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中小企业信用风险度量与实证分析

作　者: 勿恩其其格
导　师: 周斌
学　校: 华东师范大学
专　业: 精算学
关键词: 中小企业 信用风险 Logistic模型 KMV模型
分类号: F276.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 149次
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内容摘要


中小企业在我国国民经济发展中扮演着越来越重要的作用,不仅已成为促进经济增长的重要力量,而且在扩大就业、调整经济结构等方面发挥着不可替代的作用。但是,目前中小企业融资难问题已严重制约了中小企业进一步的发展。因此,解决我国中小企业融资难问题,以及实践中如何识别、度量中小企业的信用风险无疑具有现实意义。本文利用Logistic模型与KMV模型的结合来研究我国中小企业的信用状况。依据180家中小企业2010年股票与财务数据,对22个初选财务指标进行共线性检验和向前逐步回归,最终净资产总收益率和每股收益两个财务指标进入了模型,可知我国中小企业发生信用危机时,企业盈利能力和股东获利能力的恶化是发生信用危机的主要影响因素,并Logistic模型的判断准确率为达到了92.2%,这说明了现阶段应用Logistic模型来分析我国中小企业的信用状况是行之有效的。KMV模型的实证分析结果显示,我国中小企业的信用风险普遍偏高。研究结果显示,KMV模型可以很好弥补Logistic模型中的第一类错误和第二类错误率,因此Logistic模型与KMV模型的结合能够降低第一类和第二类错误,从而提高模型判断的准确度。研究结论表明,Logistic模型与KMV模型的结合,能够更好的识别和度量我国中小企业的信用风险状况。

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 企业经济 > 各种企业经济 > 中小型企业、乡镇企业
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