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广义加权Esscher损失函数下的信度保费
作 者: 杨涛
导 师: 吴黎军
学 校: 新疆大学
专 业: 概率论与数理统计
关键词: 平方损失函数 广义加权Esscher损失函数 信度保费
分类号: F840
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 34次
引 用: 2次
阅 读: 论文下载
内容摘要
信度理论是研究在单个投保人和全体投保人历史经验数据的基础上来计算未来保费的一种定量方法,这种方法被广泛的应用于保险的各个领域.通常说来,信度保费由个体保费和集体保费的加权平均组成,加权因子即信度因子. Bu¨hlmann在其提出的经典信度模型中采用平方损失函数,利用最小二乘法得到了信度保费的表达式.而Esscher损失函数即指数损失函数中带有参数α,在破产理论中称为调节系数,具有深刻的实际意义.本文首先在广义加权平方损失函数的基础上将Bu¨hlmann的信度模型做了推广,然后在Esscher损失函数下推导出了信度公式,最后利用广义加权Esscher损失函数进一步得出了更为一般的信度保费公式.
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-6 第一章 引言 6-8 第二章 保费计算的权函数方法 8-10 2.1 前提准备 8-9 2.2 加权保费计算原理 9-10 第三章 保费计算的损失函数函数方法 10-18 3.1 常见的损失函数 10 3.2 各种损失函数下的保费原理 10-13 3.3 各种损失函数下的经验费率保费 13-16 3.4 贝叶斯保费 16-18 第四章 信度保费 18-27 4.1 B¨uhlmann 信度模型 18-20 4.2 广义加权平方损失函数下信度模型 20-21 4.3 Esscher 损失函数下的信度保费 21-24 4.4 广义加权Esscher 损失函数下的信度保费 24-27 第五章 参数及先验估计 27-32 5.1 结构参数的估计 27-28 5.2 先验分布的估计 28-32 第六章 总结 32-33 参考文献 33-37 硕士期间发表及完成论文清单 37-38 致谢 38
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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