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调整存款准备金率对我国商业银行流动性的影响研究

作　者: 王珊珊
导　师: 王公达
学　校: 新疆财经大学
专　业: 金融学
关键词: 流动性存款准备金率存贷比超额存款准备金率
分类号: F822.0
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

2004年4月25日我国实行差别存款准备金制度以后，中央银行执行7.5%的存款准备金率，与此同时我国的宏观经济发展开始进入一个快速的增长时期，大量外汇储备、投资过热、资产价格不断上涨最主要的原因都归结于持续的贸易顺差。2008年的金融危机、2010年的物价的飞涨给我国宏观经济带来很大的不确定性和高风险。为对冲流动性过剩、防止投资过热、稳定物价，央行不断使用存款准备金这一有效的货币政策工具调节货币供给量。尤其随着2006年之后，史无前例的频繁使用存款准备金率，其中2007年和2008年都分别使用10次；2010年调整6次，2011年调整了7次。2011年6月20日存款准备金率也达到历史新高21.5%，2011年12月5日下调0.5个百分点。长期以来，学术界对号称“货币政策的猛药”的存款准备金政策是否应该使用，在货币政策中的作用以及对银行流动性的影响褒贬不一。本文全面地针对存款准备金政策对商业银行流动性的影响系统地分析，主要是从宏观和微观两个角度来研究对商业银行的流动性影响分析。宏观角度采用马歇尔K值、超额存款准备金率、超额货币增长率三个指标来分析存款准备金率对商业银行流动性的影响，我们可以得出：存款准备金率在我国经济运行中的负面作用被削弱，在影响我国流动性的作用是相对有效的。微观角度分析存款准备金率对商业银行流动性的影响采用存贷比和资产负债结构两个指标：存贷比用描述统计和协整检验的方法来分析对商业银行流动性的影响，我们可以得出：存款准备金率对存贷比较高的中小型商业银行的流动性影响较大，对存贷比较低的大型商业银行流动性的影响较弱；存贷比和存款准备金率存在单向的格兰杰因果关系。资产负债结构采用描述统计和行为金融学的单期的局部均衡模型来分析存款准备金率对商业银行的影响，我们可以得出：存款准备金率对资产负债结构优化的商业银行影响比较小，对于资产负债结构差的商业银行影响比较大。并针当前我国商业银行的流动性现状以及存款准备率在应用中存在的问题，提出可行性的建议。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
第一章导论  7-14
  第一节研究背景与目的  7-8
    一、研究背景  7-8
    二、研究目的  8
  第二节国内外研究现状与发展  8-11
    一、国外的研究概况  8-9
    二、国内的研究概况  9-11
  第三节研究思路和结构安排  11-12
  第四节采取的研究方法及可能的创新点  12-14
    一、研究方法  12
    二、可能的创新点及不足  12-14
第二章商业银行流动性的相关界定  14-20
  第一节商业银行流动性的界定  14
    一、流动性的界定  14
    二、银行流动性的界定  14
  第二节商业银行流动性的衡量方法  14-18
    一、流动性的静态衡量方法  15-16
    二、流动性的动态衡量方法  16-17
    三、美国金融监管机构和评级机构对银行流动性风险的衡量方法  17-18
  第三节银行流动性指标的界定  18-20
第三章近年我国存款准备金率的变动历程分析  20-36
  第一节我国存款准备金率调控概况分析  20-25
    一、存款准备金率的调控概况  20-24
    二、存款准备金率的调控特点  24-25
  第二节频繁使用存款准备金率工具的原因  25-34
    一、货币供应的内生化倾向  25-29
    二、存款类金融机构资产占金融机构总资产的比重很高  29-30
    三、货币乘数相对稳定  30-32
    四、超额准备金率比较低  32
    五、存款准备金率的可操作性及局限性  32-34
  第三节小结  34-36
第四章存款准备金率变动对商业银行流动性影响分析  36-57
  第一节数据来源及样本选择  36
    一、数据来源  36
    二、样本选择  36
  第二节对商业银行流动性影响的宏观分析  36-41
    一、马歇尔 K 值波动率  36-37
    二、超额存款准备金率  37-40
    三、超额货币增长率  40-41
  第三节对商业银行流动性影响的微观分析  41-52
    一、存贷比  41-46
    二、资产负债结构  46-52
  第四节流动性现状的成因及存款准备金率存在的问题  52-57
    一、银行流动性现状的成因  52-53
    二、使用存款准备金率工具存在的问题  53-57
第五章结论及政策建议  57-61
  第一节结论  57-59
  第二节政策建议  59-61
    一、优化应用存款准备金率工具的前景  59
    二、优化差异存款准备金制度  59-60
    三、上行的退出机制研究  60
    四、加强政策之间的协调性  60-61
参考文献  61-65
致谢  65-66
作者简历  66-67
详细摘要  67-77

调整存款准备金率对我国商业银行流动性的影响研究

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