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基于资金流行为模式的银行反洗钱监测系统研究与实现

作　者: 丁庄荣
导　师: 戴伟辉
学　校: 复旦大学
专　业: 软件工程
关键词: 反洗钱资金流行为模板 B/S结构仿真实验金融监管
分类号: TP311.52
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 44次
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内容摘要

随着中国在世界经济和贸易领域地位的崛起,以及世界经济一体化的进程逐步加快,洗钱活动正日益猖獗。目前我国的反洗钱监测工作,主要还是基于中国人民银行2003年颁布的“一规两法”要求的数据报告制度。在该制度下产生的报送数据存在着误报率高、数据量大、易于被洗钱分子规避监管、以及无法自动适应洗钱形式变化等诸多弊端。因此,对于金融监管机构和银行来说,都迫切的需要能够更有效率、更准确地监测和报送可疑的洗钱交易。本文以外资银行反洗钱信息管理系统开发作为实际背景,在调查研究以及分析反洗钱信息管理需求的基础上,提出按照不同的客户特征进行分类,根据每一类客户不同的资金流行为建立各种检测准则,并使之成为“资金流行为模板”。并且,基于客户特征向量,对各种检测准则进行了数学建模,运用面向对象的分析和设计方法,开发并实现了基于资金流行为模式的反洗钱监测系统。该系统基于B/S的结构,以C#技术为开发工具,使用SQL Server作为后台数据库,系统实现了日常业务管理、数据分析、报表生成、权限设置管理等功能模块,并且在测试环境下进行了模拟经济活动的仿真实验,进一步验证了该监测方法的真实可行性。

全文目录

目录  2-5
摘要  5-6
ABSTRACT  6-7
第一章绪论  7-12
  1.1 选题背景和意义  7
  1.2 现状研究  7-10
    1.2.1 国际反洗钱现状  7-9
    1.2.2 国内反洗钱现状  9-10
  1.3 本文的主要内容  10-11
  1.4 本文的篇章结构  11-12
第二章系统架构相关技术简介  12-19
  2.1 ASP.NET技术简介  12-16
    2.1.1 ASP.NET概述  12
    2.1.2 ASP.NET的特点  12-13
    2.1.3 ASP.NET的内建对象和调用  13-15
    2.1.4 ASP访问数据  15-16
  2.2 SQL Server 2005简介  16
  2.3 B/S结构介绍  16-19
    2.3.1 B/S的特点  16-17
    2.3.2 三层B/S结构  17-18
    2.3.3 B/S结构应用到反洗钱监测系统的设计  18-19
第三章资金流行为模式准则集的建立  19-35
  3.1 商业银行客户及其属性  19-20
    3.1.1 客户属性的概念  19
    3.1.2 客户特征向量  19-20
  3.2 基于客户特征向量的纬度描述  20-21
  3.3 基于客户特征向量的资金流行为模式准则模型  21-35
    3.3.1 资金流行为模式的数量准则模型  22-25
    3.3.2 资金流行为模式的路径准则模型  25-27
    3.3.3 资金流行为模式的强度准则模型  27-28
    3.3.4 资金流行为模式案例模式集  28-32
    3.3.5 监管法规集模型  32-33
    3.3.6 交易行为集模型  33-35
第四章银行反洗钱监测系统需求分析  35-51
  4.1 银行反洗钱监测系统的功能需求  35-43
    4.1.1 源数据管理  36-37
    4.1.2 资金流行为分析  37-39
    4.1.3 洗钱嫌疑数据管理  39-41
    4.1.4 系统参数管理  41-42
    4.1.5 用户信息管理  42-43
  4.2 基于资金流行为模式的银行反洗钱系统核心流程  43-48
    4.2.1 系统总流程图  43
    4.2.2 源数据的抽取  43-44
    4.2.3 源数据的筛选和分析  44-46
    4.2.4 用户对反洗钱数据操作  46-48
  4.3 同类反洗钱系统功能比较  48-51
    4.3.1 数据分析模型比较  48-49
    4.3.2 数据存储的比较  49
    4.3.3 系统登录方式的比较  49-51
第五章银行反洗钱系统的设计与实现  51-83
  5.1 系统体系结构设计  51-53
    5.1.1 网络部署结构  51-52
    5.1.2 系统结构图  52
    5.1.3 B/S体系结构建立网络应用  52-53
    5.1.4 采用SQL Server数据库复制技术  53
  5.2 软件架构设计  53-56
    5.2.1 三层架构在反洗钱系统中的应用  54-56
    5.2.2 数据访问层的抽象工厂模式  56
  5.3 源数据管理子系统  56-59
    5.3.1 自动抽取源数据流程设计  56-57
    5.3.2 自动抽取源数据的实现  57-59
  5.4 资金流行为分析子系统  59-64
    5.4.1 数量准则模型  60-62
    5.4.2 路径准则模型  62-63
    5.4.3 强度准则模型  63-64
  5.5 洗钱嫌疑数据管理子系统  64-75
    5.5.1 编辑功能  64-72
    5.5.2 审核功能  72-73
    5.5.3 查询功能  73-75
  5.6 用户信息管理子系统  75-83
    5.6.1 模型层:用户模型  76-79
    5.6.2 数据访问层:用户数据访问  79-80
    5.6.3 业务层:接口实现  80-83
第六章资金流仿真实验研究  83-93
  6.1 实验设计和实现  83-89
    6.1.1 实验假设  83-85
    6.1.2 实验设计准备  85-86
    6.1.3 仿真实验操作手册  86-89
    6.1.4 实验准备  89
    6.1.5 正式实验  89
  6.2 实验结果分析  89-92
    6.2.1 个人资金流行为监测结果分析  89-90
    6.2.2 企业资金流行为监测结果分析  90-92
    6.2.3 实验结果深入分析  92
  6.3 实验结论  92-93
第七章总结与展望  93-95
  7.1 全文总结  93
  7.2 研究展望  93-95
参考文献  95-97
致谢  97-98

基于资金流行为模式的银行反洗钱监测系统研究与实现

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