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我国开放式基金绩效评价

作　者: 成丽霞
导　师: 张彤
学　校: 天津大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 开放式基金绩效评价选股能力择时能力
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
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内容摘要

随着我国资本市场的快速发展,开放式证券投资基金在金融市场的影响力日益显著,如何客观、公正、科学地对开放式基金进行绩效评价对于基金投资者、基金管理者和监管当局都有着十分重要的意义。本文将采用定性与定量相结合的研究方法对我国16只开放式基金进行绩效评价。首先绪论部分介绍本文的研究背景、研究内容、研究意义、研究方法以及基本框架。接着介绍开放式基金的概念、分类、特点及其风险,介绍我国开放式基金发展概况和研究现状,并对开放式基金绩效评价的必要性做简单探讨,然后对基金绩效评价的理论和评价方法逐一介绍。在此基础上,本文对我国的16只开放式基金进行实证分析,对基金的投资业绩、基金经理人的择时和选股能力、基金业绩的持续性进行评价。得出我国开放式基金的业绩大部分能够超过市场基准组合,基金经理人不具有显著的选股能力和择时能力,基金业绩只具有短期持续性不具备中长期持续性。最后,针对实证研究结果,提出提高我国基金绩效评价的策略,并从监管部门、基金管理公司、基金经理人和投资者角度提出建议。并在此基础上,构建我国开放式基金绩效评价体系。

我国开放式基金绩效评价

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