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随机利率下的联合寿险准备金

作　者: 秦成翠
导　师: 夏荣良
学　校: 华东师范大学
专　业: 精算学
关键词: 准备金 随机利率 联合寿险 Wiener过程 Possion过程 死力假设
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 170次
引　用: 4次
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内容摘要


责任准备金是寿险公司负债的最重要组成部分,代表了保险公司未来的偿付责任。传统的精算模型中,都是采用固定利率来计算责任准备金,这与实际情况有较大的偏差。准备金提取的合理性直接影响到保险公司经营的稳定性,因此在随机利率下提取责任准备金已经成为学术界讨论的热点问题。目前已有的研究多是针对单个人的个人寿险产品,对于联合寿险产品的随机利率问题研究较少。责任准备金的计算可以由保险精算函数得到,函数中的不确定性包括死亡率和利率,在有大量经验数据的情况下可以选择合适的死亡率假设。本文的主要工作就是对利息力采用维纳过程和泊松过程联合建模,由此得到两类联合寿险准备金的表达式。并进一步考虑四类特殊死亡力假设,在这四类特殊死力假设下得到此时的具体准备金表达式。

全文目录


摘要  7-8
ABSTRACT  8-9
第一章 绪论  9-11
  §1.1 论文背景  9-10
  §1.2 国内外研究综述及本文研究内容  10-11
第二章 准备金计算  11-18
  §2.1 普通人寿保险的分类  11-12
  §2.2 精算符号介绍  12-13
  §2.3 均衡纯保费与准备金计算  13-18
第三章 两类联合寿险模型  18-21
  §3.1 联合生存状态  18-19
  §3.2 最后生存状态  19-21
第四章 常用随机利率与死力  21-28
  §4.1 常用随机利率假设  21-24
  §4.2 死力的若干解析形式  24-28
第五章 随机利率下联合寿险模型准备金  28-42
  §5.1 常用随机利率假设  28-32
  §5.2 常值死力下联合寿险准备金  32-35
  §5.3 De Moivre死力假设下联合寿险准备金  35-37
  §5.4 Makeham死力假设下联合寿险准备金  37-38
  §5.5 Weibull死力假设下联合寿险准备金  38-42
结束语  42-43
参考文献  43-45
致谢  45

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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