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基于利益相关者理论的银行市场结构与绩效关系的理论分析和实证研究

作　者: 刘红
导　师: 纪建悦
学　校: 中国海洋大学
专　业: 国民经济学
关键词: 利益相关者理论 SCP范式五力模型价值链理论
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 127次
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内容摘要

全球金融危机向经济危机的迅速转变,使我们认识到金融市场对实体经济的巨大影响。在这种特殊背景下,银行业的发展对我国金融稳定、经济增长的作用显得尤为重要,银行业效率的高低也直接关系到我国社会资源的配置效果和金融资源的利用水平。50年前出现的SCP范式解释了市场结构对公司绩效的影响机理。30年前出现的利益相关者理论则阐述了利益相关者对公司价值的影响。事实上,这两种理论在实际经济中,都是为了提高公司绩效,增加公司价值,两者是殊途同归的。本文根据利益相关者理论对传统的SCP模型进行改进,以期能更好的解释影响公司绩效的结构变量。本文第一部分简要总结了国内外关于银行业市场结构与绩效分析以及利益相关者与绩效分析的研究现状,简单说明了本文的研究方法和研究内容,以及本文要解决的主要问题。其次是本文的理论基础,包括SCP范式、利益相关者理论、五力模型和价值链理论,主要阐述了市场结构、供应商结构和购买者结构与公司绩效之间的作用机理。在上述理论基础上,提出了基于利益相关者理论的我国商业银行市场结构分析和市场绩效分析。分别从市场份额、市场集中度、产品差异化和进出壁垒四个方面对我国商业银行的市场结构进行评价,用客户集中度指数对我国商业银行的客户结构进行评价,从资产收益率、净资产收益率、净息差三个方面对我国商业银行的绩效进行评价。然后,基于以上分析,本文建立了SCP扩展模型,并以2000年到2008年我国13家商业银行为样本,采用时间序列＼截面数据模型进行实证研究,验证了客户集中度与银行绩效显著负相关,四大国有商业银行的市场份额、市场集中度与绩效显著负相关,股份制商业银行的市场份额、市场集中度与绩效显著正相关。最后,对实证结果进行了总结,并针对我国商业银行现状提出进一步优化市场结构和客户结构以提高市场绩效的政策建议。本文通过实证,主要得出以下三个结论：市场份额MS与税前资产盈利率ROA之间的关系,在四大国有商业银行中表现为负相关关系,在股份制商业银行中表现为正相关关系；市场集中度CR4与税前资产盈利率ROA之间的关系,在四大国有商业银行中表现为负相关关系,在股份制商业银行中表现为不显著的正相关关系；客户集中度CCR5与税前资产盈利率ROA之间的关系,在四大国有商业银行中和股份制商业银行中均表现为显著负相关关系。

全文目录

摘要  5-7
Abstract  7-11
0 引言  11-20
  0.1 研究背景与意义  11-13
    0.1.1 研究背景  11-12
    0.1.2 研究意义  12-13
  0.2 国内外研究现状  13-16
  0.3 研究方法  16-17
  0.4 研究内容  17-19
  0.5 创新之处  19-20
1 相关理论分析  20-34
  1.1 传统SCP范式对市场结构与绩效的研究  20-24
    1.1.1 哈佛学派对市场结构效率的分析  20-21
    1.1.2 芝加哥学派的产业组织理论  21-22
    1.1.3 新奥地利学派的产业组织理论  22-23
    1.1.4 可竞争市场理论  23-24
  1.2 利益相关者理论与绩效的研究  24-31
    1.2.1 利益相关者理论的兴起  24-25
    1.2.2 利益相关者的概念和分类  25-26
    1.2.3 利益相关者与绩效研究  26-31
  1.3 利益相关者理论与传统SCP范式的融合  31-34
    1.3.1 五力模型和价值链理论  31-32
    1.3.2 供应商结构和购买者结构与传统SCP范式的融合  32-34
2 基于利益相关者理论的我国商业银行市场结构分析  34-51
  2.1 我国银行体系的发展概述  34-36
  2.2 我国商业银行的市场结构分析  36-48
    2.2.1 我国商业银行市场份额分析  38-40
    2.2.2 我国商业银行市场集中度分析  40-44
    2.2.3 我国商业银行产品差异化分析  44-46
    2.2.4 我国商业银行进出壁垒分析  46-48
  2.3 我国商业银行的外部利益相关者结构分析  48-51
    2.3.1 外部利益相关者结构指标分析  48-50
    2.3.2 对我国商业银行外部利益相关者结构分析  50-51
3 我国商业银行的绩效分析  51-55
  3.1 市场绩效的概念  51-52
  3.2 我国商业银行的绩效分析  52-55
4 基于利益相关者理论的SCP实证分析  55-60
  4.1 模型构建  55-56
  4.2 变量定义  56-57
    4.2.1 银行绩效变量  56-57
    4.2.2 银行市场结构变量  57
    4.2.3 银行客户变量  57
  4.3 样本确定及数据来源  57-58
  4.4 SCP扩展模型的计量分析及实证结果  58-60
    4.4.1 计量工具分析原理  58
    4.4.2 总体银行样本的实证结果  58-60
5 结论与政策建议  60-64
  5.1 结论  60-61
  5.2 政策建议  61-64
参考文献  64-69
致谢  69-70
个人简历  70-71
发表的学术论文  71

基于利益相关者理论的银行市场结构与绩效关系的理论分析和实证研究

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