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我国商业银行信贷的系统性风险研究

作　者: 林吉
导　师: 傅康生
学　校: 南京师范大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行信贷系统性风险原因一般因素特殊因素
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

我国商业银行资金运营渠道单一,信贷业务是我国商业银行的主要业务。因此,信贷风险是我国商业银行面临的主要风险。如果不对商业银行信贷风险加以关注,这将会影响我国金融体系的稳定,甚至阻碍我国经济的持续增长。对于商业银行的信贷风险,人们关注较多的是非系统性风险,即考虑特定借款人的财务状况,还款意愿等对其履约的影响。而由于宏观经济变动引起的系统性风险却较少为人们关注。由于我国企业融资主要依赖商业银行,而银行贷款又有集中度高,长期化特征,且带有亲周期性,所有这些特征都使得我国商业银行信贷风险易受宏观经济波动的影响,从而产生信贷的系统性风险。我国商业银行在风险管理中应重视信贷资产的系统性风险。尤其是在当前我国受到国际金融危机影响,宏观经济形势发生变动,金融市场不稳定的情况下,对信贷系统性风险进行研究显得更为重要。本文在分析我国商业银行易受信贷系统性风险影响的原因的基础上,分一般因素和我国的特殊因素对可能引发我国商业银行信贷系统性风险的宏观因素进行研究。本文分成六个方面进行研究。在绪论,第二章中对国内外研究现状进行概述,提出本文对信贷系统性风险的概念界定,并介绍了信贷系统性风险的特征及危害；第三章中,分我国企业融资特点和我国商业银行信贷特点对我国存在信贷系统性风险的原因进行研究；第四章是对可能引发我国商业银行信贷系统性风险的因素进行分析,并将各种宏观因素分成一般因素和我国的特殊因素。第五章,通过协整检验验证了我国存在信贷系统性风险,并通过建立多元回归模型分析各种宏观因素对我国商业银行信贷系统性风险的影响,指出在可能引发商业银行信贷系统性风险的一般因素中,经济走势,货币购买力以及货币政策的变化都是引发商业银行信贷系统性风险的因素。特别是货币政策对商业银行信贷系统性风险的影响在短期内较大,在国家实行紧缩的货币政策时会使得商业银行信贷的系统性风险上升。财政政策对我国商业银行信贷系统性风险无显著影响。在我国的特殊因素中,信贷扩张以及房地产市场都对我国商业银行信贷系统性风险有显著影响。股票市场的变动并不显著影响我国商业银行信贷的系统性风险。另外,产业政策变更也会影响我国商业银行信贷的系统性风险。本文的第六章探讨商业银行信贷系统性风险的防范,从银行信贷行为的调整,优化企业融资结构,防范房地产行业信贷风险和保持货币政策的持续性和稳定性四个方面提出了防范风险的建议。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
第1章绪论  8-15
  1.1 研究背景及意义  8
  1.2 文献综述  8-13
    1.2.1 国外研究现状  8-10
    1.2.2 国内研究现状  10-13
  1.3 研究方法及主要框架  13
  1.4 本文的创新与不足  13-15
第2章信贷系统性风险的概念界定及相关理论  15-20
  2.1 对信贷系统性风险的概念界定  15-16
  2.2 信贷系统性风险的危害  16
  2.3 相关理论  16-20
第3章我国商业银行存在信贷系统性风险的原因  20-27
  3.1 我国企业融资特点分析  20-22
    3.1.1 融资总量不断增加,融资方式逐步多元化  20-21
    3.1.2 内部融资和直接融资比例明显偏低,企业融资依赖银行贷款  21-22
  3.2 我国商业银行的信贷特点分析  22-27
    3.2.1 信贷资源配置不合理,信贷集中  22-24
    3.2.2 中长期贷款比重大  24-25
    3.2.3 我国商业银行存在亲周期行为  25-27
第4章引发信贷系统性风险的因素  27-34
  4.1 一般因素  27-29
    4.1.1 经济周期因素  27
    4.1.2 货币因素  27-28
    4.1.3 宏观政策因素  28-29
  4.2 我国的特殊因素  29-34
    4.2.1 信贷扩张因素  29
    4.2.2 房地产市场因素  29-31
    4.2.3 股票市场因素  31-32
    4.2.4 产业政策  32-34
第5章对我国商业银行信贷系统性风险的实证分析  34-43
  5.1 对我国存在信贷系统性风险的实证检验  34-38
    5.1.1 实证方法  34-35
    5.1.2 数据选择与处理  35
    5.1.3 ADF单位根检验  35-36
    5.1.4 协整检验  36
    5.1.5 GRANGER因果检验  36-37
    5.1.6 脉冲响应函数分析  37-38
  5.2 分析各相关宏观经济变量对信贷系统性风险的影响  38-43
    5.2.1 对一般因素的实证分析  38-40
    5.2.2 对特殊因素的实证分析  40-43
第6章结论及相关政策建议  43-48
  6.1 结论  43-44
  6.2 相关政策建议  44-48
    6.2.1 银行信贷行为的调整  44-45
    6.2.2 优化企业融资结构  45-47
    6.2.3 防范房地产行业信贷风险  47
    6.2.4 保持货币政策的持续性和稳定性  47-48
参考文献  48-51
致谢  51

我国商业银行信贷的系统性风险研究

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