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我国银行体系稳定性及其影响因素研究

作　者: 程超
导　师: 周葆生
学　校: 安徽农业大学
专　业: 产业经济学
关键词: 后危机时期银行体系稳定性因子分析 Johansen协整检验
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

银行体系的稳定是效益和盈利的前提，是一个不断积累的过程，银行体系自身的结构模式正在发生着巨大的变化，并且经济体系中很多层面的因素都会对银行体系的稳定性产生影响。国际经济形势在经历了次贷危机、欧债危机之后，陷入了长期的低迷状态，我国银行体系也不可避免地受到影响。如何客观全面地测度银行体系稳定性，准确描述其变化趋势，并分析稳定性的影响因素，对我国银行体系的稳健发展具有重要作用。本文对国内外银行体系稳定性理论进行梳理，通过寻找相关概念的区别和联系，进一步界定银行体系稳定性；从微观机制、中观机制和宏观机制分析银行体系稳定性的成因；比较分析近三十年来四次金融危机对银行体系稳定性的影响，从中提取有代表性的因素。选取2004年到2012年季度数据，基于银行自身不稳定的形成机理，采用因子分析法构建银行体系稳定性测度指标（BS），得出银行体系稳定性测度主要受到结构和规模两方面因子的影响，整体呈现波动上升趋势。并且通过单样本Kolmogorov-Smirnov Z检验，表明银行体系稳定性测度指标在金融危机前后变化显著。运用Johansen协整检验和格兰杰因果检验分析银行体系稳定性的影响因素。结论显示：宏观经济、国际因素和行业因素与银行体系稳定性均存在长期均衡关系，其中银行体系稳定性与消费占比、进出口占比、国内外利差、实际利用外资占比、银行市场集中度以及证券化率呈负相关；与GDP增长率、固定资产投资额、房地产投资贷款占比呈正相关，与实际情况基本吻合，具有较强的解释性。最后根据模型结论，结合我国经济发展现状对各影响因素变动趋势进行分析解释，并且有针对性地提出调整银行资金配置结构、建立多层次金融市场以及加强金融自由化背景下的监管力度等相关建议。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-6
目录  6-8
插图和附表清单  8-10
  插图  8-9
  附表  9-10
文献综述  10-13
  国外研究综述  10-11
  国内研究综述  11-13
第一章引言  13-17
  1.1 研究背景及意义  13-14
  1.2 研究内容与结构  14-16
  1.3 研究方法与资料来源  16
  1.4 研究创新与不足  16-17
第二章银行体系稳定性的形成机制  17-23
  2.1 银行体系稳定性的界定  17-19
    2.1.1 银行体系脆弱性与银行体系稳定性  17
    2.1.2 银行危机、金融危机与银行稳定性  17-19
  2.2 银行体系稳定性的微观机理分析  19-20
    2.2.1 商业银行规模因素  19
    2.2.2 商业银行结构因素  19-20
  2.3 国际因素分析  20
  2.4 中观行业机制分析  20-21
    2.4.1 银行体系竞争  20-21
    2.4.2 金融脱媒  21
  2.5 宏观机制分析  21-23
    2.5.1 经济周期波动  21-22
    2.5.2 金融自由化  22-23
第三章历次金融危机对银行体系稳定性的影响  23-30
  3.1 1990 年日本金融危机对银行稳定性的影响  23-24
    3.1.1 宏观经济影响因素  23
    3.1.2 国际影响因素  23
    3.1.3 中观行业影响因素  23-24
    3.1.4 微观银行自身因素  24
  3.2 亚洲金融危机对银行稳定性的影响  24-25
    3.2.1 金融自由化对银行体系稳定性的影响  24-25
    3.2.2 汇率制度对银行体系稳定性的影响  25
  3.3 美国次贷危机对银行体系稳定性的影响  25-27
    3.3.1 宏观经济因素影响  25-26
    3.3.2 微观银行因素影响  26-27
    3.3.3 中观行业因素影响  27
  3.4 欧洲债务危机对银行体系稳定性的影响  27-29
    3.4.1 宏观经济因素影响  27-28
    3.4.2 银行自身因素影响  28
    3.4.3 政策传导因素影响  28-29
  3.5 历次金融危机的经验总结  29-30
第四章我国银行体系稳定性测度  30-39
  4.1 我国银行体系稳定性的测度  30-36
    4.1.1 测算方法  30-31
    4.1.2 指标选取  31-32
    4.1.3 数据收集  32
    4.1.4 模型计算  32-36
      4.1.4.1 KMO 和 Bartlett 检验结果  32-33
      4.1.4.2 因子提取  33-34
      4.1.4.3 因子载荷矩阵的求解  34-35
      4.1.4.4 我国银行体系稳定测度  35-36
  4.2 我国银行体系稳定性的比较分析  36-39
    4.2.1 我国银行体系稳定性变化趋势分析  36-37
    4.2.2 金融危机前后我国银行体系稳定性程度比较  37-39
第五章银行体系稳定性成因的实证分析  39-51
  5.1 模型建立  39-40
    5.1.1 ADF 检验  39
    5.1.2 Johansen 协整检验  39-40
    5.1.3 格兰杰因果检验  40
  5.2 指标选取  40-41
  5.3 指标分析  41-46
  5.4 实证分析  46-51
    5.4.1 单位根检验  46-47
    5.4.2 Johansen 协整检验与长期均衡  47-50
    5.4.3 格兰杰因果检验  50-51
第六章研究结论及建议  51-54
  6.1 研究结论  51-52
  6.2 相关建议  52-54
参考文献  54-57
致谢  57-58
个人简介  58
在读期间发表的学术论文  58

我国银行体系稳定性及其影响因素研究

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