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基于经济资本的财险企业全面风险管理研究

作　者: 刘丽
导　师: 周亚平
学　校: 中国科学技术大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 全面风险管理 财险企业 经济资本 TCE技术 资本配置
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 268次
引　用: 7次
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内容摘要


作为集合与分散风险的专业金融机构,保险企业不仅要承担和转化被保险人的风险,同时还要防范和化解自身的风险,而财险企业面临的风险其损失频率和幅度都和寿险企业相比都具有更大的波动性和不确定性,因此如何对财险企业进行有效的风险管理一直是财险业关注的一个核心问题。最近十几年来,由于世界经济全球化和一体化趋势的加强以及在此背景下频繁爆发的金融危机,使得国际经济形势出现了重大变革。为了适应这种变革,风险管理领域也出现了两个较为明显的发展趋势,其一为“全面风险管理”(Enterprise-wide Risk Management, ERM)思想的提出和逐步确立。其二为以经济资本管理为核心的风险控制体系在金融界正逐步形成。经济资本水平代表着保险企业的风险抵御能力,从而制约保险企业资产扩张的速度和规模,最终决定着保险企业的可持续发展能力。本文试图将上述两个发展方向引入财险企业风险评估和风险管理领域,鉴于此,本文提出了建立在经济资本基础上的全面风险管理体系,以ERM为指导,着重对财险企业风险进行定量化评估和管理,并对经济资本进行合理配置。按照上文思路,本文按照以下内容组织成文:首先,在对风险、风险管理等基本概念界定的基础上对当前各种广泛运用的风险测度工具进行了详细的比较和分析,并结合风险度量一致性原则选取条件尾部期望(Tail Conditional Expectation, TCE)方法作为本文的标准度量技术。就如何进行风险管理,本文从系统论的角度阐述了风险管理的全过程,由此展开了全面风险管理与传统风险管理的对比分析,指出了全面风险管理是财险业风险管理发展的必然趋势。其次,在分析财险企业实施全面风险管理的必要性和可行性的基础上,全面阐述了财险企业的全面风险管理过程,对财险企业风险中最重要的承保风险的度量按照研究对象的不同分别建立了两套风险度量模型。由于资本管理是风险管理的核心环节,因此本文提出以经济资本管理作为财险企业全面风险管理的内部模型的实施策略。再次,着重论述了“经济资本”的概念,对资本管理的核心方法RAROC进行了详细的介绍,并以人民保险为实例揭示经济资本在各业务单元配置的全过程。但由于传统的RAROC方法基于在险价值(Value at risk, VaR)技术无法满足风险度量一致性因此用TCE代替VaR作为对RAROC方法的改进。最后,借助TCE方法对我国财险企业的经济资本进行了估算以判断其风险状况。存在一些财险企业的资本储备无法满足其风险资本要求,偿付能力不足。由于TCE方法计算繁琐,本文是基于正态分布假设对计算方法进行简化从而得出结论。最后针对我国财险业应用改进的RAROC方法进行经济资本管理提供一些政策建议。

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-9
第1章 绪论  9-17
  1.1 选题背景及意义  9-10
  1.2 研究范围与概念的界定  10-11
  1.3 相关文献综述  11-14
    1.3.1 国内外风险管理研究概览  11-12
    1.3.2 财险企业的风险管理概述  12-14
  1.4 本文的研究方法及论文框架  14-16
    1.4.1 研究方法  14
    1.4.2 论文框架  14-16
  1.5 论文的主要创新点  16-17
第2章 风险与风险管理概述  17-27
  2.1 风险的界定  17-18
  2.2 风险度量方法  18-23
  2.3 风险管理的基本步骤与策略  23-25
  2.4 基于经济资本的全面风险管理与传统风险管理的比较  25-27
第3章 财险企业的全面风险管理  27-39
  3.1 实施全面风险管理的必要性和可行性  27-28
    3.1.1 必要性分析  27-28
    3.1.2 可行性分析  28
  3.2 全面风险管理的策略  28-30
  3.3 财险企业的全面风险管理  30-39
    3.3.1 风险识别  30-31
    3.3.2 单一风险度量  31-36
    3.3.3 整体风险的度量  36-38
    3.3.4 风险控制和具体策略确定  38-39
第4章 财险企业的经济资本管理  39-52
  4.1 经济资本的概念  39-42
    4.1.1 经济资本的界定  39
    4.1.2 经济资本的计算  39-42
  4.2 经济资本管理的核心方法及其应用  42-47
    4.2.1 RAROC 方法  42-43
    4.2.2 RAROC 经济资本配置过程  43-47
  4.3 改进的RAROC 方法  47-52
第5章 中国财险业经济资本管理的实证研究  52-60
  5.1 正态分布条件下经济资本的简化计算  52-53
  5.2 数据来源和有关假定  53-54
  5.3 统计检验  54-55
  5.4 经济资本和RAROC 的估算  55-57
  5.5 我国保险公司实施经济资本管理的政策建议  57-60
结束语  60-61
参考文献  61-63
致谢  63-64
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果  64

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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