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基于信托模式的银行信贷资产证券化研究

作　者: 葛勇
导　师: 岳意定
学　校: 中南大学
专　业: 金融学
关键词: 信贷资产证券化 融资竞争力 SPT模式 风险管理
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 290次
引　用: 2次
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内容摘要


银行信贷资产证券化作为一种新的结构化的融资模式,其研究意义重大。本文是按照提出、分析和解决问题的逻辑思路,运用规范分析、实证分析、博弈以及比较分析的方法,主要从银行信贷资产证券化的成因、银行信贷资产证券化融资的竞争力、以信托模式推行信贷资产证券化的可行性、基于信托模式的信贷资产证券化风险管理以及国家开发银行以信托模式推行信贷资产证券化的个案等五个方面来展开分析的。 经过逐层分析,研究表明: 1、在我国开展银行信贷资产证券化业务不仅是必要的,而且是具有融资竞争力的。 2、一般而言,当资产池中的资产规模超过50亿元人民币、融资期限在三年以上且优质资产的比例大于1/2时比较适宜开展证券化。 3、信托模式是我国目前开展银行信贷资产证券化业务的最佳证券化模式。 4、在以信托模式推行银行信贷资产证券化过程中,投资者主要面临着信用风险和提前偿付风险,应该采取相应的措施进行预防和控制,以免造成不必要的损失。 5、国家开发银行设计信托分层的结构化模式、在SPT模式中担当多重角色、为自身和投资者建立全面的风险管理和评价体系值得我们学习和借鉴。

全文目录


第一章 绪论  7-13
  1．1 选题的背景  7-8
  1．2 选题的目的和意义  8
    1．2．1 选题的目的  8
    1．2．2 选题的意义  8
  1．3 国内外研究现状综述  8-12
    1．3．1 国外研究现状综述  8-10
    1．3．2 国内研究现状综述  10-12
  1．4 研究的方法和思路  12-13
第二章 银行信贷资产证券化融资的竞争力分析  13-25
  2．1 银行信贷资产证券化概述  13-15
  2．2 银行信贷资产证券化融资竞争力的博弈分析  15-19
    2．2．1 模型假设  15-16
    2．2．2 银行信贷资产证券化融资的博弈分析  16-19
    2．2．3 结论及建议  19
  2．3 银行信贷资产证券化融资竞争力的实证分析  19-25
    2．3．1 银行信贷资产证券化融资竞争力的条件分析  19-22
    2．3．2 银行信贷资产证券化融资的竞争力分析  22-24
    2．3．3 结论及建议  24-25
第三章 银行信贷资产证券化信托模式的可行性分析  25-32
  3．1 以SPT模式推行银行信贷资产证券化的本质和特征  25-26
    3．1．1 以SPT模式推行银行信贷资产证券化的本质  25
    3．1．2 以SPT模式推行银行信贷资产证券化的特征  25-26
  3．2 银行信贷资产证券化SPT模式的优势分析  26-27
  3．3 美、日和台湾以SPT模式推行信贷资产证券化的启示  27-30
    3．3．1 美、日和台湾SPV选择的条件  28
    3．3．2 美、日和台湾以SPT模式推行信贷资产证券化的经验  28-30
  3．4 我国以信托模式推行银行信贷资产证券化具备的现实条件  30-32
第四章 银行信贷资产证券化信托模式的风险管理  32-44
  4．1 银行信贷资产证券化风险管理的内涵  32-33
  4．2 以信托模式推行信贷资产证券化的风险识别分析  33-36
    4．2．1 系统风险的识别分析  33
    4．2．2 非系统风险的识别分析  33-36
  4．3 以信托模式推行信贷资产证券化的风险度量和处理分析  36-44
    4．3．1 期权定价理论下信用风险的度量和处理  36-39
    4．3．2 PSA早偿率模型下提前偿还风险的度量和处理  39-44
第五章 国家开发银行信贷资产证券化信托模式的个案分析  44-53
  5．1 开行推行信贷资产证券化的优势分析  44
  5．2 开行以信托模式推行信贷资产证券化的交易结构分析  44-47
  5．3 开行以信托模式推行信贷资产证券化的借鉴和评价  47-53
    5．3．1 开行设计信托分层的结构化模式  47-48
    5．3．2 开行在SPT模式结构化设计中担当多重角色  48
    5．3．3 开行自身建立了全面的风险管理架构和评价体系  48-50
    5．3．4 开行为投资者建立了风险防范和控制体系  50-53
结论及展望  53-54
参考文献  54-59
致谢  59-60
攻读学位期间主要的研究成果  60

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
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