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巴塞尔Ⅱ下中国商业银行操作风险:计量与管理框架

作 者: 杨鸿运
导 师: 刘方池
学 校: 华中科技大学
专 业: 金融学
关键词: 操作风险 新巴塞尔协议 收入模型 证券因素模型
分类号: F832.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 44次
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内容摘要


巴塞尔新资本协议(即巴塞尔II)很明确做出了将操作风险放入资本监管的范围的决定。这个协议与之前公布的旧的资本协议最大的不同之处就是巴塞尔II中有最重要的一项改进,这就是将操作风险放入风险资本的计算和监管框架。关于操作风险,针对它的计量与管理长期以来也一直没有能够形成较为成熟的理论以及管理的方法措施。更为特别的是我国的商业银行,由于长期的严重忽视对操作风险进行相对有效合理的管理,以至于操作损失事件频频地发生,造成了巨大的损失。本文在巴塞尔II指导下,结合该协议中与操作风险相关的一般要求和原则,在严格的定性和定量分析的基础上,提出了适合我国商业银行的操作风险计量管理的理论与方法,并结合五家上市商业银行的历史数据进行实证研究。除此之外,本文还通过总结性地分析我国商业银行操作风险管理的现实,结合了国内外的有关操作风险的先进的管理的方法,提出相对的适合我们国家的操作风险的管理框架。从而进一步期望达到能够根据巴塞尔II的精神,让我们祖国的商业银行加深了解操作风险的概念,快快建立起来健全的操作风险的管理型框架,进一步快速实现运用先进技术和模型对操作风险进行量化管理的目的。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪言  8-15
  1.1 研究背景  8-10
  1.2 文献综述  10-12
  1.3 研究目标与框架  12-15
2 中国商业银行操作风险产生机理  15-23
  2.1 操作风险概述  15-17
  2.2 我国商业银行操作风险特征  17-20
  2.3 我国商业银行操作风险生成原因  20-22
  2.4 政策建议  22-23
3 商业银行操作风险计量方法  23-27
  3.1 基本指标法(The Basic Indicator Approach)  24
  3.2 标准法(The Standardized Approach)  24-25
  3.3 高级计量法(Advanced Measurement Approach,AMA 法)  25-27
4 中国商业银行操作风险计量与管理实证研究  27-34
  4.1 数据与计量模型说明  27-31
  4.2 收入模型计量结果  31-32
  4.3 证券因素模型度量结果  32
  4.4 实证结果比较  32-34
5 中国商业银行操作风险管理框架设计  34-42
  5.1 中国商业银行操作风险组织框架设计  34-38
  5.2 中国商业银行操作风险流程框架设计  38-42
6 结论与展望  42-43
  6.1 研究结论  42
  6.2 本文的局限性及进一步研究的构想  42-43
致谢  43-44
参考文献  44-47
附录  47-48

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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