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我国商业银行信贷资产证券化风险控制研究

作　者: 张丽娟
导　师: 叶建木
学　校: 武汉理工大学
专　业: 金融工程与管理
关键词: 信贷资产证券化 风险 层次分析法 信用风险
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 298次
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内容摘要


二十世纪七十年代以来,全球兴起一股金融创新的浪潮,各种金融创新工具不断涌现,其中资产证券化以其精妙的构思、独特的功能而受到金融机构的青睐,成为金融创新浪潮中一颗璀璨的明珠,为世界作出了卓越的贡献。但美国次贷危机对全球金融和经济的影响,引发人们从多角度进行反思,使得我们重新审视资产证券化,使其重新成为理论界和实践界关心的热点话题。我国从2005年开展资产证券化试点以来,不断加快金融创新的步伐。特别是商业银行面对金融开放和外资银行的进入,也利用资产证券化这一金融创新型工具,来增强自身的竞争力。但是我国的资产证券化起步较晚,发展还不成熟,存在着相当大的风险。本文对我国商业银行信贷资产证券化过程中的风险进行识别和评价,并提出防范和控制措施,以期对我国商业银行规避和防范信贷资产证券化风险提供借鉴。具体来讲,全文共分为六个部分。第一部分是导论,首先就本文的研究背景进行介绍,引出进行资产证券化风险研究的必要性,即研究意义,然后对国内外资产证券化的发展历史和研究状况进行综述,并指出本文的研究内容、研究方法及技术路线。第二部分是理论综述,首先介绍资产证券化的定义、特点和运作流程,接着对我国商业银行进行信贷资产证券化的必要性进行分析,并对商业银行可证券化的信贷资产进行鉴别和归类。第三部分对资产证券化过程中存在的各种风险进行识别,主要包括信用风险、操作风险、市场风险和环境风险,并运用层次分析法对其进行评价和排序,得出信用风险是资产证券化过程中的主要风险这一结论,并运用有关模型对其进行评价。第四部分主要针对前文中所提到的各种风险,特别是信用风险,提出控制和防范措施,以期对我国商业银行开展信贷资产证券化产生指导作用。第五部分对我国首个商业银行信贷资产证券化产品“建元2005-1”进行风险案例研究,以期对当前我国商业银行信贷资产证券化的风险控制提供借鉴。第六部分是总结与展望,归纳总结本文研究的主要内容和方法,并提出本文研究的局限性以及对未来的展望。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 导论  9-19
  1.1 选题背景及研究意义  9-11
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 国内外相关研究综述  11-17
    1.2.1 资产证券化的发展历程  11-14
    1.2.2 国内外研究概况  14-17
  1.3 研究内容与研究方法  17-19
    1.3.1 研究内容  17
    1.3.2 研究方法  17-18
    1.3.3 技术路线  18-19
第2章 商业银行信贷资产证券化基本理论  19-28
  2.1 资产证券化相关理论  19-23
    2.1.1 资产证券化的定义  19-20
    2.1.2 资产证券化的特点  20-21
    2.1.3 资产证券化的运作流程  21-23
  2.2 我国商业银行信贷资产证券化  23-28
    2.2.1 我国商业银行信贷资产证券化的动因  23-24
    2.2.2 可证券化的信贷资产的种类  24-28
第3章 商业银行信贷资产证券化风险识别与评价  28-46
  3.1 我国商业银行信贷资产证券化风险识别  28-35
    3.1.1 信用风险  28-31
    3.1.2 操作风险  31-32
    3.1.3 市场风险  32-33
    3.1.4 环境风险  33-35
  3.2 我国商业银行信贷资产证券化风险评价  35-42
    3.2.1 层次分析法  35
    3.2.2 基于层次分析法的信贷资产证券化风险评价  35-42
  3.3 信用风险评价  42-46
    3.3.1 信用风险评价模型  42-44
    3.3.2 信贷资产证券化信用风险评价  44-46
第4章 商业银行信贷资产证券化风险控制  46-51
  4.1 风险控制一般策略  46-47
  4.2 商业银行信贷资产证券化风险控制  47-51
    4.2.1 信用风险的控制  47-48
    4.2.2 操作风险的控制  48-49
    4.2.3 市场风险的控制  49
    4.2.4 环境风险的控制  49-51
第5章 “建元2005-1”案例分析  51-55
  5.1 案例背景  51
  5.2 “建元2005-1”风险分析  51-55
第6章 全文总结与研究展望  55-57
  6.1 全文总结  55
  6.2 主要创新点  55
  6.3 研究展望  55-57
致谢  57-58
参考文献  58-61
攻读硕士学位期间发表的论文  61

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
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