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保险代理激励机制中委托—代理模型分析

作　者: 易超琴
导　师: 万建平
学　校: 华中科技大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 博弈论信息经济学激励机制委托——代理保险代理道德风险逆向选择
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

委托——代理理论属于信息经济学的内容,它在制度研究、保险、人力资源等方面得到了广泛的应用,试图模型化如下一类问题:一个委托人想使另一个代理人按照前者的利益选择行动,但是委托人不能直接观测到代理人选择了什么行动,能观测到的只是另一些变量,这些变量由代理人的行动和其他的外生随机因素共同决定,因而只是代理人行动的不完全信息。委托人的问题是如何根据这些观测到的信息来奖惩代理人,以激励其选择对委托人最有利的行动。我国保险公司近几年来有很大的发展,并且大部分公司主要是以代理人作为中介的运作方式,保险公司对保险代理人的管理是保险代理管理体系的一个重要组成部分。因此分析保险人如何根据实际情况设计激励契约,以最大化保险公司的利益具有十分重要的意义。本文应用信息经济学中的委托——代理理论,从定性和定量的角度分别讨论了存在道德风险和逆向选择情形时保险代理人的最优激励契约,考虑相对业绩可以改进激励契约存在的道德风险问题;两阶段动态道德风险模型具有明显的声誉效应;存在逆向选择问题时,唯一有效的契约是为最高效率代理人设计的契约,为其他较低效率代理人设计的契约是扭曲的,对保险人而言,相对低效率代理人损失效率,而向较高效率代理人支付的信息租金更少;同时存在道德风险和逆向选择的混合模型与纯逆向选择模型相比,具有更低的努力水平和更高的信息租金;运用博弈论方法论证了当保险人和代理人说真话时是纳什均衡,并且将模型扩展,设计一种激励机制将次优均衡排除,以期为实践中对保险代理人激励机制的设计提供理论依据和方法指导。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-18
  1.1 信息经济学概况  8-11
  1.2 委托——代理理论  11-13
  1.3 博弈论简介  13-16
  1.4 中国保险业现状及研究内容  16-18
2 道德风险模型分析  18-25
  2.1 引言  18
  2.2 建立模型  18-19
  2.3 对称信息条件下的最优线性契约  19-20
  2.4 不对称信息条件下的最优线性契约  20-21
  2.5 对代理人激励契约的改进  21-24
  2.6 小结  24-25
3 两阶段动态道德风险模型分析  25-32
  3.1 引言  25
  3.2 基本模型  25-28
  3.3 模型分析  28-31
  3.4 小结  31-32
4 逆向选择下的委托－代理模型分析  32-47
  4.1 产生的背景  32-33
  4.2 离散类型的最优激励合同  33-40
  4.3 连续类型的最优激励合同  40-44
  4.4 同时存在道德风险和逆向选择的情形  44-45
  4.5 结束语  45-47
5 博弈分析  47-51
  5.1 纳什均衡  47-49
  5.2 模型扩展  49-51
6 股权激励  51-57
  6.1 引言  51
  6.2 基本模型  51-53
  6.3 不对称信息条件下的最优股票期权激励契约  53-54
  6.4 激励契约模型的扩展  54-57
结束语  57-58
展望  58-59
致谢  59-60
参考文献  60-64
附录1 攻读学位期间发表的论文目录  64

保险代理激励机制中委托—代理模型分析

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