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基于极值理论的环境责任再保险费率厘定研究

作　者: 戴蕾奇
导　师: 游桂云
学　校: 中国海洋大学
专　业: 保险
关键词: 环境责任再保险帕累托定价法极值理论门限值
分类号:
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 2次
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内容摘要

环境责任保险作为处理环境污染问题一种有效的经济政策,在我国经过部分城市试点与理论探讨,于2013年2月作为第二个全国性的强制责任险被推出。在环境责任保险长期健康发展中,再保险的支持非常重要。环境责任再保险的开设不仅能够分散原保险公司的风险,还有助于完善环境责任保险体系。而合理定价是环境责任再保险制度发展的前提,因此本文将探讨环境责任再保险的定价问题。在研究环境责任再保险定价之前,本文首先对环境责任再保险的模式进行了确定。在对再保险模式理论分析的基础上,考虑到环境污染损失风险较大与环境污染损失数据的不充分,为使保险公司在风险一定的情况下实现收益最大化,将非比例再保险定为环境责任再保险的模式。同时,通过比较非比例再保险下三种模式的适用情况,最终将环境责任再保险的定价模式确定为险位超赔再保险。本文以环境责任再保险的费率厘定为研究对象,重点研究了环境责任再保险定价方法的选择与环境责任再保险模型的建立。在梳理再保险各种定价方法的基础上,考虑到环境污染损失数据的不充分性、风险的可保性、损失数据不具有周期性、风险曲线构建困难等特点,将经验定价法中帕累托定价法确定为环境责任再保险的定价法。同时,考虑到环境污染损失数据的厚尾性,将能够很好地处理厚尾数据的极值理论引入到该定价方法中,重点对环境污染引起的责任损失进行了损失分布的拟合,使得环境责任再保险的定价模型更加精准。最后,论文以化学原料与化学制品制造业为例运用环境责任再保险费率厘定模型测算出了该行业的环境责任再保险费。全文涵盖了环境责任再保险费率厘定的全过程,通过对环境责任再保险费率模型的构建与实证研究,丰富了环境责任再保险定价理论,为环境责任再保险费率的厘定提供了一定的思路借鉴,为完善我国的环境责任保险体系,推进环境责任保险在我国的开展做了一定贡献。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
0 引言  10-18
  0.1 研究背景与意义  10-11
  0.2 国内外研究现状  11-16
  0.3 研究内容与方法  16
    0.3.1 研究内容  16
    0.3.2 研究方法  16
  0.4 论文创新点与不足  16-18
    0.4.1 创新点  16-17
    0.4.2 不足之处  17-18
1 再保险与环境责任再保险相关理论  18-29
  1.1 再保险涵义与作用  18-20
  1.2 再保险定价理论  20-23
    1.2.1 经验定价法  20-23
    1.2.2 危险定价法  23
  1.3 我国环境责任再保险发展现状  23-24
  1.4 环境责任再保险模式分析  24-29
    1.4.1 再保险模式  24-26
    1.4.2 环境责任再保险模式确定  26-29
2 极值分布的基本理论  29-37
  2.1 极值理论的渐进模型  29-33
    2.1.1 广义极值理论GEV  29-31
    2.1.2 广义帕累托分布GPD  31-33
    2.1.3 POT模型  33
  2.2 门限值的选取  33-35
    2.2.1 样本平均超出函数  33-34
    2.2.2 Hill图  34-35
    2.2.3 正态近似法  35
  2.3 极值分布的参数估计  35-37
3 环境责任再保险定价方法选择与模型构建  37-57
  3.1 环境责任再保险定价方法的选取  37-42
    3.1.1 环境责任再保险定价约束条件  37-40
    3.1.2 环境责任再保险定价影响因素  40-41
    3.1.3 环境责任再保险定价方法的确定  41-42
  3.2 环境责任再保险定价模型的构建  42-57
    3.2.1 起赔点与责任限额  43-46
    3.2.2 损失分布的拟合  46-49
    3.2.3 损失次数的拟合  49-54
    3.2.4 环境责任再保险纯保费的确定  54-56
    3.2.5 附加费用  56-57
4 环境责任再保险费率厘定实证研究  57-67
  4.1 数据来源与数据分析  57-58
  4.2 起赔点及责任限额的确定  58-60
  4.3 损失分布拟合  60-62
    4.3.1 厚尾检测  60-61
    4.3.2 门限值初步确定  61-62
    4.3.3 参数估计及模型建立  62
  4.4 损失次数拟合  62-65
  4.5 纯保费的确定  65
  4.6 附加费用的确定  65-67
5 结论  67-68
参考文献  68-72
致谢  72-73
个人简介  73
攻读硕士学位期间发表的学术论文  73

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