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商业银行客户资产管理研究

作　者: 周光强
导　师: 陈荣秋
学　校: 华中科技大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行客户资产管理发展银行理论
分类号: F832.2
类　型: 博士论文
年　份: 2004年
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内容摘要

随着世界各国经济结构和产业结构的演变与发展,服务和服务业在现代经济中的地位和作用日益突出,服务经济已成为工业经济向知识经济过渡时期的一种标志性经济结构。在当代社会中,服务成为了经济活动的核心力量。“以客户为中心,为客户创造价值”成为服务经济时代的显著标识。客户不啻是企业非常关键的资源,而且应将其自身作为资产进行管理,成为理论界和管理界的一种共识。本文综合运用制度经济学、产业经济学、金融工程学、管理学等基本理论与方法,紧密结合国内外实践,对商业银行客户资产管理(Customer Equity Management, CEM)进行了系统研究。本文主要集中研究了三个方面的内容:一是介绍了我国现阶段商业银行的发展特点和西方商业银行客户资产管理理论的发展演变及其该理论与西方金融理论的深层次的联系。中国银行业制度经过几十年的发展变迁,政策性金融已与商业性金融分离,各种商业银行金融机构获得了蓬勃发展。我国商业银行发展具有鲜明的特点和深刻的背景与基础。当前我国银行业还未真正发展到有效的银行客户资产管理阶段,还只是处于理论和实践发展的初始期。然而西方商业银行客户资产管理理论的发展演变从二十世纪六十年代就开始了,它先后经历了两个阶段:先是五十年代起的资产管理战略阶段,后来才进入到客户资产管理战略阶段。客户资产管理以“客户为中心”的核心思想,决定了创造价值最大化是西方商业银行经营的重要目标,它成为新时期维持或趋近资金“三性”平衡的有效方式,同时也是西方商业银行在新的经营条件下“熵增加效应”的逆过程的必要条件。经过几十年的实践,客户资产管理已经成为了一种重要的管理理念和理论。从宏观上看,整个现代西方商业银行客户资产管理理论与西方金融理论有着一定的内在关联。信息经济学与博弈论早已进入了西方主流经济学理论之中,商业银行客户资产管理理论与信贷配给论存在内在的一致性。金融深化论属于西方发展经济学的重要内容,它与商业客户资产管理却有着逻辑上的一致性。二是概括总结了以前的学者关于客户资产的计量模型,我们先后分析了客户资产的概念模型———Zeithmal模型和一种商业银行客户资产概念数学模型,介绍了计算客户资产的六种方法:Blattberg和Deighton法与Blattberg和Getz法等。用最小二乘法及曲线拟合原理对商业银行客户预期贡献曲线特征分析进行了分析得出了客户<WP=4>生命周期内的客户预期贡献计量模型,同时使用国内某商业银行的数据对模型进行了实证分析,完成了商业银行客户资产的测算。三是针对我国现阶段商业银行的发展和特点,结合我国金融体制改革和商业银行发展现状,对发展我国商业银行银行客户资产管理的条件和内外环境进行了分析。从外部环境和内部组织结构两个方面来分析,要发展我国商业银行客户资产管理还有很多的地方要完善。从外部条件看,先是要尽快理顺政府与商业银行的关系,然后要实现利率市场化,接着要进一步发展和规范金融市场,最后金融业要从分业经营逐步向混业经营过渡。从内部条件看,应将责任制作为我国商业银行客户资产管理的基本内容,同时还要考虑其它一些内容:建立客户资产管理的决策组织;建立有效的客户资产管理考核评价综合管理部门等。另外,商业银行实施全面质量管理也是一个重要条件。提出关于未来我国客户资产管理控制论系统的研究,本文从商业银行自律性管理的角度把客户资产管理与信息论、博弈论、控制论、系统论有机地结合在一起,旨在从理论与实践的角度研究它,希望能为我国商业客户资产管理的发展提供一种启示。为将来我国商业银行客户资产模型计算的计算机集成系统的实现提供一些有益的建议和设想。

商业银行客户资产管理研究

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