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黄岛发电厂三期2X600MW扩建工程项目贷款风险评估

作　者: 徐菁
导　师: 赵昕；肖焰恒
学　校: 中国海洋大学
专　业: 项目管理
关键词: 项目贷款风险管理项目贷款风险量化评价 Credit Metrics模型
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 87次
引　用: 3次
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内容摘要

商业银行是以获取利润为经营目标,以金融资产和金融负债为主要经营对象,具有综合性服务功能的特殊企业。贷款业务是商业银行的一项主要资产业务,是银行获取利润的主要手段。而在银行贷款中,项目贷款已日益成为一种主要的银行贷款种类,是我国许多大型企事业单位或大型项目筹集资金的重要手段。而由于项目贷款专业性强、管理过程复杂,规模大,期限长等特性,银行对项目贷款的风险评估与管理会比一般公司借款要复杂的多。银行项目贷款风险管理包括项目贷款风险识别、贷款风险评价与衡量、风险监测与预警和贷款风险处理等内容。其中,贷款风险的评价和衡量是银行信贷风险管理的重要基础,也是风险管理整个过程的一项主要内容.因此,建立科学合理、客观完整的信贷风险量化评价体系,对于保证银行准确、客观、全面地评价银行的信贷资产质量,有效控制风险,降低贷款风险损失,保证信贷资金的安全,提高银行自身的经济效益,实现与国际现代商业银行的接轨,是极其必要的。本文针对当前项目贷款融资中存在的风险问题进行研究,从黄岛发电厂项目贷款融资决策出发,选择了商业银行项目贷款风险量化评价作为研究主题,结合项目贷款风险分析的相关理论模型,研究项目贷款发放决策与风险类型与控制,探索适用于我国商业银行的项目贷款信用风险及偿债能力度量的科学方法,从而形成适合大中型项目贷款的融资方法和思路。论文第一章为导论部分,在明确了选题依据和背景后,在国内外研究综述的基础上,提出本文的研究总体思路,确定论文研究的内容和方法,同时阐明本论文的创新点与不足之处;第二章内容为项目贷款风险概述。介绍了贷款风险的概念、特征、分类等内容;并对山东黄岛发电厂三期2X600MW扩建工程项目贷款的主要风险进行了识别,指出该项目贷款的主要风险为信用风险;并在此基础上介绍并构建了基于VAR风险计量基础的量化风险计量模型Credit Metrics模型分析框架;第三章是本文的重中之重。在对信用风险的概念、特征加以介绍的基础上,具体对黄岛发电厂三期2X600MW扩建工程项目贷款的信用风险从定性、定量两方面进行分析评价,借助盈利能力、偿债能力等财务指标,分析了各相关因素对信用风险的影响作用与程度;运用基于VAR风险计量基础的量化风险计量模型Credit Metrics模型,对发电厂贷款项目的信用风险进行量化分析评价,验证了主成分Credit Metrics模型的有效性,得出实证研究结论;第四章是风险控制的内容。识别和评估风险的最终目的,一是为了项目贷款的审批决策,二是为了控制风险。本文从监控、管理和担保等角度对贷款发放后的风险控制问题进行了初步探讨,提出了一些意见与建议;第五章总结了全文研究的主要内容,得出结论。

全文目录

摘要  5-7
Abstract  7-12
1 导论  12-18
  1.1 研究背景  12-13
  1.2 国内外研究综述  13-16
    1.2.1 国外研究现状  13-14
    1.2.2 国内研究现状及评价  14-16
  1.3 研究方法  16
  1.4 研究内容与框架  16-17
  1.5 创新之处  17-18
2 项目贷款风险概述及其评价指标体系的构建  18-29
  2.1 项目贷款风险概念及主要分类  18-19
  2.2 项目贷款风险的主要特征  19-20
  2.3 项目贷款信用风险来源识别  20-21
  2.4 黄岛发电厂项目贷款风险来源识别  21-24
    2.4.1 项目概述  21
    2.4.2 政策风险分析  21-22
    2.4.3 行业风险分析  22
    2.4.4 区域性风险分析  22
    2.4.5 信用风险分析  22-24
  2.5 项目贷款风险量化评估  24-29
    2.5.1 Credit Metrics 模型概述  24-26
    2.5.2 Credit Metrics 模型假设  26-27
    2.5.3 利用Cerdit Metric 模型衡量单笔贷款信用风险的计算步骤  27-29
3 发电厂项目贷款信用风险的识别与量化评估  29-40
  3.1 基于传统评价方法对发电厂项目贷款信用风险的评估  29-34
    3.1.1 项目建设条件评估  29-30
    3.1.2 贷款人盈利能力分析:  30
    3.1.3 财务效益及偿债能力评估  30-33
    3.1.4 敏感性分析和盈亏平衡分析  33-34
  3.2 基于CREDIT METRICS 模型对黄岛发电厂项目贷款风险的量化评估  34-40
    3.2.1 研究假设  35
    3.2.2 确定借款企业的信用等级概率  35-38
    3.2.3 计算该笔贷款的VAR  38
    3.2.4 实证研究结果分析  38-40
4 基于发电厂项目贷款的风险控制分析  40-45
  4.1 项目贷款风险监控总述  40
  4.2 降低项目贷款风险的方法及对策――以发电厂贷款项目为例  40-43
  4.3 量化条款  43-45
5 结论  45-46
参考文献  46-49
致谢  49-50
附录  50-59

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