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我国证券公司资产证券化产品设计研究

作　者: 黄晓娟
导　师: 屈文洲
学　校: 厦门大学
专　业: 工商管理
关键词: 证券公司资产证券化产品设计
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 72次
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内容摘要

本文通过对资产证券化及产品的基本理论与原理的分析概括,并借鉴美国资产证券化市场的发展情况及历史经验,结合我国证券公司资产证券化产品的发展历程,分析其中存在的问题。在此基础上,重点对我国证券公司资产证券化产品设计以及实际案例进行分析,最后对我国证券公司的资产证券化产品的发展提出建议,以便我国证券公司资产证券化业务能够更好地发展。本文除绪论与结论外,共分六部分：第一部分是文献综述以及基本理论,该部分主要回顾了国外内文献中关于证券公司资产证券化产品的相关研究。同时,对资产证券化产品涉及的基本概念以及基本原理进行阐明,重点介绍了资产证券化产品涉及的基本原理——“资产重组原理”、“风险隔离原理”、“信用增级原理”。第二部分对美国资产证券化的发展历程及历史经验进行分析。美国资产证券化市场的发展主要分为诞生与兴起阶段、广泛应用与创新两个阶段。美国资产证券化产品是美国债券市场的重要组成部分。第三部分回顾了我国证券公司资产证券化产品发展历程,并通过深入分析品设立法律依据、监管环境、与其他产品差异等,提出我国证券公司资产证券化产品发展存在的问题。第四部分对我国证券公司资产证券化产品的设计要素进行分析,重点从产品的交易结构以及参与主体、基础资产的选择、风险隔离、现金流与收益分配设计信用增级、信用评级的做法、存在的风险及防范措施等维度进行分析。第五部分结合我国证券公司资产证券化产品的实际案例——华能澜沧江专项资产管理计划进产品设计分析第六部分提出了推进我国证券公司资产证券化产品的发展的建议。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
目录  7-9
Contents  9-11
1 绪论  11-15
  1.1 研究目的  11
  1.2 研究意义  11-12
  1.3 本论文的主要方法  12
  1.4 本论文的框架安排及主要内容  12-14
  1.5 本论文的创新之处与不足之处  14-15
2 文献综述与基本理论  15-22
  2.1 文献综述  15-18
  2.2 资产证券化  18-19
  2.3 资产证券化产品  19-20
  2.4 资产证券化的基本原  20-22
3 美国资产证券化市场发展情况及其历史经验  22-30
  3.1 美国资产证券化市场的发展历程  22-23
  3.2 美国资产证券化的产品类型  23-24
  3.3 美国资产证券化市场情况  24-28
  3.4 美国资产证券化发展的历史经验  28-30
4 我国证券公司资产证券化产品发展现状  30-42
  4.1 证券公司资产证券化产品设立的基本法律依据及监管环境  30-31
  4.2 证券公司资产证券化产品的发展历程  31-34
  4.3 证券公司资产证券化产品与国内其他资产证券化产品的异同  34-35
  4.4 证券公司资产证券化产品与相似融资品种比较  35-38
  4.5 我国证券公司资产证券化产品发展存在的问题  38-42
5 我国证券公司资产证券化产品设计要素  42-56
  5.1 产品设计目的  42
  5.2 产品设计的基本流程  42-43
  5.3 产品的交易结构以及参与主体  43-48
  5.4 基础资产的选择  48-49
  5.5 风险隔离的方式及意义  49-50
  5.6 现金流与收益分配设计  50-51
  5.7 信用增级的方式  51-53
  5.8 信用评级的做法  53-54
  5.9 存在的风险及风险防范措施  54-55
  5.10 产品设计的评价标准  55-56
6 我国证券公司资产证券化产品的案例分析  56-70
  6.1 专项计划基本情况  56-58
  6.2 交易结构概览  58-59
  6.3 基础资产选择分析  59-62
  6.4 现金流与收益分配分析  62-65
  6.5 风险隔离方式分析  65-67
  6.6 信用增级机制分析  67-68
  6.7 主要风险及防范措施  68-69
  6.8 案例特点及不足分析  69-70
7 推进我国证券公司资产证券化产品发展的建议  70-74
8 结论与启示  74-76
参考文献  76-78
致谢  78

我国证券公司资产证券化产品设计研究

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