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金融危机的国际传染及其对我国的警示

作　者: 熊毅诚
导　师: 乔桂明
学　校: 苏州大学
专　业: 金融学
关键词: 美国金融危机 国际传染 警示 Copula-GARCH (1,1)-t
分类号: F832;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


随着全球经济的发展,以及金融自由化的浪潮,各国纷纷放松金融监管,使得金融业的创新层出不穷,全球金融市场也逐渐实现了一体化。全球经济在获得金融创新和一体化带来的利益的同时,也遭受了不少它们带来的经济灾害。近几十年来,金融危机频繁爆发,而且对全球经济的危害有逐次增大的趋势。作为金融市场极其完善,金融机制运行极其高效的美国,在2008年也爆发了金融危机,使我们必须正视和反思我们所处的金融市场和所采取的金融体制,而且这次金融危机给全球经济造成的损害也大大超出了人们的预期。本文正是在此背景下,对美国金融危机的国际传染途径展开研究。本文在回顾了国内外相关研究文献后,概述了金融危机及其国际传染机制的相关理论。分析了美国金融危机的成因;从全球股票市场、国际金融机构之间、国际贸易途径以及全球实体经济等角度分析美国金融危机的国际传染效应,给出了美国金融危机的传染途径图。运用Copula-GARCH (1,1)-t模型对全球主要国家股票市场在危机前后相关性的变化进行了实证研究,通过实证结果分析了这次危机对发达国家金融市场与新兴金融市场传染效应的差异,以及得出了被传染国金融机构参与国际金融市场(危机国金融市场)活动是本次危机传染的重要途径之一的结论。最后,本文从金融市场和实体经济两个角度研究了美国金融危机对我国的影响,认为美国金融危机对我国经济影响有限;并分析了美国金融危机给我国带来的警示意义。

全文目录


中文摘要  4-5
Abstract  5-9
第一章 导论  9-17
  第一节 选题背景及研究意义  9-11
    一、选题背景  9-10
    二、研究意义  10-11
  第二节 国内外研究综述  11-14
    一、国外研究  11-13
    二、国内研究  13-14
    三、文献评价  14
  第三节 研究思路及体系  14-15
    一、研究思路  14-15
    二、研究体系  15
  第四节 研究方法及可能创新与不足  15-17
    一、研究方法  15-16
    二、可能创新与不足  16-17
第二章 金融危机的国际传染机制分析  17-32
  第一节 金融危机的概念、特征及相关理论  17-22
    一、金融危机概念  17
    二、金融危机的发展特征  17-18
    三、金融危机的理论  18-22
  第二节 金融危机的国际传染机制  22-31
    一、金融危机的国际传染概念  22-23
    二、金融危机的国际传染特征  23-24
    三、金融危机的国际传染机制  24-31
  第三节 本章小结  31-32
第三章 美国金融危机的国际传染——描述分析  32-47
  第一节 美国金融危机爆发的原因  32-36
    一、直接原因  32-35
    二、深层原因  35-36
  第二节 美国金融危机的国际传染  36-46
    一、全球股票市场的传染与效应  36-39
    二、对国际金融机构的传染与效应  39-41
    三、国际贸易途径的传染与效应  41-42
    四、对全球实体经济的传染与效应  42-44
    五、美国金融危机的国际传染途径总结  44-46
  第三节 本章小结  46-47
第四章 美国金融危机的国际传染——实证研究  47-64
  第一节 实证方法  47-50
    一、阿基米德Copula 函数简介  48
    二、基于Copula 模型的条件相关性度量指标  48-49
    三、Copula 模型的估计方法  49-50
    四、Copula-GARCH(1,1)-t 模型简介  50
  第二节 全球股票市场的实证研究  50-63
    一、样本选取  50-51
    二、数据处理  51-52
    三、数据分析及实证  52-63
  第三节 本章小结  63-64
第五章 美国金融危机对我国的传染及警示  64-78
  第一节 美国金融危机对我国的传染  64-73
    一、对我国金融市场的影响  64-67
    二、对我国实体经济的影响  67-70
    三、对我国的整体影响有限  70-73
  第二节 美国金融危机对我国的警示  73-77
    一、警惕国际货币体系的缺陷对我国的不利影响  73-75
    二、我国金融市场对外开放必须谨慎推进  75
    三、对我国宏观调控的警示  75-76
    四、对我国金融市场监管的警示  76-77
  第三节 本章小结  77-78
结束语  78-80
参考文献  80-85
攻读学位期间本人公开发表的论文  85-86
后记  86-87

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