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基于个人消费信贷的银行风险管理体系的研究

作　者: 刘俊伟
导　师: 钱枫林
学　校: 江南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 消费信贷 风险管理 房地产信贷风险管理体系
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 630次
引　用: 3次
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内容摘要


2008年下半年以来,全球经济形势急转直下,美国次贷危机引发的全球性的经济危机影响越来越大,商业银行的消费信贷风险管理体制也在不可避免的面临着挑战。然而,从我国目前绝大部分商业银行个人消费信贷风险评价体系所反映出的情况来看其风险较小,信用状况良好,尤其是住房贷款,绝大部分住房贷款的信用评级情况都是优,这和目前的现状有着巨大的反差,并且由于住房贷款在整个消费信贷中占很大的比例,存在着巨大的潜在风险。随着经济危机的进一步蔓延,房地产市场的经济泡沫开始破裂,同时由于受到经济危机的影响,实体经济遭受到了重创,导致了大量工人待业、减薪甚至是失业。于是很多人选择了断供。以深圳市为例,目前,深圳市仲裁委审理的断供案件已超过所有案件的30%,达到600余宗。随着时间的推移和金融风暴的影响,目前这个数字可能会翻一番。因此我国的商业银行必须认清形势,建立起适合自身的个人信用评分模型,同时要建立和完善风险管理体系,从而加强对个人信贷尤其是房地产个人信贷的风险管理。本文在参考大量国内外文献的基础上,借鉴前人的研究成果,以某商业银行无锡分行风险管理现状为研究对象,对某商业银行无锡分行的风险管理现状进行了梳理,进而综合运用项目管理、经济学、管理学和金融学等知识剖析某商业银行无锡分行现有风险管理体系中存在的问题,基于项目管理的研究视角建立了个人信贷的信用评分模型,并提出了完善建设风险管理体系的对策建议。本文首先介绍了论文的研究背景、研究的目的意义、研究的思维方法、国内外研究现状,并且在此基础之上提出了整个论文的研究思路和框架。其次,本文对风险管理相关理论进行了介绍。主要阐明信用的概念、消费信贷的概念、商业银行风险、风险管理的涵义、风险类别的划分、风险管理目标、风险管理流程和风险管理策略等基础理论。再次本文介绍了某商业银行无锡分行风险管理现状。基于在某商业银行无锡分行为期1个月的实地调研情况,首先概述了某商业银行无锡分行的发展现状,然后总结了某商业银行无锡分行个人消费信贷发展存在的问题及成因。在对该商业银行的现状研究的基础上,本文选用Logistic方法建立个人信用评估的模型,在这一部分对于Logistic模型的理论做了较为详细的介绍,并且详细介绍了模型建立的过程包括样本的选择、变量的初步统计、指标的量化、指标的筛选、模型的建立、模型的测试和应用的分析。最后,针对建立的模型和我国目前商业银行风险管理的现状,本文提出了建立和完善风险管理体系的对策,主要包括贷前、贷后的风险管理和一些配套措施,并对本章进行了总结。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-9
第一章 绪论  9-17
  1.1 背景  9
  1.2 研究目的、意义  9-10
  1.3 项目管理视角下的研究思维  10-11
  1.4 个人信贷风险评估方法的国外研究现状  11-14
    1.4.1 FICO 信用评分法  11-12
    1.4.2 “5C”判断法  12-13
    1.4.3 判别分析法  13
    1.4.4 VaR 模型  13-14
    1.4.5 马尔柯夫链方法  14
    1.4.6 回归分析法  14
  1.5 个人信贷风险评估方法的国内研究现状  14-15
  1.6 论文结构与技术路线  15-17
第二章 相关理论  17-23
  2.1 信用的概念  17
  2.2 个人信用与个人信用评估  17
  2.3 个人消费信贷  17-20
    2.3.1 个人消费信贷的概念及分类  17-18
    2.3.2 制约我国发展消费信贷的因素  18-20
  2.4 商业银行风险管理  20-22
    2.4.1 风险管理的基本内涵  20
    2.4.2 消费信贷风险管理的基本理论  20-21
    2.4.3 风险管理的目标、程序与策略  21-22
  2.5 本章小结  22-23
第三章 某商业银行无锡分行风险管理现状分析  23-28
  3.1 某商业银行无锡分行的发展现状  23-25
    3.1.1 不良贷款减少速度缓慢  23-24
    3.1.2 各贷款品种发展不均衡，存在潜在风险  24-25
  3.2 该商业银行无锡分行消费信贷风险产生的原因  25-27
    3.2.1 缺乏统一的风险评估和管理  25
    3.2.2 风险评估手段落后  25
    3.2.3 贷后管理存在较大问题  25-27
  3.3 本章小结  27-28
第四章 基于LOGISTIC 的个人信用评分模型的构建  28-45
  4.1 LOGISTIC 回归理论  28-30
    4.1.1 极大似然估计  28-29
    4.1.2 Logistic 回归模型估计的基本假设  29
    4.1.3 模型估计的样本规模  29-30
  4.2 个人信用评分过程  30
  4.3 样本选择及指标变量的初步确立  30-39
    4.3.1 样本选择  30
    4.3.2 指标变量选取  30-31
    4.3.3 指标变量初步统计分析  31-37
    4.3.4 指标量化  37-39
  4.4 指标变量筛选  39-41
  4.5 创建个人信用评分模型  41-43
  4.6 模型测试与应用分析  43-44
    4.6.1 个人信用评分模型分析  43-44
    4.6.2 个人信用评分模型的局限性  44
  4.7 本章小结  44-45
第五章 商业银行住房消费信贷风险控制体系构建及对策  45-53
  5.1 个人住房消费信贷风险控制体系构建  45-49
    5.1.1 对借款人进行严格的贷前管理  46-48
    5.1.2 加强个人住房贷款的贷后管理  48-49
  5.2 控制个人住房消费信贷风险的相关对策  49-52
    5.2.1 抵押物风险的管理对策  50
    5.2.2 住房抵押贷款证券化和二级市场建立的探讨  50-52
  5.3 本章小结  52-53
第六章 结论与展望  53-54
  6.1 研究总结  53
  6.2 研究展望  53-54
致谢  54-55
参考文献  55-57
附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文  57-58
附表(检验结果)  58-78

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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