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流动性与经济资本双重约束下的商业银行资产负债管理

作　者: 赵婧
导　师: 沈沛龙
学　校: 山西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行流动性经济资本 RAROC 资产负债管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

巴塞尔协议Ⅲ主要提出了银行资本、流动性监管新标准，代表了未来商业银行监管的发展趋势。结构性失衡是商业银行产生流动性风险发生的一个主要原因，商业银行资产负债业务具有随机性。对于融资流动性风险，必须通过研究银行的资产范围和负债结构来加以分析，包括检查机构的资产负债结构，并对现金的潜在需求和等价工具的可获得性进行比较。本文首先从资产负债角度出发分析银行面临的预期现金流，将现金流分为三种：确定性现金流、不确定性现金流和浮动现金流，在此基础上预测未来的累计流动性缺口。分析银行资金的可获得性，即综合平衡能力，以此为基础建立中短期内流动性风险的增量约束条件：累计流动性缺口和综合平衡能力之和不能小于零。其次使用久期的概念，从期限错配的角度，建立长期流动性约束条件：银行资产平均到期期限不能小于负债平均到期期限。资本是昂贵和稀缺的，因此银行必须通过一种机制来合理进行配置，促进优质业务的发展，控制不良业务的增长，促使稀缺资本得到高效利用。银行在内部分配的经济资本能够涵盖所有风险敞口，经济资本分配的最低目标是使在最不利的情况下非预期损失低于事先设定的水平，更高要求是使各业务单元的收益水平和风险水平相匹配，最终实现RAROC最大化。本文以最低标准设立约束条件。文章以资产收益最大化为目标函数，从流动性和经济资本两个角度建立资产负债线性约束条件。最后文章运用计量模型，通过协整分析研究发现存贷比与金融债券额、同业存放净额、向中央银行借款额、有价证券总额及存放准备金数量之间存在长期稳定关系。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-10
1 引言  10-18
  1.1 选题背景及意义  10-11
    1.1.1 选题背景  10
    1.1.2 选题意义  10-11
  1.2 文献综述  11-15
    1.2.1 国外文献  11-13
    1.2.2 国内文献  13-15
    1.2.3 关于流动性与资本相结合的文献  15
  1.3 研究方法及文章结构  15-16
    1.3.1 研究方法  15-16
    1.3.2 文章结构  16
  1.4 主要工作与创新  16-17
  小结  17-18
2 流动性风险  18-31
  2.1 流动性定义  18
  2.2 商业银行流动性风险  18-19
  2.3 流动性风险成因分析  19-21
    2.3.1 外因  19
    2.3.2 内因  19-21
  2.4 流动性风险管理理论  21-23
    2.4.1 资产管理理论  21
    2.4.2 负债管理理论  21-22
    2.4.3 资产负债综合管理理论  22-23
    2.4.4 资产负债表外管理理论  23
  2.5 流动性风险管理方法  23-26
    2.5.1 指标分析法  23-24
    2.5.2 两大监管指标  24-25
    2.5.3 流动性缺口(liquidity gap)  25
    2.5.4 现金流量法  25
    2.5.5 资金结构法  25-26
    2.5.6 压力测试方法  26
  2.6 我国流动性监管趋势  26
  2.7 基于流动性的约束条件  26-30
    2.7.1 增量约束  27-29
    2.7.2 期限约束  29-30
  小结  30-31
3 资产负债线性约束  31-34
  3.1 经济资本概念  31-32
  3.2 RAROC  32
  3.3 流动性与经济资本双重约束  32-33
  3.4 政策建议  33-34
4 实证分析  34-44
  4.1 商业银行流动性风险影响因素分析  34-40
  4.2 我国商业银行资产负债状况分析  40-43
  小结  43-44
结论与展望  44-45
参考文献  45-48
致谢  48-49
攻读硕士学位期间从事的科学研究  49-50

流动性与经济资本双重约束下的商业银行资产负债管理

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