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商业银行房地产信贷风险识别与评价

作　者: 韩蓉蓉
导　师: 白建东
学　校: 西北大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行风险识别风险评价房地产信贷
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

2008年美国次级抵押贷款引发的房地产泡沫破灭随之引发世界金融链条断裂并导致全球金融市场风险集中且剧烈的释放与共震,进而危及到实体经济的衰退。回顾历史上的信贷危机发现,房地产在历次的危机中都扮演着重要的角色,该行业的波动牵动着经济发展的脉搏。Hilbers.Lei & Zacho(2001)研究了历年来的金融危机发现,不管是发展中国家还是发达国家,房地产行业的变化都对经济金融表现出显著的影响。由于我国房地产行业的资金大部分来源于商业银行的贷款,因此房地产行业的变化直接影响到商业银行的经营。银行信贷资金在房地产业的投放,一是经济动机：利差追求,无可厚非；二是政治动机：配合政府保增长政策,这就留下了两大风险敞口,道德风险和坏账风险。目前,中国的房地产市场正面临政策压制与市场避险选择的较力。从金融理性角度,我国的商业银行作为房地产信贷的最大债权人,如果放任银行信贷规模持续性扩大而忽略了风险控制,一旦坏账风险与道德风险叠加和共震,进而演变成金融风险和国家安全。所以识别与评价房地产信贷风险并建立相应的风险对冲机制迫在眉睫。本文首先对研究背景进行了问题揭示和逻辑梳理,然后运用相关数据判别了我国房地产信贷风险产生的原因与因果关系,最后以定量模型对房地产信贷风险进行了实证性识别和审慎评价。在风险识别阶段,主要是从房地产企业、商业银行和外部环境三个方面进行识别,全方位的分析；在风险评价阶段,主要运用判别分析方法和Logit二元回归模型对同一套指标体系的不同方面进行评价,相互验证。结果发现模型的评价效果都在90%以上,说明定量分析还是不能完全准确的识别风险,必须将定量分析与定性分析相结合,才能准确的识别和预防风险的发生。最后本文试图从建设性的创新政策和高效的政府管理、推动房地产信贷风险管理技术平台的建设、加强对房地产信贷资金的管理、建立有效的风险预警机制、提取充分的房地产信贷准备五个方面,加强对商业银行房地产信贷风险的管理。希望通过以上的建议,有助于我国房地产企业的融资和商业银行对风险资金的管理。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
第一章绪论  8-18
  1.1 研究背景及意义  8-11
  1.2 研究现状  11-15
  1.3 研究思路及方法  15-17
  1.4 主要内容及可能的创新点  17-18
第二章房地产信贷风险理论概述  18-25
  2.1 房地产信贷风险的一般解释  18-22
  2.2 房地产信贷的政策风险  22-23
  2.3 房地产信贷的组织道德风险  23
  2.4 房地产信贷风险的利率风险  23
  2.5 风险识别的度量  23-25
第三章商业银行房地产信贷业务的发展现状  25-34
  3.1 我国房地产市场的现状  25-26
  3.2 房地产信贷风险产生的原因  26-31
  3.3 房地产信贷风险的传导机制  31-34
第四章商业银行房地产信贷风险的识别  34-40
  4.1 风险识别的方法  34
  4.2 房地产贷款企业引发信贷风险  34-36
  4.3 商业银行内部问题引发信贷风险  36-38
  4.4 经济环境的波动引发信贷风险  38-40
第五章商业银行房地产信贷风险的评价与模型构建  40-53
  5.1 风险评价的原则  40
  5.2 指标体系的构建  40-41
  5.3 模型样本选择  41
  5.4 基于判别分析法的商业银行房地产信贷风险评价  41-44
  5.5 基于Logit模型的商业银行房地产信贷风险评价  44-51
  5.6 结论  51-53
第六章商业银行房地产信贷风险管理措施  53-60
  6.1 建设性的创新政策和高效的政府管理  53-56
  6.2 推动房地产信贷风险管理技术平台的建设  56-57
  6.3 加强对房地产信贷资金的管理  57-58
  6.4 建立有效的风险预警机制  58-59
  6.5 提取充分的房地产信贷准备  59-60
结论及有待于进一步研究的问题  60-62
参考文献  62-66
攻读硕士学位期间取得的学术成果  66-67
致谢  67

商业银行房地产信贷风险识别与评价

内容摘要

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