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我国商业银行效率评价及其影响因素研究

作　者: 罗彦如
导　师: 冉茂盛
学　校: 重庆大学
专　业: 金融学
关键词: 银行效率 DEA模型 Malmquist指数 随机效应模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 254次
引　用: 4次
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内容摘要


银行效率问题一直是国内外许多经济学家研究的重点课题之一,也是银行经营管理者十分重视的问题。银行的效率不仅是银行自身经营绩效的表现,也是银行竞争力的集中体现,银行效率的提高和成本的有效控制是银行在竞争中取胜的关键。我国自股份制改革以来,银行经营水平、管理能力、资产质量都取得了巨大提高,银行经营效率水平也取得了长足进步,而本文的实证研究就是对改革以来银行效率的动态变化做一个详细的分析梳理,并据此提出切实的改进措施和政策建议,因此本文的研究具有重要理论和现实意义。本文在对国内外相关文献进行回顾后,选取我国14家国有及股份制商业银行作为研究样本,以其1998-2008年期间共11年的经营情况为研究对象,运用DEA模型测算了各家银行每年的成本效率值、技术效率值和配置效率值。同时,本文分别从横截面和纵截面分析了各家银行每年的效率变动,并且运用Malmquist生产率指数模型求得Malmquist指数和两个分解指数——技术效率变化指数和技术进步指数,以判断效率的变化情况以及变化的来源,以此更加全面地分析我国银行业效率的跨期动态演变。研究发现:我国商业银行的效率值在考察期间内均未达到有效,我国银行业成本无效的主要原因是配置效率的低下;成本效率和配置效率的变化大致可以股份制改革的过程分为两个阶段,且呈现出波段上升的态势;技术效率整体水平有小幅提高,且其波动相对较小;银行效率的动态变化指标——Malmquist生产率指数总体上呈现出波动上升的趋势,从Malmquist指数的分解来看,效率改进的主要动力都是技术进步。本文进一步以各种效率指标为因变量,从宏观和微观两个层面选取影响银行效率的各个因素为自变量,运用面板数据模型——随机效应模型,进行回归分析,分析得到各个因素对银行效率的影响大小。结果表明:宏观因素对静态效率指标有显著的负向影响,对动态的Malmquist指数、技术进步指数有显著的正向促进作用;银行自身的配置能力、资本要求对效率的影响不显著,而提高银行的创新业务水平、盈利能力,降低不良贷款率都能显著提高银行的效率水平;银行的所有权结构对银行的各种效率指标有负面作用。最后,本文对全文的实证研究做了一个总结,并从所有权改革、技术进步、推进创新业务、贷款资金管理等方面提出了政策建议供决策部门参考。

全文目录


中文摘要  3-4
英文摘要  4-8
1 绪论  8-14
  1.1 研究背景及意义  8-9
    1.1.1 研究背景  8
    1.1.2 研究意义  8-9
  1.2 文献综述  9-12
    1.2.1 国外研究  9-11
    1.2.2 国内研究  11-12
  1.3 研究内容及文章架构  12-14
    1.3.1 研究内容  12-13
    1.3.2 文章架构  13-14
2 研究方法及指标选择  14-23
  2.1 研究方法  14-18
    2.1.1 DEA 模型  14-16
    2.1.2 Malmquist 指数  16-18
  2.2 投入产出指标选择  18-22
    2.2.1 投入产出指标选择原则  18-19
    2.2.2 投入产出指标选择方法  19-20
    2.2.3 投入产出指标设定  20-22
    2.2.4 指标相关性分析  22
  2.3 样本选择与数据来源  22-23
3 商业银行效率评价及其动态变化分析  23-37
  3.1 成本效率比较分析  23-26
  3.2 技术效率比较分析  26-29
  3.3 配置效率比较分析  29-31
  3.4 效率动态变化分析  31-36
    3.4.1 银行业整体效率动态变化分析  31-33
    3.4.2 国有及股份制银行比较分析  33-36
  3.5 小结  36-37
4 商业银行效率影响因素实证研究  37-47
  4.1 影响因素指标选择  37-40
    4.1.1 宏观因素指标  37-38
    4.1.2 银行自身特征指标  38-40
  4.2 影响因素指标统计性分析  40-41
  4.3 回归方法  41-42
    4.3.1 面板数据模型  41-42
    4.3.2 Hausman 检验  42
  4.4 实证结果及分析  42-45
    4.4.1 宏观因素对银行效率有显著影响  43-44
    4.4.2 银行自身特征指标对效率的影响  44-45
  4.5 小结  45-47
5 结论及建议  47-50
  5.1 主要结论  47-48
  5.2 政策建议  48-50
    5.2.1 深化所有权改革，建立健全公司治理长效机制  48-49
    5.2.2 加快银行技术进步，大力推进创新业务  49
    5.2.3 加强贷款资金管理，降低不良贷款率  49-50
致谢  50-51
参考文献  51-54
附录 A.作者在攻读学位期间发表的论文目录  54

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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