长率两个方面来研究商业银行资本充足率的有效补充路径，为商业银行提出前瞻性的经营管理策略本文分为三种宏观压力情景来研究商业银行的资本充足率状况得出结论：随着宏观经济的恶化，商业银行的资本充足率水平逐渐降低在轻度宏观压力情景下，三家商业银行都能够满足最低的资本监管要求；在中度宏观压力情景下，除了中国银行的资本充足率略低于最低监管要求之外，其它两家都满足监管要求；在极端压力情景下，三家商业银行的资本充足率都明显低于最低资本监管要求同时从净利差率和信贷增长率两个指标分析商业银行资本充足率的补充路径，得出结论：随着宏观经济的恶化，商业银行应该通过增加净利差率或者降低信贷增长率来提高资本充足率水平

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-11
插图索引  11-12
附表索引  12-13
第1章绪论  13-24
  1.1 研究背景与意义  13-14
    1.1.1 研究背景  13-14
    1.1.2 研究意义  14
  1.2 研究文献综述  14-20
    1.2.1 国外关于宏观压力测试的研究综述  14-15
    1.2.2 国内关于宏观压力测试的研究综述  15-16
    1.2.3 国外关于资本充足率的研究综述  16-18
    1.2.4 国内关于资本充足率的研究综述  18-19
    1.2.5 文献综述评述  19-20
  1.3 研究内容与研究方法  20-22
    1.3.1 研究内容  20-21
    1.3.2 研究方法  21-22
  1.4 论文的创新点  22-24
第2章银行资本充足率的监管标准及相关理论  24-35
  2.1 银行稳定性的相关理论  24-26
    2.1.1 银行稳定性概念的界定  24
    2.1.2 影响银行稳定性因素的相关理论  24-25
    2.1.3 衡量银行稳定性的重要指标  25-26
  2.2 银行资本充足率要求的内涵  26-31
    2.2.1 银行资本充足率概念的界定  26
    2.2.2 银行资本充足率要求的发展历程  26-28
    2.2.3 资本充足率要求对银行监管的意义  28-29
    2.2.4 我国商业银行资本充足率现状  29-31
  2.3 压力测试的内涵  31-35
    2.3.1 压力测试概念的界定  31
    2.3.2 压力测试的基本流程  31-33
    2.3.3 压力测试的类别及意义  33-35
第3章商业银行资本充足率宏观压力测试方法构建  35-45
  3.1 巴塞尔协议下资本充足率衡量的内容  35-38
    3.1.1 资本充足率的计量方法  35-36
    3.1.2 资本充足率计量的基本步骤  36-37
    3.1.3 信用风险加权资产的计量方法  37-38
  3.2 资本充足率与宏观经济的关联性分析  38-39
  3.3 银行资本充足率宏观压力测试模型构建  39-45
    3.3.1 信用风险宏观压力测试模型构建  41
    3.3.2 商业银行资本充足率计量模型构建  41-45
第4章资本充足率的宏观压力测试实证研究  45-60
  4.1 样本与数据说明  45-47
    4.1.1 模型变量的选取  45-47
    4.1.2 样本数据的处理  47
  4.2 商业银行信用风险实证分析  47-50
    4.2.1 变量平稳性检验  47-48
    4.2.2 模型参数估计及结果分析  48-50
  4.3 商业银行资本充足率实证分析  50-60
    4.3.1 宏观压力测试情景设定  50-51
    4.3.2 基于不同压力情景的实证分析  51-55
    4.3.3 商业银行满足最低资本监管要求的途径  55-60
第5章完善我国商业银行资本充足率管理的相关建议  60-66
  5.1 完善商业银行资本充足率补充机制  60-61
    5.1.1 增加商业银行资本金融资渠道多样化  60-61
    5.1.2 有效控制银行风险资产的增长  61
  5.2 建立动态的资本充足率管理方法  61-63
    5.2.1 完善银行资本安全预警机制  61
    5.2.2 建立资本充足率宏观压力测试研究体系  61-62
    5.2.3 加强前瞻性的银行经营策略管理  62-63
  5.3 加强银行从业人员的风险防范意识  63-64
  5.4 完善我国商业银行资本监管的法律制度  64-66
结论  66-68
参考文献  68-71
致谢  71-72
附录 A 攻读硕士学位期间参与的科研项目  72-73
附录 B 银行季度贷款逾期违约率数据  73

商业银行资本充足率宏观压力测试研究

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