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工程项目群风险管理模型研究

作　者: 廖丽莎
导　师: 韩金山
学　校: 华北电力大学（北京）
专　业: 管理科学与工程
关键词: 工程项目群 独立性风险 关联性风险 条件期望损失 动力学模型
分类号: F284
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 240次
引　用: 4次
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内容摘要


工程项目群的风险环境比单个工程项目更复杂。根据工程项目群中风险的发生机理及其性质,可分为独立性风险和关联性风险两大类。其中,独立性风险散布于各子项目的各阶段各工序中,它们的发生概率和损失额度具有自发性、随机性,相互之间不会影响；而关联性风险则不同,它们之间不仅会相互交叉作用,在各阶段各工序中不断传递、扩散,甚至形成风险链,造成风险的叠加和放大。项目群风险管理研究应对独立性风险和关联性风险进行分别建模。对于独立性风险,分别建立直接损失和间接损失的优化模型。直接损失分布的可加性和收敛性意味着在项目群层次上对单个工程项目风险进行集成管理,不会增加直接损失水平,反而能为大数定律创造条件,增强风险评估的稳健性,节约管理成本,带来规模效益。结合企业自身风险承受能力,利用条件期望定义风险函数,建立间接损失的条件期望模型。间接损失管理支出与风险间接损失水平的优化模型说明,提高风险管理水平有两条途径：一是提高工程项目风险间接损失管理的层次,一是在宏观管理中对收入和风险进行合理定位。对于关联性风险,运用系统动力学和离散动力学理论,从不同角度揭示了关联性风险的传递机理。其中,结合离散动力学理论所构建的关联性风险优化模型,得到不同风险管理策略的风险函数和权衡函数,对工程项目群各阶段的风险管理控制策略(风险管理成本支出)和风险损失额(风险损失水平)进行权衡优化。结合协同管理、柔性管理的思想,引入风险缓冲机制,建立工程项目群独立性风险和关联性风险的全面管理模型,有利于提高工程建设风险管理的精细化和集约化水平。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-9
第1章 绪论  9-17
  1.1 选题背景及其意义  9-11
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 选题意义  10-11
  1.2 国内外研究动态  11-13
    1.2.1 国外研究动态  11-12
    1.2.2 国内研究动态  12-13
  1.3 本文研究内容及技术方法  13-15
  1.4 本文创新点及预期成果  15-17
    1.4.1 本文的创新点  15
    1.4.2 预期成果  15-17
第2章 工程项目群风险管理概述  17-30
  2.1 工程项目群管理理论  17-20
    2.1.1 项目群管理  17-19
    2.1.2 工程项目群管理  19-20
  2.2 工程项目群风险  20-24
    2.2.1 工程项目群风险的层次性  21-23
    2.2.2 独立性风险和关联性风险  23-24
  2.3 工程项目群风险管理  24-29
    2.3.1 工程项目群风险管理的定义  24-25
    2.3.2 风险直接损失和间接损失  25-27
    2.3.3 工程项目群风险量化方法  27-29
  2.4 本章小结  29-30
第3章 工程项目群独立性风险优化模型  30-40
  3.1 项目群独立性风险的特点  30
  3.2 项目群总风险损失模型  30-32
    3.2.1 短期个体风险理论  30-31
    3.2.2 总风险损失建模  31-32
  3.3 风险直接损失建模  32-33
  3.4 风险间接损失建模  33-38
    3.4.1 间接损失条件期望  34
    3.4.2 间接损失风险函数  34-36
    3.4.3 间接损失优化模型  36-38
  3.5 本章小结  38-40
第4章 工程项目群关联性风险优化模型  40-51
  4.1 项目群关联性风险的特点  40-42
  4.2 关联性风险的系统动力学模型  42-43
    4.2.1 关联性风险的传导  42
    4.2.2 系统动力学模型的建立  42-43
  4.3 关联性风险的离散动力学模型  43-50
    4.3.1 离散动力学原理  43-44
    4.3.2 关联性风险动力学优化模型  44-46
    4.3.3 模型算例  46-48
    4.3.4 算例结果的意义  48-50
  4.4 本章小结  50-51
第5章 工程项目群风险全面管理  51-57
  5.1 独立性和关联性风险的全面管理  51-52
  5.2 工程项目群风险全面管理模型  52-56
    5.2.1 工程项目群风险的协同管理  53-54
    5.2.2 工程项目群风险的柔性管理  54-56
  5.3 本章小结  56-57
第6章 结论与展望  57-59
参考文献  59-62
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果  62-63
致谢  63

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