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春雨集团黄金远期套期保值交易风险管理研究

作　者: 陈凯
导　师: 茹少峰
学　校: 西北大学
专　业: 工商管理
关键词: 黄金远期业务套期保值风险管理
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 76次
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内容摘要

本文使用现代套期保值风险管理理论和方法,结合银行风险管理理论,研究春雨集团从事黄金远期业务风险管理中存在的不足和问题,并根据有关理论,帮助其找到科学应对方法。首先,对金融衍生品套期保值的有关理论进行了探讨,着重研究投机在套期保值操作的运用,探讨利用风险价值理论研究黄金价格走势和风险计量的方法。然后,结合春雨集团对金融衍生产品掌握的欠缺和黄金远期业务操作中暴露的不足,根据有关理论指出企业的问题所在。在充分认识问题的基础上,指出春雨集团事实风险管理的要点,为春雨集团设计了改进管理方案,需要建立黄金远期风险管理体系,在科学分析价格风险的基础上设定合理交易目标,并动态执行交易方案,制度化披露交易信息,评估并持续改进交易方案。最后,强调方案落实的要点,树立科学管理意识,加强风险识别和评估,着重严格执行既定策略,设置专业化交易队伍。帮助防范客户风险,提高客户交易管理水平,本身也是现代银行控制经营风险的一种尝试。春雨集团黄金远期业务管理中暴露的问题,具有一定代表性,吸取其中的经验和教训,也可为其他企业提供借鉴。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
1 导论  7-12
  1.1 选题背景与意义  7-9
  1.2 研究内容及方法  9-10
  1.3 研究的思路与框架  10-12
2 相关理论综述  12-27
  2.1 金融衍生品套期保值和投机理论  12-15
  2.2 套期保值现代应用理论  15-18
  2.3 黄金价格走势分析原理  18-19
  2.4 黄金远期交易概念及其应用  19-24
  2.5 风险价值理论及其应用  24-27
3 春雨集团套期保值交易现状与风险管理存在的问题  27-40
  3.1 春雨集团概况  27
  3.2 近年春雨集团黄金远期交易状况  27-29
  3.3 抽样检测春雨集团08年黄金远期交易  29-34
  3.4 春雨集团黄金远期交易暴露的风险管理问题  34-36
  3.5 春雨集团套期保值管理出现问题的原因  36-40
4 春雨集团套期保值风险管理改进方案  40-55
  4.1 建立春雨集团黄金远期风险管理体系  40-42
  4.2 分析价格风险,制定交易策略  42-49
  4.3 严格交易规范,控制操作风险  49-50
  4.4 动态评估交易价值,及时披露信息  50-52
  4.5 保值结果评估和优化  52-55
5 春雨集团黄金远期交易风险管理方案实施要点  55-60
  5.1 树立科学风险管理意识  55-56
  5.2 加强对黄金生产的风险识别与评估  56-57
  5.3 提高交易方案执行力  57-59
  5.4 加强交易相关岗位管理  59-60
6 结论  60-61
参考文献  61-62

春雨集团黄金远期套期保值交易风险管理研究

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