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金融输电权在阻塞管理中的应用

作　者: 华月申
导　师: 严正
学　校: 上海交通大学
专　业: 电力系统及其自动化
关键词: 金融输电权阻塞管理拍卖阻塞收益华东电力市场义务型期权型
分类号: TM73
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 87次
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内容摘要

输电网能否正常运行不仅影响系统的安全可靠性,还会影响市场的竞争。由节点电价(LMP)理论可知,当输电网出现阻塞时,阻塞成本将严重影响整个节点电价。由于LMP的不确定性,市场参与者将面临一定的市场风险,因此需要相应的阻塞管理方法来消除阻塞,同时为输电容量的公平使用和长期规划提供正确的价格信号。在阻塞管理中引入金融输电权(FTR),可以引导输电网络的合理使用,并在阻塞发生后对相关用户进行补偿,为市场参与者提供了一种规避阻塞风险的金融工具。本文在总结前人工作的基础上论述了FTR的基本理论和美国PJM金融输电权市场的运行情况,并对未来华东电力市场发展金融输电权市场的依据和可行性作出探讨。此外,还根据华东电力市场以及金融市场的发展情况,设计了未来华东FTR市场的交易品种、拍卖出清模型和收益分配方式。拍卖模型以FTR拍卖收益最大为目标,同时考虑正常情况和N-1情况下的稳定约束。在FTR市场中,有义务型FTR和期权型FTR两种产品,可供市场参与者根据自身规避风险的需要加以选择。本文以简化的华东电网模型为例,详细分析了FTR拍卖过程给市场参与者带来的影响,并针对FTR市场参与者的不同报价策略设计了不同的情景,分析不同情景模式下FTR市场对市场参与者的影响。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-10
第一章绪论  10-15
  1.1 研究的背景及意义  10-11
  1.2 电力市场改革综述  11-12
  1.3 阻塞管理的目标和方法  12-14
    1.3.1 阻塞管理的目标  12
    1.3.2 阻塞管理的方法  12-14
  1.4 本文的主要工作  14-15
第二章输电权概述  15-22
  2.1 输电权的种类  15-19
    2.1.1 物理输电权(PTR)  15-16
    2.1.2 基于潮流的关口输电权（FGR）  16-18
    2.1.3 金融输电权(FTR)  18-19
  2.2 金融输电权的意义  19-20
  2.3 建立金融输电权市场的基本条件  20-21
  2.4 本章小结  21-22
第三章美国PJM 金融输电权市场运营状况概述  22-32
  3.1 PJM 的FTR 市场简介  22-23
    3.1.1 FTRs 的获取方法  22-23
    3.1.2 FTR 类别  23
    3.1.3 对参与者的要求  23
    3.1.4 ISO 的作用  23
  3.2 拍卖收益权(ARRS)概述  23-25
    3.2.1 ARRs 的定义和作用  23-24
    3.2.2 ARRs 的价值  24
    3.2.3 市场参与者的行为  24-25
    3.2.4 PJM 的行为  25
  3.3 FTR 拍卖过程  25-27
    3.3.1 FTR 拍卖概述  25-26
    3.3.2 确定中标的过程  26-27
    3.3.3 年度FTR 拍卖时间限制  27
    3.3.4 月度FTR 拍卖时间限制  27
  3.4 FTR 二级市场  27-29
    3.4.1 FTR 二级市场综述  27-28
    3.4.2 PJM 的eFTR  28-29
  3.5 市场结算  29-31
  3.6 同时可行性测试  31
  3.7 本章小结  31-32
第四章 FTR 的基本原理和数学模型  32-37
  4.1 FTR 的基本原理  32-33
    4.1.1 义务型点对点FTR 的基本原理  32-33
    4.1.2 期权型点对点FTR 的基本原理  33
  4.2 FTR 的数学模型  33-36
    4.2.1 FTR 的拍卖模型  33-34
    4.2.2 FTR 的拍卖出清价格  34-35
    4.2.3 FTR 阻塞收益的分配  35-36
  4.3 本章小结  36-37
第五章 FTR 在华东电力市场中的模式研究  37-66
  5.1 华东电力市场实行FTR 市场的可行性  37
  5.2 华东开展金融输电权市场的准备工作  37-39
  5.3 基于华东日前市场的FTR 市场设计  39-45
    5.3.1 FTR 的交易品种  39
    5.3.2 FTR 年度拍卖和月度拍卖  39-40
    5.3.3 FTR 拍卖出清机制  40-41
    5.3.4 FTR 拍卖的计算流程  41
    5.3.5 FTR 拍卖收益的分配  41-42
    5.3.6 同时可行性测试  42
    5.3.7 阻塞收益的分配  42-44
    5.3.8 FTR 二级市场  44
    5.3.9 金融保证金制度  44-45
  5.4 FTR 拍卖算例  45-65
    5.4.1 系统概况  45-47
    5.4.2 年度FTR 拍卖分析  47-51
    5.4.3 月度FTR 拍卖分析  51-55
    5.4.4 FTR 对日前市场的影响  55-56
    5.4.5 FTR 拍卖情景分析  56-65
  5.5 本章小结  65-66
第六章结论和展望  66-68
  6.1 结论  66-67
  6.2 展望  67-68
参考文献  68-71
致谢  71-72
攻读学位期间发表的学术论文目录  72-73
攻读学位期间参与的科研项目目录  73

金融输电权在阻塞管理中的应用

内容摘要

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