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人民币汇率波动的价格传递效应

作　者: 黄咏梅
导　师: 万伦来
学　校: 合肥工业大学
专　业: 产业经济学
关键词: 价格传递效应实际有效汇率名义有效汇率汇率波动
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 415次
引　用: 1次
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内容摘要

汇率波动对进出口价格具有传递效应。本文首先根据理论模型对汇率的价格传递效应进行理论分析,在理论分析的基础上,结合我国汽车市场的现实情况,提出本文的三个研究假说。本文选取我国进口美国汽车的数据作为样本,对人民币汇率波动的价格传递效应进行实证分析。采用协整分析与向量误差修正模型的分析方法来估计人民币汇率对美国进口汽车的价格传递效应。实证结果显示,（1）人民币汇率对我国进口美国汽车的短期价格传递效应与长期传递效应不完全:短期内对汇率的价格传递效应比较低仅有0.079138;长期内传递效应比较高达到0.700541。（2）短期内,当汇率波动时,对价格的传递效应（0.079138）要低于对边际成本的传递效应（0.183756）。（3）由脉冲响应函数分析可以知道,美国汽车价格(P^am)对来自汇率（e）变量一个标准差的扰动,存在一个滞后期,一般要5个季度之后才能完全传递到价格上。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-7
致谢  7-12
第一章绪论  12-19
  1.1 选题背景及意义  12-13
  1.2 国内外研究现状  13-16
    1.2.1 国外研究现状  13-15
    1.2.2 国内研究现状  15-16
  1.3 研究方法及本文框架  16-17
    1.3.1 研究方法  16
    1.3.2 全文框架  16-17
  1.4 论文的创新点  17-19
第二章汇率变动的价格影响效应及我国的汇率制度  19-24
  2.1 不同汇率制度的定义  19-20
    2.1.1 金本位体系下的固定汇率制  19
    2.1.2 布雷顿森林体系下的固定汇率制  19-20
    2.1.3 浮动汇率制度  20
  2.2 不同汇率制度下汇率变动的价格影响效应  20-21
    2.2.1 固定汇率制下汇率变动的价格影响效应  20
    2.2.2 浮动汇率制下汇率变动的价格影响效应  20-21
  2.3 人民币汇率制度与我国汇率政策  21-24
    2.3.1 官方汇率、贸易内部结算价和外汇调剂价并存  22
    2.3.2 官方汇率与外汇调剂价并存  22
    2.3.3 管理浮动汇率制  22-23
    2.3.4 参考货币篮子的有管理的浮动汇率制度  23-24
第三章汇率的价格传递效应的理论分析与研究假说  24-29
  3.1 汇率的价格传递理论  24
  3.2 理论模型  24-26
    3.2.1 模型设置所需理论基础  24-25
    3.2.2 理论模型设置  25-26
  3.3 研究假说  26-29
第四章人民币汇率波动对进口价格传递效应的实证检验  29-41
  4.1 描述性统计  29-31
  4.2 计量模型  31-33
    4.2.1 模型设置的基本假设  31
    4.2.2 汇率传递效应模型  31-32
    4.2.3 变量选取及处理方法  32-33
    4.2.4 数据来源  33
  4.3 实证检验与结果分析  33-41
    4.3.1 数据检验与协整分析  33-35
    4.3.2 误差修正机制—VECM分析  35-37
    4.3.3 脉冲响应函数与方差分解分析  37-41
第五章研究结论与政策性建议  41-47
  5.1 研究结论  41-42
  5.2 政策性建议  42-47
    5.2.1 加大进口汽车市场的价格竞争程度  42-43
    5.2.2 加快发展我国汽车产业  43-45
    5.2.3 完善我国进口汽车政策  45
    5.2.4 改进人民币汇率调节机制  45-47
第六章全文总结与研究展望  47-50
  6.1 全文总结与本文创新  47-48
    6.1.1 全文总结  47-48
    6.1.2 本文创新之处  48
  6.2 研究展望  48-50
    6.2.1 研究不足之处  48
    6.2.2 有待研究的问题  48-50
参考文献  50-53
附录  53-54

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