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不同优化准则下的最优再保险研究

作　者: 易学兵
导　师: 王定成
学　校: 电子科技大学
专　业: 运筹学与控制论
关键词: 最优再保险 变换损失再保险 效用理论 均值方差原理
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 171次
引　用: 2次
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内容摘要


再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式，经过多年的发展，其社会稳定器的作用已经逐渐显现，并被人们所熟知和认同。但在我国，再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺，在2006年法定分保已完全取消，这对保险公司的再保险意识、方式及各方面都有了更高的要求。由此，关于再保险的研究逐渐得到保险公司的重视，对再保险的理论探讨也日益增多，特别是有关最优再保险的研究。本文主要从效用原理和均值方差原理的角度讨论了再保险的最优化问题。全文共分四个部分：第一章是再保险介绍。阐述了再保险的产生与发展、再保险的定义及功能、再保险的分类以及再保险市场。第二章是再保险最优化研究概述。主要说明了再保险最优化意义、基本的再保险最优化方法和再保险最优化研究现状。第三章在效用理论下讨论了再保险的最优化问题。文中主要解决了在效用理论下确定停止损失再保险中的最优自留额的数理模型及由模型所确定的最优自留额的存在性问题。给出了最优自留额存在的充分必要条件。第四章讨论了均值方差原理下的最优再保险。主要在Kaluszka，M的基础上提出了一种新的优化准则，这个新的优化准则将再保险合同双方视为一个整体，综合考虑双方的风险情况，以目标函数达到最小为最优的标准。在新的优化准则下，文中得出了最优再保险形式及最优再保险的存在性定理，并对相关参数作了讨论。本文的创新主要体现在下面两个方面：1、在效用理论下解决了停止损失再保险中的最优自留额的存在性问题。2、在均值方差原理下的再保险最优化的讨论中，本文提出了一种新的优化准则。在新的优化准则下，解决了再保险最优化的一些问题。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章 再保险介绍  8-19
  1.1 再保险的产生与发展  8-10
    1.1.1 再保险的产生  8-9
    1.1.2 再保险的发展  9-10
  1.2 再保险的基本概念及功能  10-15
    1.2.1 再保险  10-11
    1.2.2 自留额和分保额  11
    1.2.3 再保险的功能  11-15
  1.3 再保险的分类  15-17
    1.3.1 再保险分类的基本概念  15-16
    1.3.2 实务中常见的分保方式  16-17
  1.4 再保险市场  17-19
    1.4.1 再保险市场主体  17
    1.4.2 再保险政策的变化  17-19
第二章 再保险最优化研究概述  19-24
  2.1 再保险最优化意义  19
  2.2 再保险最优化方法  19-22
    2.2.1 效用理论优化方法  20-21
    2.2.2 均值方差理论优化方法  21
    2.2.3 止损定序优化方法  21
    2.2.4 崩溃理论优化方法  21-22
    2.2.5 夏普比率优化方法  22
  2.3 再保险最优化研究现状  22-24
第三章 效用理论下的最优再保险  24-31
  3.1 效用理论下的最优再保险介绍  24
  3.2 效用理论下的最优再保险形式  24-26
    3.2.1 精算假设及符号说明  24-25
    3.2.2 最优再保险形式  25-26
  3.3 效用理论下的停止损失再保险研究  26-30
    3.3.1 确定停止损失再保险中的最优自留额的数理模型  26-27
    3.3.2 停止损失再保险中最优自留额的存在性讨论  27-30
  3.4 本章总结  30-31
第四章 均值方差下的最优再保险  31-47
  4.1 均值方差理论下的最优再保险介绍  31-32
    4.1.1 均值方差保费原理  31-32
    4.1.2 基本优化思想  32
  4.2 只考虑原保险人利益时的最优再保险  32-36
    4.2.1 最优再保险的定义及模型的提出  32-33
    4.2.2 最优再保险形式  33-34
    4.2.3 最优再保险的存在性讨论  34-36
  4.3 考虑双方共同利益时的最优再保险  36-46
    4.3.1 最优再保险的定义及模型的提出  36-38
    4.3.2 最优再保险形式  38-39
    4.3.3 最优再保险的存在性讨论  39-42
    4.3.4 相关参数的讨论  42-46
  4.4 本章总结  46-47
结束语  47-48
致谢  48-49
参考文献  49-52
攻硕期间取得的研究成果  52

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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