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逆向年金抵押贷款的精算模拟与实证研究

作　者: 张鑫
导　师: 陈振明
学　校: 厦门大学
专　业: 社会保障
关键词: 养老保障逆向年金抵押贷款住房模型
分类号: F840;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 162次
引　用: 2次
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内容摘要

自社会保障制度建立以来,人们已经从这种普遍意义的制度安排中分享到了社会的福祉,个人生活有了可靠的保障来源,社会得以和谐稳定发展。养老保障是社会保障体系的重要组成部分,一直以来被社会所广泛关注,因为在每个人的生命周期内都会历经从青年到老年的不同阶段,对老年富足安详生活的向往是人们共同的愿望。但是现实中,许多老年人成为“资产的富人,现金的穷人”,他们手中拥有价值不菲的不动产,却因缺少可靠的现金收入渠道而无法满足医疗、保健、休闲等多方面的养老需求。逆向年金抵押贷款作为一种补充养老保障服务提供模式,旨在通过“以房养老”的形式降低老年贫困,提高老年生活水平。老年人可以将房产抵押,由相关运作机构根据房产价值定期给付年金,实现资产现金的转换,而申请人则可以继续保留房产的居住权。本文通过交叉学科的理论阐述,结合定量分析方法,对逆向年金抵押贷款进行规范研究和实证研究,主要从五个部分介绍了逆向年金抵押贷款的内涵、特点和国际经验,逆向年金抵押贷款的风险分析,逆向年金抵押贷款的模型精算与模拟分析,并以厦门市为个案对逆向年金抵押贷款的可行性进行了实证研究。特色与创新之处体现为以下几个方面:一是系统整合了逆向年金抵押贷款理论;二是通过跨学科研究,借助投资学和精算模型,综合运用定性与定量分析、规范与实证分析的方法,对逆向年金抵押贷款的进行方案模拟;三是侧重逆向年金抵押贷款的操作性分析,结合实地问卷调查,提出我国推行逆向年金抵押贷款的可行方案。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-10
引言  10-12
一、逆向年金抵押贷款的内容、发展与国际经验  12-19
  （一）逆向年金抵押贷款的内容  12-15
  （二）逆向年金抵押贷款的发展沿革、代表国家及经验  15-19
二、逆向年金抵押贷款的风险分析  19-25
  （一）不动产市场的风险  19-21
  （二）金融市场的风险  21-22
  （三）生存余寿的风险  22-23
  （四）信用与道德风险  23-25
三、逆向年金抵押贷款的精算模拟与敏感性分析  25-40
  （一）房产现值折算与年金给付  25-31
  （二）租金增长率的敏感性分析  31-32
  （三）利率水平的敏感性分析  32-34
  （四）通货膨胀率的敏感性分析  34-35
  （五）借款人年龄的敏感性分析  35-36
  （六）房产价值留存的敏感性分析  36-38
  （七）逆向年金抵押贷款实施方案的效果模拟  38-40
四、我国推行逆向年金抵押贷款的政策思路  40-48
  （一）遵循客观实际，科学设计逆向年金抵押贷款方案  40-42
  （二）明确逆向年金抵押贷款的各相关机构，加强协作  42-44
  （三）引导个人消费观念的转变，组合使用住房信贷工具  44-45
  （四）发展住房二级抵押市场，以资产证券化方式拓宽流通渠道  45-46
  （五）配合社会养老保障制度，增强逆向年金抵押贷款的嵌入性  46
  （六）建立风险监控体系，完善政策法规，强化市场规范  46-48
五、逆向年金抵押贷款的实证研究——以厦门市为个案  48-60
  （一）人口结构  48-49
  （二）房产市场  49-51
  （三）收入与消费  51-53
  （四）社会养老保障状况与个人养老需求  53-55
  （五）个人对逆向年金抵押贷款态度  55-57
  （六）交叉数据的相关性分析  57-58
  （七）基本结论  58-60
结语  60-62
参考文献  62-66
附录 1 调查问卷  66-70
附录 2 金融机构人民币存贷款基准利率  70-71
附录 3 国民生命表  71-74
后记  74-75

逆向年金抵押贷款的精算模拟与实证研究

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