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中国经济周期波动特征的统计分析

作　者: 张立
导　师: 曾五一
学　校: 厦门大学
专　业: 国民经济学
关键词: 经济周期波动 HP滤波二阶矩分析 ARCH模型
分类号: F124.8
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

随着国际间合作不断加强、国际贸易往来日趋频繁,各国的政治经济关系愈来愈密切,一国经济的波动不仅会影响到本国经济的正常健康运行,还会影响世界经济的稳定与发展。自2007年美国爆发次贷危机以来,世界经济进入新一轮的经济低迷期,事态如何发展还在继续。2008年中国经历了寒潮、雪灾、地震等自然灾害的考验,加之当前复杂的国际经济环境变化所带来的困难与挑战,中国如何保持平稳的经济增长,成为中国经济研究的新问题。而通过对我国经济周期运行波动特征进行全面深入地把握,将有助于科学准确地判断我国经济运行态势,这对于保持我国经济的持续稳定具有重要意义。本文从经典经济周期波动视角与现代经济周期波动视角分别入手,借助HP滤波技术、二阶矩分析和构建白回归条件异方差(ARCH)模型等分析方法对我国经济周期波动特征进行不同层面的深入分析。基于经典经济周期波动视角,从中长期波动与短期波动层面、改革开放前后经济波动态势层面,分别对我国经济增长率的周期波动特征进行分析;基于现代经济周期波动视角,对我国经济周期波动的总体特征和经济周期不同阶段的条件波动性特征进行分析,并得出一些有意义的结论:我国经济周期波动的稳定性、持续性与非对称性逐步增强,经济变量之间存在不同程度的协动性;经济周期不同运行阶段的波动性有差异,这主要体现在主要经济变量具有条件异方差性,实际GDP增长率、实际出口总额增长率和实际财政支出总额增长率具有非对称性,且其增长率水平与波动性之间存在相关关系。

中国经济周期波动特征的统计分析

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