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我国商业银行住房抵押贷款违约风险研究

作　者: 翟守强
导　师: 朴明根
学　校: 青岛大学
专　业: 金融学
关键词: 次贷危机违约风险因子分析判别分析
分类号: F293.3;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

近年来,随着我国商业银行个人住房抵押贷款的快速发展,个人住房抵押贷款风险逐步显现,个人住房抵押贷款的风险控制和管理问题也摆在了我们面前。其中个人住房抵押贷款违约风险是我国商业银行面临的最主要风险。2007年3月,起源于美国次级抵押贷款大量违约的次贷危机在美国爆发,给我国商业银行敲响了警钟。在这种背景下,以个人住房抵押贷款违约风险影响因素为研究对象,深入分析和研究其规律,找到有效防范违约风险的措施,对我国商业银行防范金融风险有重要的现实意义。论文主要工作表现为:(1)本文以某国有商业银行青岛分行发放的个人住房抵押贷款为研究对象,对影响个人住房抵押贷款违约风险的因素展开研究;(2)在总结借鉴国内外成熟的研究理论、研究方法和成果的基础上,应用SPSS统计软件,通过因子分析和判别分析,对可能造成借款人违约的影响因素进行识别和评价,从而为商业银行进行个人住房抵押贷款风险定量化分析,评估当前个人住房抵押贷款风险状况以及如何有效防范和控制个人住房抵押贷款风险提供了理论和实证依据。研究结果表明:(1)区域经济因子对个人住房抵押贷款违约风险有着正方向的影响,且影响程度较高,印证了青岛市近几年房价指数一路上涨的情况下,商业银行个人住房抵押贷款获得了非常快速的发展,而违约率却较低的事实;(2)投资特征因子对个人住房抵押贷款违约风险的判别系数最高,且为正,这充分说明了借款人购房目的对个人住房抵押贷款违约风险有着非常重要的影响;(3)借款人财务负担比率因子对个人住房抵押贷款违约风险有着反方向的影响。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-6
引言  6-12
第一章文献综述  12-17
  1.1 国外个人住房贷款违约风险研究回顾  12
    1.1.1 个人住房贷款违约特征研究  12
    1.1.2 个人住房贷款违约行为研究  12
  1.2 国外个人住房贷款违约风险理论研究  12-13
    1.2.1 理性违约理论  12-13
    1.2.2 被迫违约理论  13
    1.2.3 期权理论  13
  1.3 国外个人住房贷款违约风险因素实证研究  13-15
    1.3.1 贷款基本条件(贷款房价比、贷款成数、利率、期限)与违约  13-14
    1.3.2 房屋特征与违约  14
    1.3.3 借款人基本情况与违约  14-15
    1.3.4 经济社会环境与违约  15
  1.4 国内个人住房贷款违约风险研究现状  15-17
    1.4.1 保险与个人住房贷款风险  15
    1.4.2 信息不对称与违约  15-16
    1.4.3 提前还款研究  16-17
第二章美国次贷危机原因及其启示  17-25
  2.1 次贷危机的演进与爆发  17-20
    2.1.1 次贷危机的演进过程  17-19
    2.1.2 次贷危机爆发  19-20
  2.2 次贷危机的形成原因分析  20-23
    2.2.1 成因之一:房地产过热和宏观经济政策变化  20-21
    2.2.2 成因之二:贷款门槛放低,贷款泛滥,信用风险管理缺失  21-23
    2.2.3 成因之三:监管部门监管不力  23
  2.3 小结:次贷危机教训对本文研究的意义与启示  23-25
    2.3.1 次贷危机对本文实证研究变量选择的启示  23-24
    2.3.2 次贷危机对本文对策研究的启示  24-25
第三章个人住房抵押贷款违约风险判别分析  25-41
  3.1 变量的选取  25-26
    3.1.1 借款人特征维度  25
    3.1.2 贷款特征维度  25-26
    3.1.3 房产特征维度  26
    3.1.4 区域特征维度  26
  3.2 变量的量化  26-27
  3.3 样本选择与变量描述性统计分析  27-34
    3.3.1 样本选择  27
    3.3.2 变量描述性统计分析  27-34
  3.4 因子分析  34-38
    3.4.1 自变量相关性检验  34
    3.4.2 因子分析  34-38
  3.5 判别分析  38-40
    3.5.1 典型判别函数的建立  38-39
    3.5.2 判别分析结论  39-40
  3.6 本章小结  40-41
第四章个人住房抵押贷款违约风险管理的对策与建议  41-46
  4.1 个人住房抵押贷款违约风险管理现状  41-43
    4.1.1 国内商业银行违约风险管理的基本流程  41-42
    4.1.2 存在的主要问题  42-43
  4.2 我国住房抵押贷款违约风险对策  43-46
    4.2.1 加强审查与控制,做好市场准入  43-45
    4.2.2 采用定量风险分析技术,提高风险管理技术水平  45-46
结论  46-48
参考文献  48-51
攻读学位期间的研究成果  51-52
附录  52-53
致谢  53-55

我国商业银行住房抵押贷款违约风险研究

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