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天气指数保险费率厘定与修正方法研究

作　者: 陈权
导　师: 卓志
学　校: 西南财经大学
专　业: 保险学
关键词: 天气指数保险费率厘定无差异模型风险溢价
分类号: F840.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

天气指数保险是近些年来一种新兴的农作风险管理工具,在发展中国家得到了广泛的试点运用。相比较于传统农业保险,天气指数保险指数化的合同结构,能够一定程度上降低逆向选择和道德风险,利用天气指数代替传统实地勘察核赔能够大幅度降低经营成本,这也是天气指数保险取得阶段性成功的客观原因。但是天气指数保险发展同样面临困境,如基差风险、开办成本、政策监管等。我国在引入天气指数保险之后,相应研究也开始逐渐增多,但是在保费厘定的研究上尚是一片空白,在国外的相应研究也不多。目前各试点地区由于产品内容、形式的区别所用保费厘定方法也有所区别。因此,本文从天气指数保险的基本概念出发,理清天气指数保险发展脉络,并与其他天气风险管理工具进行比较。对现行市场中的产品做出分析对比,得出相应特点、经验教训与保险费率的构成。再从基本定价方法入手,比较定价方法的优劣与实用性,选择合适的纯保费厘定方法,最后讨论相应的纯保费的修正方法。本文的主要内容如下：第一章主要介绍了本文研究内容的选题背景以及国内外学者该问题的研究现状,随后提出天气指数保险费率厘定及修正方法的研究内容。第二章,主客观角度论述天气指数保险产生的原因和背景,发展阶段；结合相关文献给出天气指数保险的具体定义,研究天气指数保险在农业风险管理中的作用,最后比较天气衍生品和天气指数保险的关系。第三章,对市场现有产品进行概括性描述,选择印度、马拉维、墨西哥作为国外产品案例分析,我国则选择浙江柑橘、安徽长丰两地的天气指数保险作为案例分析的重点,比较这些地区产品合同的基本内容、运作模式、定价方法、费率的基本构成等,总结产品的基本特点、成功经验与教训,为产品价格厘定作好铺垫。第四章,分析比较精算定价法和金融衍生品定价法两类主要的天气指数保险定价方法,最后提出和构建无差异模型。并计算出无差异价格。无差异价格是由期望赔付和风险溢价所构成,该价格能够解释保险人、投保人在不同价格环境下保险潜在需求。第五章,以理赔额确定方法将天气指数保险分为第Ⅰ类和第Ⅱ类天气指数,并分别对两类指数保险进行纯保费厘定研究。在本章结尾处运用长丰县1979年至2008年三十年的日降雨、日最高温度数据对长丰县水稻种植干旱高温指数保险进行燃烧分析纯保费厘定,并与国元农业保险的实际保险价格进行对比。第六章为纯保费的风险修正方法,主要包括风险价值法和夏普比率法,结合世界银行商品风险管理组织在马拉维等国的实际运用和第五章的燃烧分析结果进行了一个粗略的风险修正实例。本文的主要创新之处在于：(1)本文选题角度,虽然我国已经成功引入天气指数保险,但是天气指数保险费率厘定方法的研究却寥寥可数；另一方面天气指数保险有着巨大的潜在需求,而市场供给却是不足的,定价和费用厘定难题是供给不足的原因之一。(3)运用期望效用理论构建无差异模型,并由此得出天气指数保险的无差异价格、各种价格水平下潜在需求与供给以及保险交易达成的价格条件。(3)构建了较为完整的天气指数保险保费厘定体系,从保费的构成,到价格的接受能力,到纯保费厘定,再到风险溢价的确定。

全文目录

摘要  4-6
Abstract  6-8
目录  8-11
1. 导论  11-19
  1.1 选题背景  11-12
  1.2 国内外研究现状  12-16
    1.2.1 天气指数保险国外研究现状  12-15
    1.2.2 国内研究现状  15-16
  1.3 本文研究内容与研究方法  16-19
    1.3.1 研究内容  16-17
    1.3.2 研究方法  17
    1.3.3 本文研究的创新  17-18
    1.3.4 本文研究的不足  18-19
2. 天气指数保险概述  19-27
  2.1 天气指数保险的兴起与定义  19-22
    2.1.1 天气指数保险的兴起与发展  19-21
    2.1.2 天气指数与天气指数保险定义  21-22
  2.2 天气指数保险在农业风险管理中的作用  22-24
  2.3 天气衍生品与天气指数保险的比较  24-27
3. 天气指数保险产品的应用案例及产品属性分析  27-45
  3.1 产品与费率厘定的关系  27
  3.2 天气指数保险产品试点案例概况  27-28
  3.3 天气指数保险产品试点具体案例分析  28-40
    3.3.1 印度降雨指数保险  28-32
    3.3.2 墨西哥干旱指数保险  32-33
    3.3.3 马拉维干旱指数保险  33-34
    3.3.4 我国天气指数保险产品试点  34-40
  3.4 天气指数保险产品试点的评价和产品特点  40-44
    3.4.1 天气指数保险试点产品的主要特点  40-41
    3.4.2 天气指数保险产品试点的经验与教训  41-44
  3.5 天气指数保险费率的基本构成部分  44-45
4. 天气指数保险定价基本方法  45-57
  4.1 精算定价法  45-47
    4.1.1 燃烧分析法  45
    4.1.2 指数模型法  45-46
    4.1.3 燃烧分析与指数模型法的比较与评价  46-47
  4.2 金融衍生品定价法  47-50
    4.2.1 风险中性定价方法  47-48
    4.2.2 均衡定价模型  48-49
    4.2.3 风险中性法与均衡方法的比较与评价  49-50
  4.3 精算定价法与金融衍生品定价法的比较  50-51
  4.4 基于无差异方法天气指数保险价格  51-57
    4.4.1 无差异模型理论  51-52
    4.4.2 天气指数保险的无差异模型  52-55
    4.4.3 无差异价格结论  55-57
5. 天气指数保险纯保费厘定  57-71
  5.1 对天气指数保险合同的分类  57
  5.2 天气指数保险费率厘定的前期工作  57-58
  5.3 第Ⅰ类天气指数保险纯保费厘定  58-63
    5.3.1 合同的基本形式与纯保费的主要影响因子  58-60
    5.3.2 基于燃烧分析法的纯保费厘定  60-62
    5.3.3 基于指数模型法的纯保费厘定  62-63
  5.4 第Ⅱ类天气指数保险的纯保费厘定方法  63-68
    5.4.1 历史产量的分离  64-65
    5.4.2 缺水对农作物产量的影响  65-66
    5.4.3 建立缺水量与降水因子减产率之间的关系  66
    5.4.4 参数模型纯保费计算  66-68
  5.5 天气指数保险纯保费厘定实例  68-71
    5.5.1 数据的来源与说明  68-69
    5.5.2 天气指数的计算  69
    5.5.3 历史年度赔付和年均赔付值的计算  69-71
6. 天气指数保险纯保费的风险修正  71-74
  6.1 风险溢价确定的方法  71-73
    6.1.1 风险价值回报法  71-72
    6.1.2 夏普比率法  72-73
  6.2 纯保费风险修正方法的实际运用  73-74
结语  74-75
参考文献  75-79
附录  79-81
后记  81-82
致谢  82-83
在读期间科研成果目录  83

天气指数保险费率厘定与修正方法研究

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