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石油期货价格与现货价格研究

作　者: 孙开栋
导　师: 刘志斌
学　校: 西南石油大学
专　业: 应用数学
关键词: 石油期货价格聚类分析判别分析相关分析回归分析
分类号: F416.22;F713.35
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

对于石油期货价格的预测,本文将采用“分而治之”的思想,把复杂的石油期货价格预测问题划分为三个较为简单的子问题来研究。第一步,运用聚类分析的思想,把目标样本划分为几个类别；第二步,运用判别分析的思想,在上一步的基础之上,对待判别的观测量进行判定,确定其所归属的类别；最后,根据目标观测量所归属的不同类别,分别采用不同的支持向量机回归描述各类别的输入输出关系。也就是说,在进行石油期货价格预测的时候,先判别输入数据所属的类别,然后选择与其所属类别对应的支持向量机模型进行预测。通过实证研究发现,这种方法能够更好的提取数据中包含的信息,反映数据演变的规律性,从而提高了预测的精度和效果。另外本文通过研究石油现货价格和石油期货价格的关系,对于期货价格与现货价格建立相关分析模型,然后再建立二者之间的回归分析模型,对现货价格做出预测。通过实证研究发现,期货价格与现货价格是高度相关的,并且运用多元线性回归分析的方法建立线性回归模型,运用非线性回归分析的方法建立非线性回归模型。之后又对以上模型进行了检验,结果表明所建立的回归模型具有非常显著的统计意义,对于石油现货价格的预测具有非常好的效果。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
第1章绪论  7-14
  1.1 课题研究背景与研究意义  7-9
  1.2 国内外研究现状  9-13
    1.2.1 石油期货价格预测的研究现状  9-11
    1.2.2 石油期货价格与现货价格相关关系研究现状  11-13
  1.3 本文的主要工作及创新之处  13-14
第2章石油期货市场的发展  14-23
  2.1 石油期货市场的发展现状  14-15
  2.2 石油期货市场对油价波动的影响  15-16
  2.3 石油期货价格的影响因素  16-22
    2.3.1 石油期货价格的构成因素  16-18
    2.3.2 石油期货价格的影响因素  18-22
  2.4 本章小结  22-23
第3章石油期货价格的预测  23-39
  3.1 引言  23-24
  3.2 聚类分析方法  24-30
    3.2.1 聚类分析方法介绍  24-26
    3.2.2 实证研究  26-30
  3.3 判别分析方法  30-35
    3.3.1 判别分析方法介绍  30-32
    3.3.2 实证研究  32-35
  3.4 石油期货价格预测  35-38
    3.4.1 支持向量机回归预测方法  35-37
    3.4.2 实证研究  37-38
  3.5 本章小结  38-39
第4章石油期货价格与现货价格实证分析  39-49
  4.1 引言  39
  4.2 相关分析模型  39-43
    4.2.1 相关分析方法介绍  40-41
    4.2.2 实证研究  41-43
  4.3 回归分析模型  43-48
    4.3.1 回归分析方法介绍  44-45
    4.3.2 实证研究  45-48
  4.4 本章小结  48-49
第5章总结  49-50
致谢  50-51
参考文献  51-55
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果  55-56
附录  56

石油期货价格与现货价格研究

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