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部分线性单指标模型变量选择问题的研究

作　者: 王武
导　师: 朱仲义
学　校: 复旦大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 惩罚样条非参数回归变量选择 SCAD 最小二乘
分类号: O211.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 58次
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内容摘要

本文研究了部分线性单指标模型的变量选择问题。我们用惩罚样条来估计非参数函数,结合SCAD惩罚同时选择线性和单指标部分的参数。在一定的条件下,我们证明了惩罚估计量有Oracle性质,即估计量的渐近均值和渐近协方差阵和已知所有多余变量时所得出的估计量相同。因为估计方法是最小二乘,使用标准的软件就可以解决计算的问题。同时参数估计,变量选择和非参数估计都是在一步完成,大大增加了计算的稳定性。本文还通过随机模型和实际数据验证了方法在有限样本下的表现。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-5
第一章引言  5-11
第二章模型和估计方法  11-17
  2.1 部分线性单指标模型  11-13
  2.2 算法  13-14
  2.3 参数选择  14-17
第三章渐近理论与 Oracle性质  17-22
第四章模拟研究  22-26
第五章实例分析  26-31
第六章结论和总结  31-32
致谢  32-33
参考文献  33-36

部分线性单指标模型变量选择问题的研究

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