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跳扩散模型下新型重置期权的定价

作　者: 邓勇
导　师: 李学全
学　校: 中南大学
专　业: 运筹学与控制论
关键词: 跳扩散模型传统重置期权欧式型重置期权几何平均亚式型重置期权
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 33次
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内容摘要

期权定价理论是现代金融理论最为重要的成果之一,它集中体现了金融理论的许多核心问题。随着金融市场的发展,原来的期权已不能适应市场的发展,需要设计出更多的新型期权来适应市场的发展,并为其定价以便满足投资者的需求。本文首先介绍了随机过程以及鞅的一些基本知识,然后运用这些知识为标的资产价格服从跳扩散模型下的新型重置期权定价。创新工作主要如下：1.在原有传统重置期权模型定价的基础上,修改其标的资产的模型,使其符合更一般的市场模型,然后在市场无摩擦等条件下,运用鞅变换等方法,给出了此传统重置期权的定价公式。2.修改重置期权的模型,设计出了一种价值更大的新型期权——欧式型重置期权。在标的资产价格服从跳扩散过程模型的假设下,运用测度变换等方法,得到了此新型重置期权在跳扩散过程模型下的定价公式。3.在已有的几何平均亚式型重置期权模型定价的基础上,修改其标的资产的模型,使其价格服从跳扩散模型,然后在市场无摩擦等条件下,运用鞅变换等方法,给出了此新型重置期权的定价公式。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-6
第一章引言  6-9
  1.1 研究背景和意义  6-7
  1.2 本文主要研究工作和论文结构  7-9
第二章预备知识  9-14
  2.1 随机过程相关知识  9-11
  2.2 记号  11-14
第三章跳扩散模型下传统重置期权的定价  14-25
  3.1 引言  14
  3.2 市场假设及其模型  14-15
  3.3 跳扩散过程的测度变换  15-17
  3.4 传统重置期权的模型及定价  17-23
  3.5 本章小结  23-25
第四章跳扩散模型下欧式型重置期权的定价  25-36
  4.1 引言  25
  4.2 市场假设及其模型  25-26
  4.3 跳扩散过程的测度变换  26-28
  4.4 欧式型重置期权的模型及定价  28-35
    4.4.1 模型介绍  28-29
    4.4.2 价值比较  29
    4.4.3 模型定价  29-35
  4.5 本章小结  35-36
第五章跳扩散模型下几何平均亚式型重置期权的定价  36-42
  5.1 引言  36
  5.2 市场模型与鞅测度变换  36-38
  5.3 跳扩散模型下几何平均亚式型重置期权的定价  38-41
  5.4 本章小结  41-42
第六章结语  42-43
参考文献  43-47
致谢  47

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