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证券投资基金的风险管理问题研究

作　者: 陈伟
导　师: 郑宝银
学　校: 对外经济贸易大学
专　业: 国际金融
关键词: 基金管理公司开放式基金证券投资基金风险管理基金经理流动性风险基金治理结构基金管理人系统性风险流动性管理
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2002年
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内容摘要

全文目录

前言  4-5
内容简要  5
一．外部风险的管理与防范  5-16
  1．外部风险管理的基本原则  5-7
    1．1 风险的定义  5-6
    1．2 风险的度量  6-7
    1．3 风险的控制  7
  2．我国投资基金的外部风险管理的基本方法  7-12
    2．1 以国债，现金来回避系统风险  8-10
    2．2 以风险因素加权方法来控制投资组合非系统风险  10-11
    2．3 以投资组合来分散风险  11-12
    2．4 未来以股指期货作为转移风险的工具  12
  3．现代风险管理的核心技术——Var技术  12-16
    3．1 VaR的原理  13
    3．2 VaR的应用  13-16
二：证券投资基金的流动性风险管理  16-24
  1．开放式基金的流动性风险及其成因  16
  2 开放式基金的流动性管理方法  16-21
    2．1 对留存性现金的管理  16-19
    2．2 风险资产流动性管理  19-21
    2．3 防范流动性风险的资产与负债管理  21
  3．开放式基金流动性管理的制度设计  21-24
    3．1 健全人事组织结构制度  21-22
    3．2 建立及时检查修正制度  22
    3．3 建立流动性指标预警制度  22-24
三．基金管理公司的内部风险的控制与管理  24-35
  1．基金管理公司的内部风险及其主要分类  24-25
  2．建立完善的基金治理结构  25-29
    2．1 建立合理基金治理结构的必要性  25-26
    2．2．基金治理结构的内容  26-27
    2．3 如何优化基金治理结构  27-29
  3．基金公司内部控制管理  29-35
    3．1 内部控制的概念  29-31
    3．2 我国基金管理公司的“内部控制”实践  31-35
结束语  35-36
参考文献  36

证券投资基金的风险管理问题研究

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