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商业银行向证券公司融资的风险问题研究

作　者: 姜斌
导　师: 王安民
学　校: 西安电子科技大学
专　业: 企业管理
关键词: 信用拆借 国债回购 股票质押贷款 融资风险
分类号: F832.21
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 152次
引　用: 1次
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内容摘要


在目前我国金融业的经营格局下,商业银行向证券公司融通资金,一方面有助于商业银行改善其资产结构,培植新的效益增长点,另一方面也有助于增加股票市场的资金供给,促进证券市场的发展。但是银证融资的过程存在巨大的风险问题,一旦金融危机爆发不仅会影响我国经济的正常运行,也会危及社会的稳定。研究银证融资的风险问题,提高风险管理水平,对货币市场与资本市场的协同发展和应对国际金融挑战也有重大的意义。本文从商业银行的角度出发,研究了商业银行向证券公司融资的三种渠道的风险,即信用拆借的风险、国债逆回购的风险和股票质押贷款的风险。并对股票质押的质押比率进行了数学模型分析,得出了商业银行的风险偏好、质押股票的价格波动和质押股票的预期收益率等因素对股票质押比率的影响关系。运用VaR风险价值定量模型对商业银行向证券公司的组合融资风险进行研究,得出融资组合的风险值大小,并在商业银行对某一证券公司的授信总额度确定的前提下,给出了如何选择合理的融资组合方式让商业银行承担最小风险的方法。最后提出银行全面风险管理的对策和银证融资的风险管理策略,为提高商业银行风险管理水平和控制银证融资的风险提供参考。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-7
第一章 绪论  7-15
  1.1 课题研究背景  7-9
    1.1.1 商业银行向证券公司融资的必要性  7-8
    1.1.2 商业银行向证券公司融资的特殊性  8
    1.1.3 银证融资的制度变化  8-9
  1.2 研究的目的和意义  9-10
    1.2.1 研究的目的  9
    1.2.2 研究商业银行向证券公司融资的特殊意义  9-10
  1.3 国内外研究综述  10-12
    1.3.1 国外商业银行风险的相关研究综述  10-11
    1.3.2 国内商业银行风险管理的相关研究现状  11-12
  1.4 本文研究的方法和结构  12-15
    1.4.1 研究思路和方法  12-13
    1.4.2 本文的框架  13-15
第二章 商业银行风险管理理论与我国实践状况  15-23
  2.1 商业银行的风险管理理论  15-18
    2.1.1 商业银行风险管理模式  15
    2.1.2 商业银行风险管理的过程  15-16
    2.1.3 商业银行风险管理的历史演进  16-18
    2.1.4 商业银行风险处理的方法  18
  2.2 我国商业银行风险管理现状  18-23
    2.2.1 我国商业银行面临的主要风险  18-19
    2.2.2 我国商业银行风险管理存在的问题  19-21
    2.2.3 我国商业银行与证券公司合作的现状  21-23
第三章 商业银行各融资方式中的风险分析  23-41
  3.1 信用拆借融资的风险  23-26
    3.1.1 信用拆借与同业拆借市场  23-24
    3.1.2 商业银行向证券公司拆借的风险分析  24-25
    3.1.3 银证信用拆借的风险防范  25-26
  3.2 国债回购融资的风险  26-30
    3.2.1 国债回购与国债回购市场  26-27
    3.2.2 商业银行国债逆回购的风险分析  27-29
    3.2.3 商业银行逆回购的风险防范  29-30
  3.3 股票质押贷款的风险  30-41
    3.3.1 股票质押贷款  30
    3.3.2 商业银行对股票质押的要求  30-31
    3.3.3 股票质押贷款的风险分析  31-32
    3.3.4 股票质押贷款的风险防范  32-34
    3.3.5 股票质押贷款质押率的模型分析  34-41
第四章 商业银行向证券公司融资的组合风险分析  41-53
  4.1 商业银行向证券公司融资的组合风险  41-43
    4.1.1 证券公司对融资方式的偏好  41-42
    4.1.2 商业银行对融资方式的选择  42-43
  4.2 基于VaR模型的商业银行组合融资的风险研究  43-53
    4.2.1 风险价值VaR模型  43-44
    4.2.2 融资组合的风险模型  44-47
    4.2.3 基于正态假设的组合融资参数模型  47-50
    4.2.4 组合融资模型分析  50-53
第五章 商业银行向证券公司融资的风险管理策略  53-59
  5.1 商业银行的全面风险管理  53-55
    5.1.1 营造良好的商业银行外部环境，提升外部监管水平  53
    5.1.2 完善商业银行内部风险管理控制体系  53-55
  5.2 银证融资的风险管理策略  55-59
    5.2.1 银证融资风险管理的内部策略  55-57
    5.2.2 分散银证融资风险的外部策略  57-59
第六章 总结与展望  59-61
致谢  61-63
参考文献  63-67
攻读硕士期间的研究成果  67-68

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