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资产价格波动对银行脆弱性的影响研究

作　者: 刘龙
导　师: 马亚明
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 资产价格银行脆弱性 VAR模型
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 3次
引　用: 0次
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内容摘要

在过去几十年中,随着世界各国金融危机的频繁爆发,由资产价格波动所引发的系统性金融危机已经成为各国政府和中央银行普遍关注的焦点。而我国目前仍处于以商业银行为主导的金融体系中,金融危机的产生与发展必然与商业银行的稳健经营存在着密切联系。因此重视资产价格波动对我国银行脆弱性的影响,探讨其对我国银行体系脆弱性影响的传导途径,对于我国银行体系的稳健经营和风险防范具有深远的意义。在梳理国内外学者已有的研究成果的基础上,本文首先从宏观经济和微观金融角度分别选取了贷款增长率、CPI和不良贷款率、资本充足率四个指标对我国银行体系脆弱性进行了综合评估,然后运用VAR模型、Granger因果关系检验、脉冲响应、方差分析等实证学分析方法分别从整个股市板块、房地产价格板块和金融板块三个方面研究了其对银行体系脆弱性综合指标的影响。实证结果表明,房地产价格波动对银行脆弱性影响最大,金融板块对其影响次之,整个股市的价格波动对银行脆弱性没有显著影响。更详细的讲,资产价格波动对代表银行脆弱性的宏观经济指标即贷款增长率和CPI的影响较为显著,而代表银行体系脆弱性的微观金融指标即不良贷款率和资本充足率则更多的受制于银监会的监管,受资产价格波动影响较小。最后,在此基础上,本文分别从银行自身角度、资产价格调控角度、银行业监管角度和整个资本市场角度提出了相应的政策建议。

全文目录

内容摘要  4-5
Abstract  5-6
目录  6-8
第1章导论  8-16
  1.1 研究背景  8-9
  1.2 选题意义  9-10
  1.3 文献综述  10-14
    1.3.1 国内外学者对资产价格波动与银行信贷的相关研究  10-12
    1.3.2 国内外学者对资产价格波动与银行脆弱性的相关研究  12-14
  1.4 研究的主要内容、拟采用的研究方法及可能的创新点  14-16
    1.4.1 课题研究主要内容  14
    1.4.2 拟采用的研究方法  14-15
    1.4.3 本文创新之处  15
    1.4.4 本文的不足之处  15-16
第2章资产价格波动对银行脆弱性的理论分析  16-27
  2.1 资产价格波动与银行脆弱性的相关概念界定  16-18
    2.1.1 资产、资产价格及资产价格波动  16-17
    2.1.2 银行脆弱性的概念及测度指标  17-18
  2.2 资产价格波动对银行脆弱性的影响机制  18-20
    2.2.1 资产价格上涨与银行经营  19
    2.2.2 资产价格下跌与银行经营  19-20
  2.3 资产价格波动对银行脆弱性的影响途径  20-27
    2.3.1 股票市场价格波动对银行脆弱性影响的主要途径  20-22
    2.3.2 金融板块价格波动对银行脆弱性影响的主要途径  22-24
    2.3.3 房地产价格波动对银行脆弱性影响的主要途径  24-27
第3章资产价格波动对银行脆弱性影响的实证分析  27-43
  3.1 总体设计思路  27
  3.2 样本指标的选取及数据说明  27-30
    3.2.1 资产价格波动指标的选取  27-28
    3.2.2 银行脆弱性指标的选取  28-29
    3.2.3 银行的选取及数据说明  29-30
  3.3 银行脆弱性的综合测度  30-32
  3.4 实证分析  32-43
    3.4.1 单位根检验  33-34
    3.4.2 VAR模型  34-36
    3.4.3 Granger因果关系检验  36-37
    3.4.4 脉冲响应函数分析  37-40
    3.4.5 方差分解分析  40-43
第4章结论及政策建议  43-52
  4.1 文章结论  43-49
    4.1.1 房地产价格波动对银行脆弱性四个核心指标的影响  43-45
    4.1.2 整个股市价格波动对银行脆弱性四个核心指标的影响  45-46
    4.1.3 金融板块价格波动对银行脆弱性四个核心指标的影响  46-49
  4.2 政策建议  49-52
    4.2.1 加强银行自身建设,提升银行业的管理水平  49
    4.2.2 加强对资产价格的宏观调控,以稳定经济基础  49-50
    4.2.3 完善银行业的监管制度,加强银行业的稳健经营  50
    4.2.4 建立多层次市场体系,健全社会信用制度建设  50-52
参考文献  52-55
后记  55

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