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农村金融机构的风险控制研究

作　者: 杨渊博
导　师: 惠宁
学　校: 西北大学
专　业: 金融学
关键词: 农村金融机构风险因素风险控制
分类号: F832.35
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 7次
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内容摘要

目前,我国已初步形成以合作性、政策性和商业性农村金融机构为主,辅以农业保险、担保、证券等非金融机构的农村金融组织体系,并在各种政策支持下不断丰富和发展。但是,农村金融机构特别是农村信用社在资本运作过程中面临较大风险,新型农村金融机构在市场环境、资产质量和盈利能力等方面同其他金融机构相比处于劣势,其风险防范能力较低,并不断积聚内部和外部风险。这些风险严重抑制了包括村镇银行、小额贷款公司在内的金融机构的发展和壮大,更对农村、农业的安全稳定造成很大困扰。因此,本文在农村金融机构现状及风险影响因素的分析基础上,通过VAR方法进行实证检验,对我国农村金融机构进行风险控制研究,探索其持续发展的有效对策。本文的研究内容主要包括以下几个方面：第一,对农村金融风险内涵、主体及客体进行了总结分析,并对农村金融机构风险进行了分类以及影响因素介绍,构建农村金融机构风险控制的分析框架；第二,运用2012年的相关统计数据对农村金融机构发展现状进行了比较描述,以此为基础分析出农村金融机构存在的风险问题及其深层次原因；第三,以农村信用社为例,通过向量自回归模型对其风险影响因素进行了实证检验,验证了其影响因素之间的关系,为农村金融机构风险控制管理提供一定的量化依据；第四,主要从宏观和微观两方面,为农村金融机构如何进行风险控制提供了相应的对策建议。本文通过研究得出以下几点结论：第一,农村金融机构面临着市场风险、信用风险、流动性风险以及操作风险,其中信用风险和流动性风险是其最主要的风险；第二,农村信用社不良贷款率、资产利润率、资本充足率、拨备覆盖率和涉农贷款占比之间是紧密相关的,即农村信用社对风险的偏好、盈利能力和流动性水平是紧密联系的。除了市场因素外,农村信用社风险的高低受到银行自身经营行为等因素的影响。第三,农村金融机构需要不断进行深化改革,并需要着重进行内部风险控制。宏观上,需要完善信用环境、加强风险监管：微观上,要重视自身经营水平和盈利能力的提高,并通过建立风险保证金制度、风险损失数据库、信息披露机制等方面的具体措施来进行风险防控。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-6
目录  6-9
第一章导论  9-14
  1.1 研究背景与意义  9-11
    1.1.1 背景  9-10
    1.1.2 意义  10-11
  1.2 研究思路与方法  11
    1.2.1 研究思路  11
    1.2.2 研究方法  11
  1.3 研究框架与创新  11-14
    1.3.1 研究框架  11-13
    1.3.2 创新之处  13-14
第二章文献述评  14-23
  2.1 国外关于金融风险理论的研究  14-18
    2.1.1 传统金融风险理论  14-15
    2.1.2 金融风险管理理论  15-17
    2.1.3 农村金融理论  17
    2.1.4 金融风险内涵及成因理论  17-18
  2.2 国内关于农村金融风险理论的研究  18-22
    2.2.1 对金融风险形成原因的研究  18-19
    2.2.2 对金融风险评价的研究  19
    2.2.3 对农村金融存在的问题研究  19-20
    2.2.4 对农村信贷风险的研究  20-21
    2.2.5 对农村金融风险控制的研究  21-22
  2.3 小结  22-23
第三章农村金融机构风险控制的分析框架  23-30
  3.1 农村金融风险理论概述  23-25
    3.1.1 农村金融风险概念  23-24
    3.1.2 农村金融风险的主体和客体  24-25
  3.2 农村金融机构风险分类  25-28
  3.3 农村金融机构风险影响因素  28-29
  3.4 小结  29-30
第四章我国农村金融机构风险控制现状、问题及其成因  30-44
  4.1 农村金融机构发展现状  30-35
    4.1.1 政策性农村金融机构  30-31
    4.1.2 商业性农村金融机构  31-32
    4.1.3 农村信用社  32-33
    4.1.4 新型农村金融机构  33-34
    4.1.5 农业保险  34-35
  4.2 农村金融机构存在的风险问题  35-39
    4.2.1 农村金融机构的信用风险比较突出  36-37
    4.2.2 农村金融机构的流动性风险加剧  37-38
    4.2.3 农村金融机构的经营风险较高  38
    4.2.4 农村金融机构操作风险水平较高  38-39
  4.3 农村金融机构风险形成的原因  39-43
    4.3.1 农村金融机构资本实力较弱  39-40
    4.3.2 内部控制机制尚不健全  40
    4.3.3 农村金融机构风险补偿制度缺失  40-41
    4.3.4 农村金融机构融资困难  41-42
    4.3.5 农村社会教育水平制约  42
    4.3.6 农村金融机构资产结构单一化  42-43
  4.4 小结  43-44
第五章农村金融机构风险控制的实证分析  44-51
  5.1 变量选取及数据来源  44
  5.2 变量的计算说明与分析假设  44-45
  5.3 实证检验  45-49
    5.3.1 模型设计  45-46
    5.3.2 Granger因果关系检验与结果分析  46-47
    5.3.3 脉冲响应分析  47-49
    5.3.4 协整检验  49
  5.4 小结  49-51
第六章农村金融机构风险控制的对策措施  51-56
  6.1 宏观防控农村金融机构风险  51-53
  6.2 微观防控农村金融机构风险  53-56
第七章结论及展望  56-57
参考文献  57-61
攻读硕士学位期间取得的学术成果  61-62
致谢  62

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