学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

商业银行个人住房抵押贷款违约风险实证研究

作　者: 吕长明
导　师: 田美玉
学　校: 中南大学
专　业: 金融学
关键词: 个人住房抵押贷款 因子分析 Logistic模型 累积Logistic模型
分类号: F293.3;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 61次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


自1998年我国实行住房商品化以来,个人住房抵押贷款已作为购买住房的主要融资方式为广大居民所接受。随着我国房地产市场的快速发展,房地产金融得到了迅速的发展。截至2009年第一季度末,个人住房抵押贷款余额达3.49万亿元,同比增长10.6%,短短十二年间增长了180多倍,其增幅远远超过其余贷款。个人住房抵押贷款余额快速增加的同时,个人住房抵押贷款的不良率也开始不断攀升,潜在风险逐渐呈现,违约风险日益成为人们关注和研究的焦点。基于上述背景,本文以个人住房抵押贷款违约风险的影响因素为出发点,试图识别影响违约风险的主要因素,从而建立个人住房抵押贷款风险评估模型。本文样本来自于长沙市某国有商业银行2004年至2009年3月的信贷资料,基于国内外文献选取变量的经验和结合样本数据的实际情况,按照借款人特征、贷款特征、房产特征和区域特征四个维度选取了年龄、婚姻状况、工作年限、学历、是否当地人、月还款额、家庭月收入、逾期期数、月还款收入比、贷款合同金额、房价指数等19个变量,应用因子分析和Logistic模型对调查数据进行了实证研究,研究显示：影响违约风险的关键因子按重要性依次分别为逾期区域因子、负担比例因子、利率因子、绝对财务负担因子、学历因子和投资特征因子,同时通过对Logistic回归模型预测准确率的发现该模型具有较好的预测准确率,具有一定的实用价值。本文还将贷款风险等级分为完全正常、逾期、实证性违约三个等级采用累积Logistic回归方法,来进行住房抵押贷款的风险等级评估,研究结果显示该模型对于商业银行进行评估住房抵押贷款的风险等级有一定地指导意义。最后,本文在实证研究结果和文献研究、国外经验结合的基础上,探讨了商业银行完善个人住房抵押贷款违约风险管理的对策。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-6
目录  6-8
第一章 绪论  8-16
  1.1 研究背景  8-9
  1.2 研究目的与意义  9
  1.3 研究现状  9-14
    1.3.1 国外研究状况  9-11
    1.3.2 国内研究状况  11-14
  1.4 本文的研究思路与主要工作  14-16
    1.4.1 研究思路  14-15
    1.4.2 主要工作  15-16
第二章 个人住房抵押贷款违约风险的理论研究  16-27
  2.1 个人住房抵押贷款违约风险概述  16-18
  2.2 个人住房抵押贷款违约风险相关理论  18-24
    2.2.1 被动违约与理性违约理论  18-20
    2.2.2 个人住房抵押贷款状态跃迁(transition)理论  20-21
    2.2.3 个人住房抵押贷款再协商理论  21-22
    2.2.4 住房抵押贷款消费者选择最优化理论  22-24
  2.3 影响个人住房抵押贷款违约因素的特征分析  24-27
    2.3.1 借款人特征与违约风险  24-25
    2.3.2 房产特征与违约风险  25
    2.3.3 贷款特征与违约风险  25-26
    2.3.4 区域特征与违约风险  26-27
第三章 变量选取与模型选择及设计  27-35
  3.1 变量的选取  27-30
  3.2 变量的量化  30-31
  3.3 模型选择与设计  31-34
    3.3.1 Logistic模型  31-32
    3.3.2 累积Logistic模型  32-34
  3.4 实证研究总体框架  34-35
第四章 个人住房抵押贷款违约风险实证分析  35-50
  4.1 实证研究假设  35-36
  4.2 样本选择与变量描述性统计分析  36-38
    4.2.1 样本选择  36
    4.2.2 变量的描述性统计分析  36-38
  4.3 因子分析  38-43
    4.3.1 变量相关性检验  38
    4.3.2 因子分析  38-40
    4.3.3 因子赋值  40-43
  4.4 Logsitic回归模型的实证及结论分析  43-47
  4.5 累积Logistic回归模型参数估计和检验以及结论分析  47-50
第五章 商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理的对策  50-53
  5.1 加强定量分析研究以审查控制要点  50-51
  5.2 加强个人住房抵押贷款的动态监管和违约风险控制  51
  5.3 完善个人征信系统的建设及提高个人房贷资产质量  51-52
  5.4 个人住房抵押贷款资产证券化  52-53
第六章 结论与展望  53-55
  6.1 本文的主要结论  53-54
  6.2 本文研究的不足以及今后需进一步研究的方面  54-55
参考文献  55-61
致谢  61-62
攻读学位期间主要的研究成果  62

相似论文

  1. 大豆品种对腐竹品质的影响及其品质评价体系的初步构建,TS214.2
  2. 农户宅基地流转意愿影响因素实证分析,F224
  3. 我国民营科技企业竞争力测量的实证研究,F224
  4. 控股股东行为对会计盈余质量影响的实证研究,F832.51;F224
  5. 制造业绿色产品研发的风险识别与评价研究,F205;F224
  6. 基于因子分析法的房地产上市公司经营绩效评价,F224
  7. 涉农类上市公司财务竞争力的评价研究,F832.51;F224
  8. 基于因子分析和BP神经网络的风机状态诊断研究,F426.61
  9. 因子分析在豆浆机感性设计中的应用研究,TB472
  10. 江西城镇职工SPIF收支均衡及其区域发展水平研究,F842.6
  11. 基于共生理论的产业技术创新联盟稳定性研究,F224
  12. 影响音乐厅声环境主观评价的因素研究,TU112
  13. 浙江上市公司并购绩效与国际竞争力变化研究,F224
  14. 浙江省区域创新体系建设研究,F127
  15. 跨国公司在华R&D机构空间结构解析,F273.1
  16. 后股改时期定向增发对上市公司业绩影响的实证研究,F832.51
  17. 汽车企业竞争力的分析与评价研究,F224
  18. 单味药枳实、枳壳及药对枳实—陈皮、干姜—丁香挥发性成分的研究,R284
  19. 药对干姜—高良姜挥发油化学成分及中药丹参指纹图谱研究,R284
  20. 150例高血压病患者中医四诊信息与证候因素的相关性研究,R259
  21. 云南省银行业市场结构与市场绩效的研究,F224

中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
© 2012 www.xueweilunwen.com