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金融监管制度博弈分析

作　者: 刘洪占
导　师: 陆长平
学　校: 江西财经大学
专　业: 西方经济学
关键词: 金融监管金融风险博弈混合策略
分类号: F224.32
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

由美国次贷危机导致的金融危机再次向人们敲响了警钟,各国政府都意识到了金融监管的重要性。金融业的发展对世界经济的发展的确起到了非常巨大的推动作用。但与此同时,当我们在享受经济发展给我们带来的丰富成果的时候,我们更应该认识到金融风险的存在。据分析,这次金融危机最本质的原因是金融监管不当,相关的监管制度不够完善。本文对与金融监管有关的金融风险进行了详细的分析,认识到我国金融业风险之所在。由于金融全球化进程的加快,我国金融业将面临更大的挑战。所以,我国应该建立相关的金融监管制度,以保证我国金融业的稳定发展。认识到了我国金融业出现的风险之后,在对我国金融监管的研究中,我们将以监管部门的外部监管为中心,并适当地考虑其他监管渠道的影响。由于监管部门的外部监管按实施阶段可分为市场准入监管、业务运营监管、市场退出监管,因此金融监管博弈模型也相应地由三个子模型构成。通过对模型的分析我们了解到金融监管部门对金融业的监督管理必不可少,监管部门在一定程度上为金融体系的有效运行提供了保障。由三个模型我们可以发现,监管部门在维持金融体系正常运行的同时,与其监管的金融机构相互博弈,并在各自的战略空间内选择对自己最有利的策略,以达到效用最大化,满足自身的需求。与一般博弈参与者不同的是,监管部门不仅是博弈过程的参与者,更是博弈规则的制定者。他们通过实施有效监管,在保证金融体系的稳定发展的同时,最大限度的降低各种风险。但是我国政府应该明确规定市场监督管理职能是我国现有监管体制中一项重要独立的职能。人们越来越重视市场监管职能和微观规制的作用。在经济飞速发展的今天,我们应该认识到市场监管的重要性。在本文第三章我们提到,现在世界主要经济体实施的是混业经营而我国依然是分业经营,就其原因主要是有我国基本国情决定。现实资料显示,我国为了与世界经济接轨,更好的学习发达国家的监管功能,在实际工作中已经按照混业监管的要求进行监管。随着个人收入的提高,银行业会接触很多的个人理财高端客户,这些客户不单单有存款要求,更多的是如何去理财,使自己的资金增值。所以金融业必须实行混业经营去更好的满足个人和企业的发展要求。金融业的活力就在于如何去创新。随着金融业的发展,金融产品的种类和数量也在不断的增加,与以往不同的是,现在的金融创新基本上都会涉及到多个领域,各种机构之间肯定存在业务上的往来,所以实行混业经营是金融业创新的必然途径。由于我国实行分业监管,金融创新使得监管出现监管主体的重叠和缺失,以致出现我们常说的监管盲点。因此,面对这些问题,我们应该调整我们目前的监管方式和处理手段,加强各监管部门的沟通,制定相应的措施,加强发现和解决风险的能力。建立和健全市场规则,强化市场监管,为市场经济的健康发展提供健康稳定的交易环境,是我国实施市场监管的重要途径。同时这也表明市场监管职能在我国市场经济中的重要性。随着金融全球化进程的加快,越来越多的金融机构到国外去进行经营和投资,以赚取更多的利润。在世界主要经济体来看,他们都趋向于进行混业经营。其原因是由于金融创新,各种衍生品相继出现,对于衍生品的类别很难划分,监管机构很难对此做出决策。所以国际上普遍采用统一监管。但是在我国还依然实行分业经营。在实行监管的初期,这确实与我国的基本国情相符,但是随着经济的发展,金融业国际化趋向使得我国不得不实行混业经营。继续沿用传统的分业经营将会严重影响监管效率。金融监管当局应该以大局为重,不能在微观上对机构的合法性一味的研究,应该将重点放到风险性的管理上来。强化监督管理能力,从分业经营到混业经营。另外金融监管当局应该建立公平公正的市场环境,鼓励创新,建立和完善相关的法制建设,统一对国内外金融机构进行管理,维持金融体系健康平稳发展。所以笔者认为现行的金融监管制度应该是市场监管和行政监管的一种混合策略选择。

全文目录

摘要  7-9
Abstract  9-12
前言  12-15
1. 绪论  15-21
  1.1 研究背景及其意义  15-16
  1.2 金融监管的涵义与意义  16-17
  1.3 国内外研究现状  17-18
  1.4 本论文主要研究的问题和体系安排  18-21
    1.4.1 主要研究的问题  18-19
    1.4.2 论文的结构安排  19-21
2. 博弈理论中金融监管制度分析  21-24
  2.1 博弈理论制度观  21
  2.2 金融监管制度的博弈观  21-22
  2.3 金融监管的制度分析  22-23
  2.4 本章小结  23-24
3. 金融风险和金融监管  24-31
  3.1 金融风险概述  24-25
  3.2 金融全球化下我国面临的国内外金融风险  25-28
    3.2.1 金融全球化的概念  25
    3.2.2 金融全球化下我国面临的国外金融风险  25-26
    3.2.3 金融全球化下我国面临的国内风险  26-28
  3.3 我国现有金融监管体系存在的制度缺陷  28-30
  3.4 本章小结  30-31
4. 金融监管博弈理论分析  31-41
  4.1 金融监管结构及政策分析  31-33
  4.2 金融监管博弈模型  33-40
    4.2.1 市场准入制的监管模型  33-36
    4.2.2 业务运营监管博弈模型  36-38
    4.2.3 市场退出监管博弈模型  38-40
  4.3 本章小结  40-41
5. 我国金融监管制度建设策略分析  41-47
  5.1 我国金融业混业经营趋势  41-42
  5.2 金融创新和衍生金融产品使得我国监管出现新的问题  42-44
  5.3 改变观念,推进市场化监管思想  44-45
  5.4 加大金融风险监管力度,建立统一协调的金融监管制度  45-46
  5.5 本章小结  46-47
6. 结论  47-49
参考文献  49-52
致谢  52

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