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金融风险及防范对策研究

作　者: 商瑾
导　师: 张通
学　校: 财政部财政科学研究所
专　业: 财政学
关键词: 金融风险财政风险财政政策货币政策
分类号: F832.0
类　型: 博士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

作为一个双重转型国家,经过三十多年的改革开放,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就,金融领域的改革也不例外。但与此同时,金融风险以及不稳定因素的累计也令人担忧。2008年金融危机给全球经济带来了不小的冲击,虽然中国在这场危机中损失较小,但并不能说明中国已经具备了非常稳定的金融体系,事实恰恰相反,还需进一步改进和完善金融体系建设。本文综合运用多个学科的理论,从金融风险理论入手,结合定性与定量研究方法,分析我国金融业存在的风险及主要影响因素,立足我国转型经济特征,探讨如何通过有效措施防范金融风险、保持金融稳定,提出较为系统的政策建议。第一章导论部分主要讨论金融风险的理论和实践意义,介绍国内外学者对金融风险的研究情况,梳理已有的金融风险研究成果,主要包括金融风险的宏观理论分析、金融风险的微观理论分析、金融风险来源及影响因素,最后给出本文的内容框架和研究方法,并对本文的创新点及不足之处进行总结。第二章从财政的角度对金融风险的基本理论进行分析。本章从经济学原理分析金融风险的生成机理,介绍金融风险成因的相关理论与假说。在分析金融风险与财政风险联动机制的关系时,首先从财政与金融的关系入手进行分析,其次研究了金融风险向财政风险的转化、财政风险向金融风险的转化、金融风险和财政风险相互转化的原因,并论述金融风险与财政风险联动机制的博弈模型。最后介绍了金融风险的两大类型,即微观金融风险和宏观金融风险,得出政府应当承担宏观金融风险财政责任的结论。第三章研究了国外防范化解金融风险的主要经验。为了应对此次全球金融危机,各国政府都采取了积极的财政政策与货币政策,以防范和化解金融风险,促进经济的复苏。本章主要通过对美国、欧盟、日本和俄罗斯的实证分析,较为系统地探讨了各国政府应对突发性金融危机的政策措施,并简要评价了政策实施的效果,在此基础上总结了各国应对金融风险的经验教训。第四章分析我国金融业面临的风险,划分了三个时间段进行研究。首先,介绍了计划经济体制下的金融风险主要表现为政策风险和操作风险。其次,介绍了转轨时期金融风险的基本类型及生成机理,分析了金融风险对我国经济的影响。再次,分析了金融自由化对国内金融机构和金融监管体系的影响。最后,对我国防范金融风险的政策进行了回顾。第五章研究了金融风险测量与危机预警模型。首先介绍了金融风险管理模型,详细分析了市场风险模型、信用风险模型以及金融风险管理模型在中国的应用。其次,介绍了金融预警模型,具体分析了金融预警模型的基本思想、金融预警模型的几种形式、金融预警模型在中国的应用及金融预警模型的评价和发展方向。第六章提出了防范金融风险的对策建议。首先,提出了防范金融风险的财政政策,建议进一步加强财政对金融体系的财务监管,完善财政注资,推进金融改革以推动完善资产管理公司运行机制,增强财政体系防范风险的能力。其次,提出了防范金融风险的货币政策,建议进一步完善货币政策工具,确立合理的货币政策目标,疏通货币政策传导机制。再次,提出了防范金融风险的宏观审慎监管政策,建议进一步加强宏观审慎监管。最后,提出了防范金融风险的其他配套措施,建议进一步健全和完善国有商业银行公司治理结构,适时建立存款保险制度,稳步推进金融自由化。金融风险及其防范对策是各国在经济发展过程中需要重点关注的问题。客观地说,在微观层面上,关于金融风险及防范政策的研究成果较多,但在宏观层面上,许多领域仍需深入探讨。全文的主要创新有以下两点：第一,本文借鉴世界金融危机的经验教训,在金融风险理论研究的基础上,从宏观的角度分析金融风险和财政风险的共生性及联动传导机制。立足于中国金融改革与发展,全面系统地分析中国金融体系面临的风险状况,探讨中国应对金融风险的财政政策和货币政策。第二,从与财政联结的角度研究金融风险,试图对该问题提出系统全面的学理和经验解释,探索新形势下如何协同各方力量有效地防范金融风险,丰富以转型经济国家为背景的防范金融风险研究。由于本人学术水平有限,本文尚有许多不足之处,包括：第一,随着国际资本流动的加速,国内外市场之间的传染效应和溢出效应也更加明显,其传导机制及有效防范措施等,仍需进一步加强研究。第二,财政风险和金融风险的联动问题是转轨国家极具代表性的一种经济现象,但由于文献资料有限,获取相关的数据比较困难,可能会影响定量分析的深度和广度。第三,金融基础设施的完善程度与金融风险之间是否存在必然的因果关系,金融风险与经济发展之间存在何种量化关系,金融监管政策如何进行优化等,需要进一步探讨和研究。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-11
1 导论  11-31
  1.1 选题背景与意义  11-13
    1.1.1 选题背景  11-12
    1.1.2 研究意义  12-13
  1.2 国内外有关研究动态综述  13-26
    1.2.1 金融风险的宏观理论分析  13-15
    1.2.2 金融风险的微观理论分析  15-16
    1.2.3 金融风险来源及影响因素：理论及经验研究归纳  16-25
    1.2.4 国内外研究现状的总体评价  25-26
  1.3 研究思路与研究方法  26-27
    1.3.1 研究思路  26
    1.3.2 研究方法  26-27
  1.4 研究内容及框架  27-28
  1.5 主要创新点及不足  28-31
    1.5.1 可能创新之处  28
    1.5.2 不足之处  28-31
2 金融风险的基本理论分析：与财政的联结  31-53
  2.1 金融风险的生成机理  31-35
    2.1.1 金融风险生成的经济学分析  31-32
    2.1.2 金融风险成因的相关理论与假说  32-35
  2.2 金融风险与财政风险的联动机制分析  35-47
    2.2.1 金融风险与财政风险联动机制分析的逻辑起点：财政和金融的关系  36-37
    2.2.2 我国金融风险与财政风险的联动机制  37-42
    2.2.3 金融风险与财政风险联动机制的博弈模型  42-47
  2.3 宏观金融风险与财政责任  47-53
    2.3.1 金融风险的两大类型  47-48
    2.3.2 政府承担宏观金融风险的财政责任  48-53
3 金融风险防范的国际经验  53-67
  3.1 美国应对金融风险的政策措施  53-56
    3.1.1 美国采取的财政政策  53-55
    3.1.2 美国采取的货币政策  55-56
  3.2 欧盟应对金融风险的政策措施  56-60
    3.2.1 欧盟采取的财政政策  56-58
    3.2.2 欧洲和英国中央银行的应对措施  58-60
  3.3 日本应对金融风险的政策措施  60-62
    3.3.1 日本采取的财政政策  60-61
    3.3.2 日本坚持的货币政策  61-62
  3.4 俄罗斯应对金融风险的政策措施  62-64
    3.4.1 俄罗斯采取的财政政策  63
    3.4.2 俄罗斯采取的货币政策  63-64
  3.5 国外防范化解金融风险的政策综述及启示  64-67
4 中国金融风险的回顾  67-85
  4.1 计划经济体制下的金融风险  67-70
    4.1.1 政策风险  67-68
    4.1.2 操作风险  68
    4.1.3 银行风险全部集中在国家身上  68-70
  4.2 转轨时期的金融风险  70-73
    4.2.1 我国金融风险的基本类型  70
    4.2.2 我国金融风险的生成机理  70-72
    4.2.3 金融风险对我国经济的影响  72-73
  4.3 金融自由化下金融业面临的风险  73-78
    4.3.1 金融自由化对经济运行的影响  74-75
    4.3.2 金融自由化对国内金融机构经营的影响  75-76
    4.3.3 金融自由化对金融监管体系带来的影响  76-77
    4.3.4 金融自由化加大了政府防范和控制金融风险的难度  77-78
  4.4 我国防范金融风险的政策回顾和评价  78-85
    4.4.1 我国防范金融风险的政策回顾  78-81
    4.4.2 我国防范金融风险的政策评价  81-85
5 金融风险测量与危机预警模型  85-105
  5.1 金融风险管理模型  85-95
    5.1.1 市场风险模型  85-89
    5.1.2 信用风险模型  89-94
    5.1.3 金融风险管理模型在中国  94-95
  5.2 金融预警模型  95-105
    5.2.1 金融预警模型的基本思想  95-96
    5.2.2 金融预警模型的形式  96-98
    5.2.3 金融预警模型在中国的应用  98-102
    5.2.4 金融预警模型的评价和发展方向  102-105
6 中国防范金融风险的对策建议  105-139
  6.1 防范金融风险的财政政策建议  105-120
    6.1.1 进一步加强财政对金融体系的财务监管  105-110
    6.1.2 完善财政注资推进金融改革  110-111
    6.1.3 推动完善资产管理公司运行机制  111-115
    6.1.4 增强财政体系防范风险的能力  115-120
  6.2 防范金融风险的货币政策建议  120-127
    6.2.1 确立合理的货币政策目标  120-121
    6.2.2 完善货币政策工具  121-124
    6.2.3 疏通货币政策传导机制  124-126
    6.2.4 财政政策与货币政策互相配合  126-127
  6.3 防范金融风险的宏观审慎监管政策  127-132
    6.3.1 宏观审慎监管的内涵  127-129
    6.3.2 中央银行履行宏观审慎监管的职能  129-130
    6.3.3 进一步加强宏观审慎监管  130-132
  6.4 防范金融风险的其他配套措施  132-139
    6.4.1 完善相关制度建设  132-133
    6.4.2 适时建立存款保险制度  133-136
    6.4.3 稳步推进金融自由化  136-139
参考文献  139-149
硕士或博士研究生学习期间科研成果  149-151
后记  151-152

金融风险及防范对策研究

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