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卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿

作　者: 吴哲
导　师: 周渊
学　校: 复旦大学
专　业: 运筹学与控制论
关键词: 卖空保证金连续时间市场有效前沿 HJB方程粘性解
分类号: F830.59
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 41次
引　用: 1次
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内容摘要

本文在连续时间Markowitz均值-方差框架下,讨论卖空要求交纳保证金条件下,投资者如何构建最优投资组合的问题.我们将该问题转化为一类特殊的非线性二次最优控制问题,运用HJB方程粘性解的方法给出了最优投资组合及市场有效前沿,并给出了计算实例.

全文目录

中文摘要  4-5
英文摘要  5-6
第一章绪论  6-8
第二章卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿模型  8-12
  2.1 引入记号  8
  2.2 卖空无限制条件下的财富方程  8-9
  2.3 卖空要求交纳保证金条件下的财富方程  9-10
  2.4 市场有效前沿问题  10-12
第三章一类特殊的非线性随机二次最优控制问题  12-23
  3.1 问题转化  12-13
  3.2 HJB方程  13-18
  3.3 值函数和最优控制  18-23
第四章最优投资组合及有效前沿  23-27
  4.1 最优投资组合  23-24
  4.2 有效前沿  24-26
  4.3 与Li和Zhou等[10]结论的比较  26-27
第五章实例  27-30
参考文献  30-31
致谢  31-32

卖空要求交纳保证金条件下的市场有效前沿

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