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我国证券业市场结构、行为与绩效分析

作　者: 宋志博
导　师: 孙伟
学　校: 哈尔滨工程大学
专　业: 金融学
关键词: 证券业市场结构行为绩效
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 214次
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内容摘要

1998年我国《证券法》的通过标志着规范我国证券业市场的发端,在12年里我国证券业市场获得了井喷式的发展,已成为我国资本市场的重要组成部分。但与发达国家证券业市场相比,证券业的规模和绩效水平还有很大差距,说明我国的证券业市场很不稳定、成熟。本文研究的目的是：一,分析目前我国证券业市场的结构和行为特点。二,验证传统SCP假说在我国证券业市场是否成立。三,制约我国证券业绩效的因素都有哪些。四、探索有利于我国证券业市场绩效持续、稳定提高的方法和措施。首先从传统SCP框架的一般理论出发,针对我国的实际情况对我国证券业市场结构、行为特点及其对证券公司市场绩效的影响进行理论分析,其次本文通过2003年～2008年我国证券公司各项业绩数据(2009年财务数据尚未全部披露),进行综合计算整理,测算证券业各项集中度,以营业收入总额集中度和证券业规模作为自变量,对证券业绩效进行回归分析。同时本文在考虑二级市场的因素后,加入反映外部市场变化情况的变量进行回归,最后将两者比较分析后得出实证分析结论。最后,本文在对我国证券业市场基于实证分析的基础上,提出了优化市场结构,政策引导市场集中度的提高,鼓励券商实行差异化定位,突破传统业务的束缚,提高券商的业务创新水平,摆脱靠天吃饭的被动局面等使我国证券业健康稳定发展的相关建议。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章绪论  10-14
  1.1 论文选题的背景、目的及意义  10-12
    1.1.1 选题的背景  10-11
    1.1.2 选题的目的及意义  11-12
  1.2 论文的研究方法与写作思路  12-13
    1.2.1 论文的研究方法  12
    1.2.2 论文的写作思路和研究框架  12-13
  1.3 论文的创新之处  13-14
第2章文献综述  14-20
  2.1 西方产业组织理论SCP范式的产生与发展  14-15
  2.2 国外研究现状  15-17
  2.3 国内研究现状  17-18
  2.4 对现有研究的评述  18-19
  2.5 本章小结  19-20
第3章我国证券业的市场结构分析  20-40
  3.1 我国证券业的市场结构特征  20-35
    3.1.1 市场集中度的衡量  20-22
    3.1.2 我国证券业的市场集中度分析  22-27
    3.1.3 我国证券业的产品差异化  27-30
    3.1.4 我国证券业的规模经济分析  30-32
    3.1.5 我国证券业的市场壁垒分析  32-35
  3.2 我国证券业结构的影响因素  35-39
    3.2.1 影响我国证券业的市场集中度的因素  35
    3.2.2 影响我国证券业的产品差别的因素  35-37
    3.2.3 影响我国证券业的规模经济的因素  37-38
    3.2.4 进入壁垒对我国证券业的影响  38-39
  3.3 本章小结  39-40
第4章我国证券业的市场行为分析  40-47
  4.1 我国证券公司的市场竞争行为  40-43
  4.2 我国证券公司的创新行为  43-46
  4.3 本章小结  46-47
第5章我国证券业市场绩效的实证分析  47-55
  5.1 我国证券业市场绩效  47-48
  5.2 我国证券业市场绩效的回归分析  48-54
    5.2.1 解释变量与被解释变量的选取  48
    5.2.2 数据的选取  48-50
    5.2.3 实证分析过程  50-53
    5.2.4 实证分析结论  53-54
  5.3 本章小结  54-55
第6章对我国证券业发展的建议  55-59
  6.1 我国证券行业市场目前的现状  55-56
  6.2 对策及建议  56-58
  6.3 本章小结  58-59
结论  59-61
参考文献  61-65
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果  65-66
致谢  66

我国证券业市场结构、行为与绩效分析

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