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我国系统重要性银行的评估与风险传染性分析

作　者: 李颂
导　师: 马亚明
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 系统重要性评估指标 Copula函数风险传染
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 12次
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内容摘要

金融危机中,由于许多大型金融机构出现问题后风险的传播与蔓延,对其他金融机构造成了一系列的连锁反应,这种多米诺骨牌似的效应,导致了整个金融系统大范围的灾难。为了维护国际及各国的金融安全,系统重要性金融机构越来越引起人们的关注,国际组织及各国都加强了对系统重要性金融机构监管的步伐,纷纷出台了一系列措施来对系统重要性金融机构实施有效监管。我国为响应国际金融组织的号召,从2011年开始也加大了对系统重要性银行的监管力度,但由于我国银行系统的复杂性和特殊性,到目前为止,还没有一套确切的评估我国系统重要性银行的方法,这也对我国的监管工作造成了一定的影响。文章首先从我国实际出发,基于巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的全球系统重要性银行的评估方法以及随后提出的对国内系统重要性银行的评估原则,设计出了我国系统重要性银行的评估指标体系,并基于2011年我国16家上市银行的数据,对我国银行的系统重要性进行了评估,选定工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、兴业银行和中信银行为我国的系统重要性银行。接着从资本市场的角度出发,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标,运用Copula函数分析了我国几家系统重要性银行对其他银行的风险传染性,进一步突出了系统重要性银行在我国银行系统甚至整个金融系统中的重要地位。最后根据欧美等国对系统重要性银行的监管措施,通过借鉴先进经验并结合我国实际,提出我国监管系统重要性银行的政策建议。

全文目录

内容摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章导论  8-17
  1.1 研究背景和意义  8-10
    1.1.1 选题背景  8-9
    1.1.2 对于本课题进行研究的现实意义  9-10
  1.2 文献综述  10-15
    1.2.1 国外研究状况  10-13
    1.2.2 国内研究状况  13-15
  1.3 本论文的研究方法  15-17
    1.3.1 本论文的研究内容  15
    1.3.2 本论文的基本研究方法及创新之处  15-17
第2章系统重要性银行概述  17-21
  2.1 系统重要性银行定义  17-18
  2.2 系统重要性银行具有的风险  18-19
  2.3 系统重要性银行的风险传染特征  19-21
第3章我国系统重要性银行评估指标体系的构建  21-28
  3.1 全球系统重要性银行的评估  21-22
  3.2 对我国系统重要性银行的评估指标设计  22-26
    3.2.1 我国系统重要性银行的评估指标  22-24
    3.2.2 我国上市银行系统重要性得分  24-25
    3.2.3 我国系统重要性银行的确定  25-26
  3.3 评估结果分析  26-28
第4章我国系统重要性银行风险传染性分析  28-34
  4.1 Copula理论  28-30
  4.2 实证分析  30-32
    4.2.1 研究对象的选择  30
    4.2.2 Copula函数的选择  30-31
    4.2.3 参数估计  31
    4.2.4 系统重要性银行风险传染性分析  31-32
  4.3 结论  32-34
第5章对我国系统重要性银行的监管建议  34-43
  5.1 国际组织对系统重要性银行的监管动态  34-36
  5.2 欧美各国对系统重要性银行的监管实践  36-39
    5.2.1 美国对系统重要性银行的监管实践  36-37
    5.2.2 欧盟对系统重要性银行的监管实践  37-38
    5.2.3 英国对系统重要性银行的监管实践  38-39
  5.3 对我国系统重要性银行的监管建议  39-43
参考文献  43-45
后记  45

我国系统重要性银行的评估与风险传染性分析

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