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G证券公司现金管理产品设计

作　者: 石雅萍
导　师: 张学陶; 高峰
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 证券公司集合理财业务现金管理产品产品设计
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 2次
引　用: 0次
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内容摘要

根据现行法令规定，客户存于证券公司的客户保证金必须被存放在第三方——商业银行——进行第三方存管，管理人和托管人都不能对该部分资金挪用。但大多数投资者并不会让自己的账户满仓操作，当市场遭遇熊市时，闲置在账上的客户保证金数量更为庞大。截至2013年1月，全国近百家券商累计客户证券交易结算资金日均余额高达6873亿元，但这将近7000亿元的存管资金，大大降低了客户资金利用率。本文立足于实践，从相关资产管理理论与流动性风险度量理论切入，以券商现金管理业务发展基本情况为基础，从丰富资产管理产品线、加快资金周转、缓解“存款搬家”、增强证券公司综合金融服务能力四个方面，论述G证券公司开发现金管理产品的必要性；从现金管理产品的市场基础、政策基础、券商的客户保证金账户余额状况以及客户的投资意愿四个角度出发，分析G证券公司开发现金管理产品的可行性。本文对G证券公司现金管理产品的主体设计内容包括产品一般流程设计和产品避险方案设计两个部分。一般流程设计包括产品概述、产品的后台支持、产品的费用与收益以及产品的后期推广四个部分。设计过程以保证产品实用性为原则，设定G证券公司现金管理产品的投资范围及投资比例，规范投资管理流程。避险方案设计包括风险揭示、避险制度与程序、避险方案三个部分，对G证券公司现金管理产品所面临的风险进行揭示，制定避险制度与程序，提出流动性缺口的衡量方式，设定预警线，并对其他风险提出具体的解决方案。最后，本文为G证券公司现金管理创新业务从公司与监管两个层面提出了系列建议与对策，确立了以开通支付功能、投资多样化、强化风险控制和完善监管制度为主的券商现金管理业务创新方向。本文旨在通过G证券公司现金管理产品设计增加客户保证金收入水平，拓宽券商业务渠道，丰富券商资管产品线，加快资金周转，缓解存款搬家，提高全市场运作效率与证券市场资金规模的稳定性。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-12
第1章绪论  12-19
  1.1 选题背景和意义  12-13
    1.1.1 选题背景  12-13
    1.1.2 选题意义  13
  1.2 国内外研究综述  13-17
    1.2.1 国外研究现状  13-15
    1.2.2 国内研究现状  15-16
    1.2.3 小结  16-17
  1.3 研究方法和思路  17-19
第2章 G 证券公司开发现金管理产品必要性与可行性  19-28
  2.1 证券公司现金管理产品的基本情况概述  19-21
  2.2 G 证券公司基本情况  21
  2.3 G 证券公司开发现金管理产品的必要性  21-22
  2.4 G 证券公司开发现金管理产品的可行性  22-28
    2.4.1 券商现金管理产品的市场基础  22-25
    2.4.2 券商现金管理产品的政策基础  25-26
    2.4.3 G 证券公司客户保证金账户现状  26
    2.4.4 G 证券公司客户投资意向调研  26-28
第3章 G 证券公司现金管理产品一般流程设计  28-45
  3.1 G 证券现金管理产品概述  28-30
    3.1.1 G 证券现金管理产品设计原理  28
    3.1.2 G 证券现金管理产品要素  28-29
    3.1.3 G 证券现金管理产品业务特点  29-30
  3.2 G 证券现金管理产品运行的后台支持  30-38
    3.2.1 账户体系管理  30-31
    3.2.2 清算交收程序  31-33
    3.2.3 产品投资管理  33-38
  3.3 G 证券现金管理产品的费用与收益  38-43
    3.3.1 产品估值  38-40
    3.3.2 费用支出与业绩报酬  40-41
    3.3.3 收益分配  41-43
  3.4 G 证券现金管理产品的后期推广  43-45
    3.4.1 产品推广策略  43-45
第4章 G 证券公司现金管理产品避险方案设计  45-54
  4.1 G 证券公司现金管理产品风险揭示  45-47
  4.2 G 证券公司现金管理产品避险制度与程序  47-48
    4.2.1 避险制度  47
    4.2.2 避险程序  47-48
  4.3 现金管理产品避险方案  48-54
    4.3.1 流动性风险防范措施  48-52
    4.3.2 其他避险措施  52-54
第5章券商现金管理产品创新建议  54-58
  5.1 开发券商现金管理产品支付功能  54-55
  5.2 拓宽券商现金管理产品投资方向  55-56
  5.3 强化券商现金管理产品风险管理  56
  5.4 完善券商现金管理产品监管制度  56-58
结论  58-59
参考文献  59-62
致谢  62

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