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人民币汇率变动对典型行业出口价格影响的研究

作　者: 曹宝成
导　师: 姚小义
学　校: 湖南大学
专　业: 金融学
关键词: 汇率 出口商品价格指数 VAR Granger因果检验 ECM
分类号: F832.6;F752.62
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 293次
引　用: 2次
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内容摘要


2005年7月21日,中国开始人民币汇率形成机制改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行管理的浮动汇率制。2005年7月至2010年1月人民币实际有效汇率和人民币名义有效汇率的最高升值分别达到26.58%和21.74%。汇率作为货币的相对价格,其变动会直接改变出口商品的相对价格；但汇率变动会在多大程度上改变出口商品价格,会对不同行业的出口价格有何不同的影响,会对企业的利润边际有何作用?这一系列问题引起国内有关学者的关注本文首先回顾了国内外关于汇率的不完全传递、开放宏观经济学的价格粘性、汇率的需求弹性三者的文献,在理论部分阐述了上述三种理论对出口商品价格的不同影响。在实证部分,本文利用2005年7月—2010年1月的相关数据,重点分析了人民币名义有效汇率对食品、石油、化工、机械四个行业出口商品价格的不同影响；分析了人民币真实有效汇率对上述四个行业利润边际的不同作用。在研究方法上,采用利用向量自回归模型和误差向量回归模型来解释汇率对出口价格和利润边际不同作用。研究结果表明：人民币名义有效汇率变动对初级制成品中的食品、石油行业的出口价格影响比较大；对工业制成品中的化工、机械行业的影响比较小；人民币真实有效汇率对石油、化工行业利润边际的影响为正,对食品、机械行业的影响为负。人民币汇率变动对不同行业的影响有很大的差异,因此它对制定宏观政策有很大的参考作用；从出口比重看,2009年机械行业的出口高达49.12%,所以宏观政策制定中要充分考虑汇率到机械行业的影响。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-9
插图索引  9-10
附表索引  10-11
第1章 绪论  11-22
  1.1 研究的背景及意义  11-12
    1.1.1 研究的背景  11
    1.1.2 研究的意义  11-12
  1.2 国内外文献综述研究  12-20
    1.2.1 国外文献研究  12-17
    1.2.2 国内文献研究  17-20
  1.3 研究思路和方法  20-22
    1.3.1 研究思路  20-21
    1.3.2 研究方法  21-22
第2章 汇率传递理论的发展  22-29
  2.1 汇率传递的一般途径和机制  22-23
    2.1.1 汇率传递的一般原理  22
    2.1.2 汇率的完全传递与不完全传递  22-23
  2.2 完全传递的汇率调节理论  23-25
    2.2.1 购买力平价理论  23-24
    2.2.2 进出口需求弹性理论  24-25
  2.3 不完全汇率传递理论  25-29
    2.3.1 厂商依市场定价理论  25-27
    2.3.2 新开放经济宏观经济学理论  27-29
第3章 人民币汇率传递效应的实证分析  29-46
  3.1 计量模型的建立  29-30
  3.2 变量选择与数据描述  30-33
    3.2.1 变量定义与数据来源  30-32
    3.2.2 数据描述性分析  32-33
  3.3 实证研究与结果分析  33-44
    3.3.1 单位根检验  33-35
    3.3.2 Johansen协整检验  35-37
    3.3.3 葛兰杰因果检验  37-38
    3.3.4 滞后长度的选择  38-39
    3.3.5 AR根模图  39-40
    3.3.6 方差分解  40-43
    3.3.7 误差修正模型  43-44
  3.4 实证结果  44-46
第4章 政策建议  46-51
  4.1 宏观政策的建议  46-48
  4.2 微观主体的应对措施  48-51
结论  51-53
参考文献  53-58
致谢  58-59
附录A 攻读学位期间研究课题  59-60
附录B 核心数据  60-61

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中图分类: > 经济 > 贸易经济 > 各国对外贸易 > 中国对外贸易 > 进出口贸易概况 > 出口贸易
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