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上证指数收益率的分形分析及FI-EGARCH-M模型的实证分析

作　者: 张宏伟
导　师: 徐赐文
学　校: 中央民族大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 上证指数收益率 有效市场理论 分形市场理论 FI-EGARCH-M模型
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


近年来,金融市场在经济发展中占据了越来越重要的位置,尤其是刚刚平息的金融危机,给全球经济带来巨大的损失,更给全球的经济学家、政治家乃至普通老百姓敲响了警钟。金融数据波动规律成为各国学者竞相研究的热门课题。本文旨在描述我国近几年来股票市场的波动特点,并为其寻找更为合适的模型来拟合股票价格波动规律,对股票价格波动的进一步分析有较为重要的意义。本文主要思路是根据有效市场理论和分形市场理论,对上证指数进行分析,并将二者整合,提出具有有效市场和分形市场二者优点的FI-EGARCH-M模型,并作了实证分析。具体如下：1.对有效市场理论和分形市场理论进行阐述,并对上证指数收益率序列的长记忆性和自相似性进行验证,得出其波动存在分形特征；2.介绍EGARCH模型族,并提出FI-EGARCH-M模型；3.基于EGARCH(1,1)-M、FI-EGARCH(1,1).FI-EGARCH(1,1)-M各类模型,应用Eviews5.0、Matlab等软件分别对上证指数收益率序列进行建模,并通过统计方法进行比较,最终得出适合上证指数收益率的最优模型为：FI-EGARCH(1,1)-M.

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
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