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金融脱媒及其对我国商业银行的影响研究

作　者: 胡君谊
导　师: 韦省民
学　校: 西北大学
专　业: 国民经济学
关键词: 金融脱媒 商业银行 中间业务 向量自回归模型 金融创新
分类号: F832.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要


在全球经济一体化以及金融发展国际化的背景下,我国金融体制改革不断推进,资本市场迅速发展,出现了货币资金绕开金融中介而直接在需求双方进行融通的“金融脱媒”现象。本文运用理论与实证、定性与定量相结合的方法旨在研究金融脱媒及其对商业银行的影响。首先在国内外相关的理论研究基础上,结合我国实际描述金融脱媒在商业银行与非银行金融机构、社会融资规模与融资结构等方面的发展现状。从金融深化、投资观念转变、信息技术发展以及政策支持等角度分析其在我国产生的根本原因。在此基础之上引出本文的理论研究成果,即金融脱媒对商业银行的影响：一方面,金融脱媒影响商业银行的传统业务、盈利能力及风险管理要求；另一方面,金融脱媒推动商业银行发展中间业务,提高非利息收入,转变经营模式并提供资本市场平台来增强实力。接着基于商业银行传统业务的视角,建立向量自回归模型和脉冲响应函数等计量经济方法来验证金融脱媒对商业银行的影响,得到金融脱媒会导致商业银行存贷款增量的减少,且二者存在长期关系等实证研究成果。最后,根据理论与实证分析的结论提出合理建议。总而言之,金融脱媒是把双刃剑,我国商业银行应该化挑战为机遇,加快改革与创新,把握金融脱媒带来的各种良机,实现质的飞跃。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-9
第一章 绪论  9-17
  1.1 选题背景与意义  9-11
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 选题意义  10-11
  1.2 研究思路与方法  11
    1.2.1 研究思路  11
    1.2.2 研究方法  11
  1.3 研究内容与框架  11-15
    1.3.1 本文的研究内容  11-13
    1.3.2 本文的研究框架  13-15
  1.4 创新点与不足之处  15-17
    1.4.1 本文的创新点  15
    1.4.2 本文的不足之处  15-17
第二章 金融脱媒相关研究综述  17-24
  2.1 国外研究综述  17-20
    2.1.1 国外金融脱媒成因综述  17-18
    2.1.2 国外金融脱媒效应综述  18-20
  2.2 国内研究综述  20-23
  2.3 研究综评  23-24
第三章 金融脱媒在我国的发展现状  24-35
  3.1 金融脱媒在我国的表现  24-29
    3.1.1 商业银行传统业务的变化  24-26
    3.1.2 非银行金融机构及影子银行的发展  26-27
    3.1.3 社会融资规模扩大化、结构多元化  27-29
  3.2 金融脱媒在我国的成因  29-35
    3.2.1 金融深化与多层次金融市场建立  29-30
    3.2.2 居民投资观念转变、企业融资渠道拓宽  30-32
    3.2.3 网络金融的发展  32-33
    3.2.4 利率市场化  33-35
第四章 金融脱媒对我国商业银行影响的理论分析  35-42
  4.1 金融脱媒对我国商业银行的挑战  35-37
    4.1.1 对商业银行传统业务及盈利能力的影响  35
    4.1.2 对商业银行风险管理的影响  35-37
  4.2 金融脱媒为我国商业银行带来的机遇  37-42
    4.2.1 商业银行中间业务的发展  37-39
    4.2.2 商业银行经营模式的变革  39-40
    4.2.3 借力于资本市场增强实力  40-42
第五章 金融脱媒对我国商业银行影响的实证分析  42-50
  5.1 指标构造与数据选取  42-43
  5.2 实证方法介绍  43-44
    5.2.1 时间序列平稳性检验及协整检验  43
    5.2.2 向量自回归模型(VAR)  43-44
    5.2.3 格兰杰因果关系检验  44
    5.2.4 脉冲响应函数  44
  5.3 直接融资对我国商业银行资产负债业务的影响  44-49
    5.3.1 平稳性检验  44-45
    5.3.2 直接融资对我国商业银行资产负债业务影响的VAR模型  45-46
    5.3.3 格兰杰因果关系检验  46-47
    5.3.4 脉冲响应函数  47-49
  5.4 实证小结  49-50
第六章 我国商业银行应对金融脱媒的政策建议  50-59
  6.1 西方商业银行的政策借鉴  50-52
    6.1.1 大规模并购提高银行集中度  50
    6.1.2 混业经营成为主流趋势  50-51
    6.1.3 商业银行的国际化发展  51
    6.1.4 金融创新的不断出现  51
    6.1.5 与资本市场联系紧密  51-52
  6.2 我国商业银行的政策建议  52-59
    6.2.1 建立风险投资的退出机制  52-53
    6.2.2 资产证券化  53-54
    6.2.3 转变业务经营模式  54-56
    6.2.4 加强金融创新,提高核心竞争力  56-59
结论  59-61
参考文献  61-65
攻读硕士学位期间取得的科研成果  65-66
致谢  66

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
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